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單項選擇題

1.有關影響期權價值的原因，理解對的的是（）?7

AC伴隨執行價格的上升，買方期權的價值減小

BC.伴隨標的資產巾場價格上升，賣方期權向價值增大

c（?假如買方期權在某一時間執行，則其收益（不考慮期權費）為標向資產市場價格與期權執行價格的差額

DC買方期權持“者啊最大損失是零

對的答案：C

2.有關到期日之前的期權價值，下列表述中，對的的是（）＜

AC美式看漲期權的破大價他不不小于歐式看漲期權的最大價值

BC歐式看跌期權的最大價旗等于美式看跌期權的最大價值

cC美式看漲期權的最大價值不小于歐式看漲期權口勺最大價值

DG歐式看跌期權的最大價值不小于美式有?跌期權的最大價值

對的答案：D

3.下列選項中，。不是關鍵雇員流失引起的操作風險的體現。J

AC缺乏足夠的后援/替代人員

B「有關信息缺乏共享和文杪記錄

C（?展房福利支出增長

DC缺乏崗位輪換機制

對的答案：C

4.200X年x月x日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系統，使萬事達等機構在內的4000多萬張信用顧客的銀行資料被盜，導致

信息泄露，客戶和銀行的損失，這是（）引起的操作風險.（

Ar人員原因

BC內部流程

cC系統缺陷

D（?外部事件

對的答案：D

5.根據巴塞爾委員會的規定，下列芍關銀行各產品線及其對應的D值的說法中，對的的是（）?4

AC交易和銷售對應的p值為8%

Br商業銀行業務對應的p值為12%

CC支付和結匏對應的0值為15%

D（?企業金融對應的B值為18%

對的答案：D

6.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵照的原則一般包括（）.7

Ar由內而外、自上而下和從已知到未知

B?由表及里、自下而上.和從已知到未知

cC由內而外、自下而卜.和從己知到未知

I）「由表及里、自上而下和從已知到未知

對的答案：B

7.（）是國內個人業務的重要構成部分，也是國內商業銀行競相發展的零售銀行業務.V

A?個人信貸業務

Br法人信貸業務

cr代理業務

Dc柜臺業務

對時答案：A

8.如下選項中，（）屬于資金交易業務中的操作風險。J

AG交易員違章操作或操作失誤或錄入錯誤交易指令而導致損失

Br內外勾結編造虛假代理業務協議腑取手續費收入

cr信貸調杳人處未按規定對抵（質）押物的真實性、權利有效性和保證人狀況進行核算

DC對賬、記賬崗位未分離，收【可的對賬單不換人復核

對時答案：A

9.下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩理措施的是（）?V

AC減少在不熱悉市場的交易

BC強化交易員隔額交易制支

c（?購置未授權交易保險

DC為操作風險分派資本金

對的答案：C

10.下列有關操作風險匯報內容的設法中，不對的的是（）。V

Ar風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風隆指標、資本金水平五個部分

匯報須對整個銀行業發變趨勢及外部監管信息進行分析

cr風險匯報既要有內部損失事件，也應包括外部損失事件

D（?匯報應針對風險的變動伏況評估并提出改善提議，不包括資本狀況

對的答案：D

II.在計算資產流動性時，3應從各類資產中扣除。V

Ar不可發偉的貸款組合

BC可發告的貸款組合

cC存在嚴重問題的貸款

D（?抵押給第三方的資產

對的答案：D

12.絕大多數商業銀行出現嚴重的流動性危機都源于（）.V

AC金融衍生品的交易

BC市場整體流動性風險的加大

cr宏觀經濟背景的惡化

D6商業銀行自身管理或技術上存在啊問題

對的答案：D

13,下列選項中，（）不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容。'

A?外部審計

B「監測和匯報

CC聲譽風險評估

DC聲譽風險識別

對的答案：A

14.根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管關鍵指標》，資產收益率的計算公式為（）.4

Ar資產收益率=稅后凈收入+資本金總頷

Br資產收益率=稅后凈利利+資本金總額

cc資產收益率=稅后凈利澗+平均資本金總額

D'?資產收益率=稅后凈收入+資產總額

對的答案：D

15.信貸費產應提準備為（）d

A6l%x信貸資產期末+2%x關注類信貸資產+25%x次級類信貸資產+50%x可疑類信貸資產+100%x損失類信貸資"十應

提特種準備

BC5%x信貸資產期末+4%x關注類信貸資產卜50%x次級類信貸資產+50%x可疑類信貸資產+100%對員失類信貸資產|-

應提特種準備

CcI%