銀行業監管1BankingRegulation本章主要內容2事前金融安全網事后金融安全網巴塞爾協議ⅠⅡⅢ中國的銀行業監管金融安全網3金融安全網的定義“金融安全網”（financialsafetynet）這一概念在國際上最早由國際清算銀行（BIS）在1986年提出，后經不斷發展完善，逐漸成為金融監管領域的一個基本概念。狹義的金融安全網與廣義的金融安全網金融安全網的“三大支柱”外部審慎監管最后貸款人存款保險制度事前金融安全網4基于“風險防范”的事前金融安全網外部監管市場準入制度微觀審慎監管：資本充足率要求、杠桿率要求、流動性要求宏觀審慎監管：了解宏觀審慎工具市場退出機制內部監管內部風險管理評估客戶信用風險評估：企業用戶信用風險評估、個人用戶信用風險評估事后金融安全網5針對危機處置的事后金融安全網最后貸款人指當金融機構仍然具有清償能力但面臨流動性短缺時，中央銀行可以通過公開市場操作或者貼現窗口向這些金融機構提供緊急貸款援助以幫助其度過危機存款保險制度指當投保金融機構發生破產倒閉或重組時，由存款保險機構向其提供財務救助或直接向存款人支付部分或全部存款，以達到保護存款人利益、維護金融穩定、避免金融恐慌的一種金融制度安排最后貸款人主要實踐模式中央銀行單獨承攬LLR貸款中央銀行牽頭設立特別機構或專項基金中央銀行授意組織大銀行集資援救中央銀行出面擔保幫助問題銀行度過難關

最后貸款人在操作上的爭議是否需要事前明確承諾是否需要采用懲罰性利率是否救助無清償能力的機構是否一定需要高質量抵押品6覆蓋范圍參保機構資格確認：強制性投保或資源投保存款保險覆蓋存款類型確認：個人和企業常用的存款類型

保險限額“全額兜底”與道德風險最高保險限額的定期評估與調整保費基數與費率設計保費基數核算口徑：受保存款規模為核算基準；銀行機構資產規模減去固定扣除項為核算基準保險費率機制設計：固定費率制；風險差別費率制存款保險制度7巴塞爾協議Ⅰ1988年7月，《關于統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議》巴塞爾協議Ⅰ首次建立了一套國際通用的銀行資本充足率標準和計算方法巴塞爾協議

Ⅱ2004年6月，《統一資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架》巴塞爾協議

Ⅲ2010年12月16日，巴塞爾委員會發布第三版巴塞爾協議的一系列文件，統稱為“巴塞爾協議Ⅲ”巴塞爾協議及其發展8巴塞爾協議Ⅰ主要內容資本的組成與分類：核心資本與附屬資本資產的風險加權計算：主要關注信用風險標準比率的目標水平：核心資本充足率要求局限性過度強調信用風險，忽視其他風險過度強調資本充足率指標，風險度量方法有待改進金融創新發展削弱了協議的有效性9巴塞爾協議Ⅱ10主要內容三大支柱三類風險三種方法局限性尚未關注系統性風險資本分類存在缺陷加劇順周期性對表外業務的監管不到位巴塞爾協議Ⅲ相較于巴塞爾協議Ⅱ新增內容更加強調資本吸收損失的能力重新確定銀行的資本分類制定資本工具的普通標準和個性標準增加資本留存緩沖和逆周期緩沖資本要求引入杠桿率監管標準、增加流動性風險監管指標引入宏觀審慎監管框架局限性部分國家實施意愿不高沒有對風險資產的計量方法進行有效改革，設計存在監管套利空間11中國的事前金融安全網12市場準入制度《商業銀行法（2015年修訂）》的相關要求微觀審慎監管資本充足率要求《商業銀行資本管理辦法（試行）》核心一級資本充足率≥5%；一級資本充足率≥6%；資本充足率≥8%杠桿率要求《商業銀行杠桿率管理辦法（修訂）》我國商業銀行并表和未并表杠桿率不低于4%流動性要求《商業銀行流動性風險管理辦法》中國的事前金融安全網（續）13宏觀審慎監管“三定”方案下的宏觀審慎管理機構權責劃分宏觀審慎監管工具市場退出機制海南發展銀行關閉案例分析我國尚無專門針對商業銀行破產程序和規則的專門法律具體實踐來看，中國常用的危機處理機制包括救助、接管、并購、行政關閉和破產關閉等中國的最后貸款人制度發展歷程早在1993年頒布的《中國人民銀行對金融機構貸款管理暫行辦法》和1994年頒布的《信貸資金管理暫行辦法》中，就確定了中央銀行向商業銀行發放貸款的條件規定，其中或多或少地涉及了對問題金融機構的最后貸款。但直到1999年《中國人民銀行緊急貸款管理暫行辦法》的頒布，最后貸款人的相關制度條件才算得以系統明確。存在的問題“最后貸款人”？“最先貸款人”？14中國的存款保險制度從“隱性”到“顯性”2015年5月1日，中國正式開始推行《存款保險條例》《存款保險條例》的推出，實際上標志著中國的存款保險制度由“隱性”轉為“顯性”，是中國金融制度完善過程中的一個“里程碑”事件制度設計保險對象：投保機構吸收的人民幣存款和外幣存款賠償額度：最高償付限額為人民幣50萬元保險費率：基準費率和風險差別費率構成存款保險資金的運用限制制度的不足與完善15本章復習思考題簡述金融安全