習題冊精簡合成版項目一 外匯匯率 1任務1.1 匯率及其標價方法 1通關環節1 職業理論能力訓練 1通關環節2 職業實踐能力訓練 2任務1.2匯率確定的基礎和影響匯率變化的因素 3通關環節1 職業理論能力訓練 3通關環節2 職業實踐能力訓練 4任務1.3了解匯率變化對國際貿易的影響 6通關環節1 職業理論能力訓練 6通關環節2 職業實踐能力訓練 7任務1.4掌握匯率制度 7通關環節1 職業理論能力訓練 7通關環節2 職業實踐能力訓練 9綜合訓練 10通關環節1 職業理論能力訓練 10通關環節2 職業實踐能力訓練 11項目二 外匯業務 12任務2.1 掌握外匯交易市場構成 12通關環節1 職業理論能力訓練 12通關環節2 職業實踐能力訓練 13任務2.2 即期外匯業務 15通關環節1 職業理論能力訓練 15通關環節2 職業實踐能力訓練 16任務2.3 遠期外匯業務 19通關環節1 職業理論能力訓練 19通關環節2 職業實踐能力訓練 20任務2.4 掉期外匯業務 22通關環節1 職業理論能力訓練 22通關環節2 職業實踐能力訓練 23任務2.5 套匯與套利業務 25通關環節1 職業理論能力訓練 25通關環節2 職業實踐能力訓練 26任務2.6 外匯期貨交易 27通關環節1 職業理論能力訓練 27通關環節2 職業實踐能力訓練 29任務2.7 外匯期權交易 30通關環節1 職業理論能力訓練 30通關環節2 職業實踐能力訓練 32綜合訓練 33通關環節1 職業理論能力訓練 33通關環節2 職業實踐能力訓練 34項目三 進出口報價與結算 35任務3.1 掌握交叉匯率計算方法 35通關環節1 職業理論能力訓練 35通關環節2 職業實踐能力訓練 36任務3.2 進出口報價 37通關環節1 職業理論能力訓練 37通關環節2 職業實踐能力訓練 38任務3.3 國際結算方式 39通關環節1 職業理論能力訓練 39通關環節2 職業實踐能力訓練 40項目四 外匯風險管理 40任務4.1 認識外匯風險 40通關環節1 職業理論能力訓練 40通關環節2 職業實踐能力訓練 41任務4.2 企業外匯風險內部管理方法 43通關環節1 職業理論能力訓練 43通關環節2 職業實踐能力訓練 45任務4.3 企業外匯風險外部管理方法 46通關環節1 職業理論能力訓練 46通關環節2 職業實踐能力訓練 48項目五 國際貿易融資 50任務5.1 國際貿易融資概述 50通關環節1 職業理論能力訓練 50通關環節2 職業實踐能力訓練 51任務5.2 出口貿易融資 53通關環節1 職業理論能力訓練 53通關環節2 職業實踐能力訓練 55任務5.3 進口貿易融資 55通關環節1 職業理論能力訓練 55通關環節2 職業實踐能力訓練 56綜合訓練 58通關環節1 職業理論能力訓練 58通關環節2 職業實踐能力訓練 59項目六外匯管制 59任務6.1外匯管制概述 59通關環節1 職業理論能力訓練 59通關環節2 職業實踐能力訓練 60任務6.2 經常項目外匯管理 61通關環節1 職業理論能力訓練 61通關環節2 職業實踐能力訓練 62任務6.3 資本項目外匯管理 63通關環節1 職業理論能力訓練 63通關環節2 職業實踐能力訓練 64任務6.4 個人結售匯管理 65通關環節1 職業理論能力訓練 65通關環節2 職業實踐能力訓練 67項目七 國際收支平衡表 68任務7.1 認識國際收支平衡表 68通關環節1 職業理論能力訓練 68通關環節2 職業實踐能力訓練 70任務7.2編制國際收支平衡表 71通關環節1 職業理論能力訓練 71通關環節2 職業實踐能力訓練 73任務7.3 國際收支不平衡及調節 74通關環節1 職業理論能力訓練 74通關環節2 職業實踐能力訓練 75綜合訓練 75通關環節1 職業理論能力訓練 75通關環節2 職業實踐能力訓練 77PAGEPAGE1項目一 外匯匯率任務任務1.1 匯率及其標價方法通關環節1 職業理論能力訓練一、單項選擇題（每題5分，計20分）匯率穩定且具有上浮趨勢的外匯，可以稱之為（）。硬幣 B.軟幣 C.現鈔 D.現匯在美元標價法下，（）作為基準貨幣，其他貨幣是報價貨幣。歐元 B.英鎊 C.澳大利亞元 D.美元3.在國際外匯市場上，習慣以（）貨幣作為報價的基準貨幣。A.歐元 B.英鎊 C.日元 D.美元4.100英鎊=861.45人民幣，100歐元=780.63人民幣，說明（）。英鎊比歐元貴B.英鎊比歐元便宜 C.英鎊升值歐元貶值D.無法判斷二、多項選擇題（每題5分，計20分）以下項目屬于非貿易外匯的項目是（）。僑匯 B.旅游 C.進口外匯支出 D.出口商品樣品費以下哪些貨幣使用間接標價法（）。歐元 B.英鎊 C.澳大利亞元 D.新西蘭元3.20203271=1.1014；20204191=1.2035A.歐元升值 B.美元貶值 C.歐元貶值 D.美元升值4.2011319100655.632011611100=636.70民幣，說明（）。美元貶值 B.人民幣貶值 C.美元升值 D.人民幣升值三、判斷題（每題2分，計20分）1.外幣是外匯、外匯是外幣。 （ ）2.外幣有價證券不屬于外匯范疇。 （ ）3.特別提款權屬于外匯范疇。 （ ）4.不經貨幣當局批準，不能自由兌換成其他貨幣或用于第三國支付的外匯叫記賬外匯。（ ）5.買賣雙方根據外匯買賣合同不需立即進行交割而是在將來某一時間進行交割的外匯，屬于遠期外匯。 （ ）6.新西蘭采用直接標價法。 （ ）7.軟幣是匯率穩定且有上浮趨勢的外匯。（）8.中國采用直接標價法。（）9.外國公司的股票不屬于外匯。（）10.一般情況下，中國銀行和中國工商銀行公布的外匯牌價不一樣。（）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 熟練掌握貨幣代碼填寫下表中的空白部分（每空1分，計20分）國別貨幣名稱貨幣代碼中國人民幣元RenminbiYuanHKD日圓 JapaneseYen歐洲貨幣聯盟英鎊Pound，Sterling瑞士盧布RussianRubleSUR美國加元CanadianDollar澳大利亞泰國（一）訓練要求

實訓二選擇正確的買賣價根據下表回答問題（每小題2分，計10分）（二）實訓材料中國銀行人民幣即期外匯牌價日期：2020年2月20日星期四 單位：人民幣/100外幣幣種現匯買入價現鈔買入價現匯賣出價現鈔賣出價美元 (USD)696.1400690.4800699.0900699.0900港幣 (HKD)89.600088.890089.960089.9600日元 (JPY)6.32666.13006.37316.3829歐元 (EUR)758.9800735.4000764.5800767.0400英鎊 (GBP)901.0200873.6100908.2600911.3700瑞士法郎 (CHF)712.3200690.3400717.3200720.4000加拿大元 (CAD)523.7500507.2100527.6100529.4100澳大利亞元 (AUD)467.9800453.4400471.4200473.0400新加坡元 (SGD)501.2700485.8000504.7900507.3100新西蘭元 (NZD)449.2500435.3900452.4100458.6300韓元 (KRW)0.58840.56780.59320.6149資料來源：中國銀行網站（1）你打算去澳大利亞旅游，需要兌換1萬澳元，應該采用哪個牌價？（2）某出口公司收到國外匯款100萬美元，打算兌換成人民幣，應該采用哪個牌價？（3）在實訓課程，小王模擬外商采購中國商品，某件商品一名同學報價為100美元，另外一名同學報價為100瑞士法郎，請幫助小王做出正確選擇。10100（5）800100 任務1.2匯率確定的基礎和影響匯率變化的因素 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每小題5分，計20分）在金本位制下，決定匯率的基礎是（ ）經濟水平 B.通貨膨脹率 C.利率 D.鑄幣平價在紙幣流通的情況下，若一國的國際收支長期赤字、國內通貨膨脹嚴重，則該國的貨幣（ ）升值 B.貶值 C.不變 D.無法判斷3.紙幣流通的初期各國政府都參照過去流通的金屬貨幣的含金量用法令規定貨幣的含金量，因而當時的匯率是依據各國紙幣法定（ ）的對比確定的。A.含金量 B.含銀量 C.面值 D.匯率4.影響匯率波動的最基本因素（ ）經濟的基本面 B.國際收支狀況 C.通貨膨脹因素 D.利率水平二、多選題（每小題5分，計20分）在紙幣流通制度下，以下（ ）因素會影響該國的匯率水平。國際收支 B.通貨膨脹 C.戰爭 D.突發性災害2.以下（ ）會引起該國的貨幣升值。A.國際收支長期順差 B.惡性的通貨膨脹 C.經濟長期穩定增長 D.突發性災害3.以下（ ）會引起該國的貨幣貶值。A.國際收支長期順差 B.惡性的通貨膨脹C.經濟長期穩定增長 D.利率低于別的國家一般來說，為彌補財政赤字一國政府可采取（ ）措施。A.提高稅率，增加財政收入 B.減少政府公共支出C.發行國債 D.增發貨幣三、判斷題（每小題2分，計10分）1.金本位制下，決定匯率的基礎是鑄幣平價。（）2.一國貨幣的對內貶值一般會引起對外貶值。（）3.國際收支順差一般本國貨幣呈升值狀態。（）4.一般情況下，一國外匯儲備充足，該國貨幣匯率往往會趨于上升。（ ）5.影響匯率變化的非經濟因素有政治因素、新聞、政府干預和國際收支。（ ）（一）訓練要求

通關環節2 職業實踐能力訓練請根據以下資料，回答文章中的問題。（每小題10分，計30分）（二）實訓材料別光盯著亞歐美疫情沖擊下非洲貨幣跌幅竟最猛？20203262046315382及、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯、布基納8肯尼亞先令安哥拉寬扎和贊比亞克瓦查加納塞地和南非蘭特奈拉埃及鎊估。DatabankGroupCourageMartey說。“這些非洲貨幣大多數依賴商品出口。諸如降息和降低商業銀行準備金等保障增長的措施，將首先削減對當地資產的需求。”資料來源：新浪財經《別光盯著亞歐美疫情沖擊下非洲貨幣跌幅竟最猛？》/money/forex/forexinfo/2020-03-27/doc-iimxyqwa3515755.shtml請回答：1、為什么非洲貨幣受到的打擊比大多數其他地區都要嚴重？2、為什么一些國家政府承諾的貨幣寬松和財政刺激措施可能會加劇本國貨幣的跌勢？3、你認同非洲貨幣會有更大的跌幅說法嗎？為什么？ 任務1.3了解匯率變化對國際貿易的影響 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每小題5分，計20分）1.不考慮其他因素，一個國家的貨幣貶值，會引起該國出口的（ ）。增加 B.減少 C.不變 D.無法判斷2.不考慮其他因素，一個國家的貨幣升值，會引起該國進口的（ ）。A.增加 B.減少 C.不變 D.無法判斷3.西方經濟學家馬歇爾和勒納認為：當一國進出口商品的需求彈性的絕對值之和（ ），貨幣貶值才會使貿易收支得到改善。A.大于1 B.小于1 C.等于1 D.大于0一國貨幣匯率下跌說明外國貨幣兌換本國貨幣的數量增加，該國的（ ）。進口增加 B.旅游收入增加 C.短期資本流入 D.失業增加二、多選題（每題5分，共10分）1.匯率變動對貿易收支影響的制約因素包括（ ）。A.進出口商品彈性 B.一國生產能力C.出口地區結構和貿易管制 D.J曲線效應2.本幣貶值（ ）。A.有利于進口 B.有利于出口C.不利于進口 D.不利于出口三、判斷題（每小題2分，計20分）1.人民幣升值有利于我國商品的出口，可以增加出口企業的收入。 （ ）2.如果一國的供給能力有限即使國外的需求量增加該國也很難增加出口。 （ ）3.一般情況下，一國貨幣匯率穩定，有利于該國吸收外資，從而促進該國外匯儲備增加。（ ）4.因為貨幣貶值有利于該國的出口所以一個國家可以不斷采用貶值的方法以擴大商品的出口，從而改善國際貿易收支狀況。 （ ）5.匯率不穩定，會促進國際金融業務創新。 （ ）6.當一國的國際收支出現順差時，該國貨幣會有貶值的壓力。 （ ）7.當匯率不穩定時，國際儲備貨幣會傾向于美元。 （ ）8.一般情況下一國貨幣貶值會增加出口行業的利潤推動出口行業的發展同時也會帶動相關產業發展，增加就業。 （ ）9.一國貨幣貶值有利于該國長期資本的輸入，特別是有利于國外企業到該國進行直接投資。 （ ）10.在一國貨幣貶值后該國的貿易逆差現象會立刻扭轉這種現象被稱為J曲時滯）效應。 （ ）（一）訓練要求

通關環節2 職業實踐能力訓練請根據以下匯率變化，填寫下表的空白部分：（每空5分，計30分）（二）實訓材料2019年2月22日，100美元=701.73人民幣2020年3月28日，100美元=7.0942人民幣人民幣升值/貶值？對進出口的影響？對非貿易收支的影響？對國內物價的影響？對國內就業的影響？對國民收入的影響？ 任務1.4掌握匯率制度 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每小題5分，計30分）布雷頓森林體系奠定了（ ）的霸主地位。美元 B.英鎊 C.日元 D.歐元在布雷頓森林體系下，（ ）美元等于一盎司黃金。A.30 B.35 C.40 D.45匯率完全由外匯市場上的供求狀況決定，自由漲落、自由調節，政府不加干預的浮動匯率制度屬于（ ）類型。管理浮動 B.盯住型浮動 C.清潔浮動 D.無彈性浮動現行的人民幣匯率制度屬于（ ）。管理浮動 B.自由浮動 C.骯臟浮動 D.單獨浮動5.香港現行的匯率制度是（ ）。A.聯系匯率制 B.管理浮動 C.骯臟浮動 D.單獨浮動布雷頓森林體系中建立的國際性組織是（ ）。A．聯合國 B.國際貨幣基金組織 C.亞洲開發銀行 D.歐洲投資銀行二、多選題（每小題5分，計30分）1.布雷頓森林體系的主要內容是（ ）。建立一種以英鎊為中心的國際貨幣體系 B.實行固定匯率制度C.成立了國際貨幣基金組織 D.美元與黃金掛鉤2.固定匯率制相比較浮動匯率制的優點是（ ）。A.為國際貿易和投資提供了較為穩定的環境 B.降低了匯率的風險C.便于進出口成本核算 D.不利于對外貿易的發展3.可以在香港發行港幣的銀行是（ ）。A.中國人民銀行 B.中國銀行 C.匯豐銀行 D.渣打銀行4.以下屬于影響匯率的經濟因素是（ ）。A.通貨膨脹 B.戰爭 C.謠言 D.利率水平高低聯系匯率制通過（ ）內在聯系的渠道進行自我調節。發鈔銀行與商業銀行在外匯市場的套利活動 B.商業銀行與商業銀行的套利活動C.貨幣市場資金的增減與利率的升降 D.外匯管制浮動匯率制度對經濟的有利影響是（ ）。A．有利于擴大出口 B.防止外匯儲備大量流失C.自動調節國際收支 D.對發展中國家有利三、判斷題（每小題2分，計10分）1.布雷頓森林體系的實質是建議一種以英鎊為中心的貨幣體系。 （ ）2.布雷頓森林體系基本內容是美元與黃金掛鉤其他國家的貨幣與美元掛鉤實行固定匯率制度。 （ ）3.布雷頓森林體系自身存在的特里芬難題，使得該項制度不能長久。（ ）4.與浮動匯率制度相比固定匯率為國際貿易和投資提供了較為穩定的環境降低了匯率風險，便于進出口成本核算。 （ ）5.完全憑市場供求自發的形成匯率而不采取任何干預措施的浮動匯率制度是各國匯率制度的主體。 （ ）（一）訓練要求

通關環節2 職業實踐能力訓練回答案例中的問題（每個問題5分，計15分）（二）實訓材料索羅斯狙擊英鎊凈賺10億美元19701992199278.75%。但英國政府因為受到歐洲匯率體系的限制，必須努力維持英鎊對馬克的匯價。2001992919929151623然而，索羅斯早已開始對英鎊的空襲。大量英鎊被拋出，大量德國馬克被買進。3016511.738在這場英鎊危機中，索羅斯和他的量子基金獲取了逾十億美元的暴利。請回答：1、英國當時采取的是什么匯率制度？2、英國采取提高利率的政策會對英鎊匯率產生什么樣的影響？3、索羅斯賺取10億美元的根本原因是什么？PAGEPAGE10 練 通關環節1 職業理論能力訓練一、單項選擇題（每小題2分，計20分）1、人民幣匯率采用的標價方法是（ ）。A．美元標價法 B．直接標價法 C．間接標價法 D．英鎊標價法2、直接標價法是以（ ）為基準貨幣的標價法。A．本幣 B．外幣 C．美元 D．英鎊3、國際外匯市場上采用間接標價的貨幣有（ ）。A．美元 B．日元 C．瑞士法郎 D．澳大利亞元4、國際金本位制度下，匯率的決定基礎是（ ）。A．購買力平價 B．利息平價 C．鑄幣平價 D．換匯成本5、銀行買賣外匯支付憑證時標出的匯率稱為（ ）。A．現鈔價 B．現匯價 C．中間價 D．官方匯率6、黃金輸送點是（ ）。A.輸送黃金的地點 B.匯率上下波動的界限C.黃金市場 D.黃金價格7、布雷頓森林體系是（ ）。A.自由浮動匯率制 B.固定匯率制 C.管理浮動匯率制 D.以上都不對8、經濟規模較大，實力較強的發達國家往往選擇（ ）的匯率制。A.固定匯率 B.彈性較大的浮動匯率C.彈性較小的浮動匯率 D.以上都不對9、影響匯率變動的長期因素是（ ）。A.國際收支 B.經濟增長 C.貨幣政策 D.預期因素10、本幣貶值在通常情況下會使（ ）。A.貿易條件惡化 B.貿易條件改善 C.貿易條件不變 D.貿易條件波動二、多項選擇題（每小題4分，計20分）1、按外匯交割的時限分，匯率可分為（ ）。A.基本匯率 B.交叉匯率 C.即期匯率 D.遠期匯率2、按國際結算中的匯款方式，匯率可分為（ ）。A.中間匯率 B.電匯匯率 C.信匯匯率 D.票匯匯率3、影響匯率變動的因素包括（ ）。A.國際收支狀況 B.相對利率水平 C.相對通脹率 D.經濟增長率4、浮動匯率制按政府是否干預可分為（ ）。A.單獨浮動 B.管理浮動 C.自由浮動 D.聯合浮動5、以下哪些屬于外匯（ ）。A.特別提款權 B.外國紙幣 C.英國政府債券 D.歐元三、判斷題（每小題2分，計10分）1、美元標價法是以美元為標價貨幣的匯率表示方法。（）2、間接標價法的特點是：以外幣為基準貨幣，本幣為標價貨幣。（）3、信匯匯率是外匯市場使用最普遍的匯率。（）4、現鈔買入匯率一般低于電匯買入匯率。（）5、一國貨幣匯率上升將可能導致該國對外貿易發生順差。（）（一）訓練要求

通關環節2 職業實踐能力訓練根據實際情況，選擇正確的外匯價格。（每小題6分，計30分）（二）實訓材料中國銀行外匯牌價 日期：2020年2月22日貨幣名稱現匯買入價貨幣名稱現匯買入價現鈔買入價現匯賣出價現鈔賣出價中行折算價澳大利亞元464.2449.78467.62469.22464.5瑞士法郎715.85693.76720.87723.96713.68歐元759.58735.98765.18767.64757.43英鎊908.08879.87914.77917.9904.58美元701.45695.74704.42704.42702.1出口 澳大利亞 一批貨物， 總價格是 10萬澳大 利亞元現 在需要兌 換成人民 幣應該采用哪個價格，能夠兌換多少人民幣？1100100010某洗衣機廠的外貿業務員接到國外客戶的購買商品報價，A100/臺，B100/臺，這兩個客戶哪個報價更高，為什么？項目二 外匯業務 任務2.1 市場構成 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計10分）1.同業市場是指（ ）A.銀行和工商業客戶之間的市場 B.中央銀行與商業銀行之間的市場C.銀行間的市場 D.商業市場2.外匯市場的主體是（ ）A.外匯銀行 B.外匯經紀人 C.中央銀行 D.客戶3.外匯市場的實際操作者是（ ）A.外匯銀行 B.外匯經紀人 C.中央銀行 D.客戶4.外匯市場價格的制定者（ ）A.外匯銀行 B.外匯經紀人 C.中央銀行 D.客戶5.外匯市場的零售市場指的是（ ）A.銀行和工商業客戶之間的市場 B.中央銀行與商業銀行之間的市場C.銀行間的市場 D.商業市場二、多選題（每題4分，共計20分）1.中央銀行既是外匯市場的管理者,也是外匯交易的參加者。它參加外匯市場交易活動的目的是( )A.貫徹執行匯率政策,干預匯率 B.外匯投機C.進行外匯儲備的貨幣結構的管理 D.套期保值2.在外匯市場上從事外匯交易的客戶主要類型包括( )A.進出口商 B.企事業單位及個人 C.有出于保值需要的外匯買賣者 D.外匯投機者3.外匯市場的作用包括（ ）A.外匯買賣的中介B.平衡外匯供求C.干預的渠道D.保值及投機場所4.外匯市場按交易市場可以分為（ ）A.場內外匯交易市場B.場外外匯交易市場C.網上外匯交易市場D.柜臺外匯交易市場5.根據業務種類性質的不同，外匯市場可以劃分為（ ）A.即期外匯交易市場B.遠期外匯交易市場C.同業交易市場D.零售交易市場三、判斷題（每題2分，共計10分）1.從全球范圍來看,外匯市場已經成為一個24小時全天候運作的市場。( )2.外匯銀行從事外匯買賣主要是為其他市場參加者服務的,不以營利為目的。( )3.隨著通信技術的發展，外匯經紀人的生存空間越來越大。 （ ）4.銀行運營資金過程中會出現頭寸的差額因此要進行軋頭寸即銀行對其營運資金進行調整，使其收入和支出達到平衡的行為。 （ ）5.場內交易主要發生在各大世界金融中心，世界各國的外匯交易大多數通過現代通訊網絡進行。 （ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 了解外匯交易系統【實訓目的】了解交易系統【實訓方法】查詢并填寫工作任務卡【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每空2分，共計24分【實訓步驟】1、登錄：（/chinese/mgwhcphjy/）（中國外匯交易中心—市場指南—外匯市場指南—產品和交易）2、查閱“外匯交易系統”3、填寫下列交易系統特點:友好、人性化的交易平臺只需一次登錄，用戶即可觀察到全部外匯市場行情，并根據用戶授權進行交易用戶可以定制專屬自己的市場行情界面，在不同市場捕捉轉瞬即逝的交易機會多層、有效的安全管理交易平臺使用( )網絡與互聯網物理( 確保系統( )嚴格的用戶名、口令認證機制基于交易中心數字安全證書的安全認證機制強大、高效的交易功能集中競價交易做市機構通過做市接口向交易中心系統持續發送匿名帶量可成交報價，參與機構可通過點擊成交、提交訂單或匿名詢價的方式與最優報價做市機構達成交易，交易完成后以上海清算所為中央對手方集中清算。該模式支持( )，采用集中授信方式，交易便捷。雙邊詢價交易以雙邊授信為基礎，做市機構報價驅動的交易模式。機構可以基于做市機構的公開報價，通過請求報價（RFQ）和點擊成交（ESP）兩種方式完成交易，交易完成后可進行雙邊清算，符合條件的機構也可采用集中凈額清算。該模式支持()、()、( )、( )、( )和外幣拆借交易（ESP方式目前僅支持美元對人民幣T+2交易），適合多種類型的交易用戶。撮合交易以訂單報價驅動，會員基于雙邊授信，按照“價格優先、時間優先”的原則，以訂單匹配或點擊成交方式達成交易。撮合模式目前支持( )、( )，適合對交易效率和授信風險管理均有較高要求的用戶。全面、多方位的交易輔助功能強大的用戶管理功能、專業的交易輔助分析工具、即時通訊工具、中國外匯交易中心市場信息服務(CMDS)、數據直通處理(CSTP)。專業、周到的場務服務交易時段不間斷服務交易日（ ）一流的服務質量為會員提供各類業務與技術故障支持和服務、交易信息查詢、交易應急處理、外匯業務咨詢等服務實訓二 了解參與交易的外匯銀行【實訓目的】了解哪些銀行經營外匯業務【實訓方法】查詢并填寫工作任務卡【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每空1分，共計16分【實訓步驟】1.查詢你所知曉的商業銀行網站2.在網站上確認是否從事外匯業務3.填寫下表：銀行名稱中國銀行銀行簡寫BOC 任務2.2 外匯業務 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計10分）1.如果外匯的買賣雙方在6月1日達成了合同當天是星期五那么應（ 結束前完成交割日 B.3日 C.4日 D.5日2.成交后買賣雙方實際收付貨幣的行為交易雙方分別按照對方的要求將賣出的貨幣解入對方指定的銀行賬戶，這一行為稱為：（ ）A.交易日 B.成交日 C.交割日 D.登記日3.同時報出買價和賣價，這種做法被稱為（ ）A.雙重匯率制 B.復匯率制度 C.報雙價 D.以上說法都不對即期外匯的交割日是（ ）個營業日，遇到節假日順延（ ）跨月。1，不可以 B.1，可以 C.2，不可以 D.2，可以即期外匯交易的主要結算方式是（ ）A.電匯 B.票匯 C.信匯 D.托收二、多選題（每題2分，共計10分）1.即期外匯交易的交割日根據不同的市場習慣不同，主要又以下三種類型，即（ ）A.標準日交割 B.隔日交割 C.當日交割 D.國際慣例日交割2.即期外匯交易的種類包括（ ）A.商業性即期外匯業務 B.金融性即期外匯業務C.傳統型即期外匯業務 D.創新性即期外匯業務3.即期交易報價原則（ ）A.雙向報價 B.美元報價 C.報價為小數點后四位 D.最后兩位點數報價E.交易用語規范化4.即期交易程序一般分為（ ）五個環節。A.詢價 B.報價 C.成交 D.證實 E.交割5.即期外匯交易的作用（ ）A.滿足客戶臨時性支付需要 B.幫助客戶調整手中外幣的幣種結構C.外匯投機的工具 D.外匯保值的手段三、判斷題（每題2分，總計10分）1.電匯匯率是外匯市場的基本匯率。（ ）2.“交割日”就是外匯成交后的第二個營業日。（ ）3.即期外匯是外匯市場上最常見、最普遍的交易方式。（ ）4.即期外匯交易的匯（即期匯率構成了所有外匯匯率的基礎其他外匯交易的匯率都在此基礎上計算出來的。（ ）5.即期交易的主要目的是保值。（ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 期外匯業務的作用【實訓目的】了解即期外匯業務的作用【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題5分，共計15分【實訓步驟】1.出國外匯交易2019年8月15日，趙某準備出國旅游，需要購匯1萬美元，銀行當日的掛牌價為USD/CNY=6.9014/6.9128，請問趙某需要付出多少人民幣？2.進行外匯投機某日即期外匯市場上，EUR/USD=1.1320，某投機者預測2個月后歐元將升值，當即買入100002EUR/USD=1.12803.軋平外匯交易頭寸95001000實訓二 即期外匯業務核算【實訓目的】進行即期外匯業務的核算【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】共計15分【實訓步驟】1.交割日選擇：（1*5=5分）712（周三100107651=108.652.即期價格的選擇（5*5=25分）假定某日外匯市場上幾種西方貨幣的報價如下：GBP/USD=1.2760/80EUR/USD=1.1126/86USD/CHF=0.9668/93USD/HKD=7.7831/79USD/JPY=108.08/27（1）請指出USD/HKD的美元買入價？（2）請指出USD/CHF的瑞士法郎的賣出價？（3）假如你是銀行的一位外匯交易員，一客戶要求賣給你即期英鎊而買走你的瑞士法郎，你應該如何交易？（4）假如你是某銀行的一位外匯交易員，有一客戶要求即期用美元買入日元，你應該如何交易？（5）請自己再列舉1-2個貨幣交易，進行計算3.即期外匯市場上的投機交易（2*5=10分）（1）某日即期外匯市場上，USD/CNY=6.8720，某投機者預期三個月后市場上人民幣將升值，68720（10000），如果三個月后匯6.8540，問該投資者虧損還是盈利？具體的金額呢？（2）USD/CNY=6.8720/3010000700006.8540/60，請分析盈虧？4.客戶多筆投機交易（1*10=10分）某日假設客戶做了以下幾筆美元兌人民幣的業務：買入美元：200萬元，匯率7.0000買入美元：100萬元，匯率7.2000賣出美元：300萬元，匯率6.9999買入美元：100萬元，匯率7.1000收盤匯率7.0200/20，請分析客戶當日盈虧。解題思路：收盤匯率為7.0200/20，則該客戶在收盤時的頭寸為：（請填寫完整）美元匯率人民幣買入賣出買入賣出 任務2.3 遠期外匯業務 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（2*5=10分）1.決定遠期匯率有三方面因素，但對遠期匯率影響最大的是（ ）。A.即期匯率 B.基準貨幣利率 C.遠期天數 D.買入和賣出的兩種貨幣間的利率差2.某日在中國外匯市場上，美元兌人民幣的即期匯率是：USD/CNY6.6540~6.6560,1個月的遠期美元貼水35~30，則美元的遠期匯率買入價為（ ）。A.6.6575 B.6.6605 C.6.6530 D.6.65903.兩種貨幣的利差是決定它們遠期匯率的基礎, 利率高的貨幣,其遠期匯率會（ ）。A.升水 B.貼水 C.平價 D.不變4.AB201937月9日 B.5月7日 C.5月8日 D.5月9日5.假設美國外匯市場上的即期匯率為1英鎊=1.4608/1.4668美元，3個月的遠期外匯升水為0.5/0.7美分，則遠期匯率是（ ）。A.1.4658/1.4738 B.1.4558/1.4598 C.1.9658/2.1668 D.0.9608/0.7668二、多選題（2*5=10分）1.遠期外匯交易和即期外匯交易的區別是（ ）A.交割日期不同 B.使用匯率不同 C.主要作用不同 D.交割方式不同2.在其他條件不變的情況下，遠期匯率與利率的關系是（ ）。A.利率高的貨幣，其遠期匯率會升水 B.利率高的貨幣，其遠期匯率會貼水C.利率低的貨幣，其遠期匯率會升水 D.利率低的貨幣，其遠期匯率會貼水3.遠期外匯報價方法分為（ ）A.完整報價法(全額報價） B.官方報價 C.市場報價 D.點數報價法4.造成遠期匯率升貼水的因素很多但主要是由有關的兩個國家利率高低決定的當然還有其他影響因素，主要是（ ）A.國際政治經濟形勢變化 B.國際經濟交易的消長C.國際收支的變化 D.一國的政府政策5.即期交易和遠期交易的主要區別在于交割日，遠期外匯的交割日一般遵循以下規則：A.日對日 B.月對月 C.節假日順延 D.不跨月三、判斷題（2*5=10分）1.兩種貨幣的利差是決定他們遠期匯率的因素之一利率高的貨幣遠期將會升水利率低的貨幣遠期將會貼水。（ ）2.在其他條件不變的情況下，即期匯率與遠期匯率的差異大致與利率差異保持平衡。（ ）PAGEPAGE203.遠期外匯業務的買賣雙方必須在合同中預先規定未來交割時所依據的匯率。（ ）4.雖然遠期外匯交易產生是源于避險需要但是隨著這種交易方式的發展人們發現遠期交易既可以實現保值的目的，也可以實現投資的目的。（ ）5.即不論在哪種標價法下也無論哪種貨幣的升水或貼水凡是遠期差（升貼水點數為前小后大，就用“即期匯率加上遠期差價”的公示計算遠期匯率，反之用減法計算。（ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 掌握遠期點數報價【實訓目的】掌握遠期報價【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題5分，共計10分【實訓步驟】某年10月30日市場行情如下：即期匯率USD/EUR=0.8995/15GBP/USD=1.2736/881個月掉期率10/1119/133個月掉期率12/1334/256個月掉期率33/4353/381.請分別計算1個月、3個月和6個月的遠期匯率？（6分）2.請回答遠期3個月的歐元買入價是多少？6個月的歐元賣出價是多少？（2分）3.請回答遠期1個月的英鎊買入價是多少？6個月的英鎊賣出價是多少？（2分）實訓二 了解進出口貿易中的遠期外匯業務【實訓目的】了解進出口貿易中遠期外匯業務運用【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題10分，共計30分【實訓步驟】10USD/JPY=116.40/50，317/15，103（1）若美國進口商不采取避免匯率波動風險的保值措施，現在支付10億日元需要多少美元？3USD/JPY=115.00/10110（3）美國進口商如何利用遠期外匯市場進行保值？10GBP/USD=1.2770/802125/12210GBP/USD=1.2660/10，不考慮交易費用：（1）如果美國出口商現在不采取避免匯率變動風險的保值措施，則兩個月后將收到的英鎊折算成美元時相對10月中旬兌換將會產生多少損失？（2）美國出口商如何利用遠期外匯市場進行套期保值？3.【出口商套期保值】紐約外匯行情為即期匯率：GBP/USD=1.3100,21262500GBP/USD=1.3000。（1）美國出口商如果簽訂合同的即期收回英鎊，可以折換多少美元？（2）不做任何套期保值，到期收回英鎊，可以兌換多少美元？產生多少損失？（3）美國出口商應該如何利用遠期外匯市場進行套期保值？實訓三 了解和投機中的遠期外匯業務【實訓目的】了解投機中遠期外匯業務運用【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題10分，共計10分【實訓步驟】1.2550，31.3500。某投機商預測三個月后將升1.4500。請問該投機商應該如何操作？如果預測準確，獲得利潤多少？ 任務2.4 外匯業務 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題(2*5=10分）1.甲既向乙購買某種即期貨幣,又向乙出售了該種遠期貨幣,這屬于（ ）A.制造的掉期 B.遠期對遠期的掉期 C.即期對即期的掉期 D.即期對遠期的掉期2.在短期資本投資或資金調撥中如果將一種貨幣調換成另一種貨幣為了避免匯率波動的風險，常常運用（ ）A．擇期交易 B.掉期交易 C.期權交易 D.遠期外匯交易3.掉期交易主要用于（ ）之間的外匯交易。A．中央銀行 B.企業 C.銀行同業 D.商業銀行與中央銀行4.2019年9月20日，A銀行從B銀行買入即期英鎊100萬，同時A銀行又賣給B銀行1個月遠期英鎊100萬，這是一筆（ ）A.套匯交易 B.套利交易 C.掉期交易 D.擇期交易5.某投機商預測將來某種外匯會貶值現在就賣出該種外匯待將來便宜的時候再把這種外匯買回來的外匯交易是（ ）A．賣空 B.買空 C.掉期交易 D.套利交易二、多選題（2*5=10分）1.掉期交易的特點是（ ）A.貨幣相同 B.金額相同 C.方向相反 D.交割限不同2.掉期業務的主要類型有（ ）A.即期對遠期交易 B.即期對即期交易 C.遠期對遠期交易 D.瞬時交易3.關于掉期交易，下列說法正確的是（ ）。A.掉期交易又稱時間套匯B.掉期交易只有即期對遠期、遠期對遠期的交易，沒有即期對即期的掉期交易C.通過掉期交易，可以調整銀行資金的期限結構D.通過掉期交易，可以獲取投機利潤4、掉期交易與一般的套期保值或抵補有不同點，主要是（ ）A.B.掉期交易強調買入和賣出的同時性。C.掉期交易絕大部分是針對同一交易對手進行的。D.掉期交易的最主要目的和功能是保值。5.下列屬于掉期交易是的（ ）A.買入1個月期400萬美元，賣出3個月期400萬日元B.賣出即期300萬瑞士法郎，買入2個月期300萬瑞士法郎C.買入1個月期600萬港元，賣出6個月期600萬港元D.賣出即期100萬歐元，買入遠期80萬歐元三、判斷題（2*5=10分）1.一日掉期主要用于銀行同業的隔夜資金拆借其目的在于避免進行短期資金拆借時因剩余頭寸或短缺頭寸的存在而遭受匯率變動的風險。（ ）2.掉期交易可以由一筆即期交易和一筆遠期交易構成但是不可以由兩筆期限不同的遠期交易構成。（ ）3.掉期交易實際上是一種套期保值的做法。（ ）4.掉期交易的基本作用是用于防范國際貿易和國際投資活動中由于時間不一致所造成的匯率變動的風險。（ ）5.掉期交易是指在買進或賣出某種貨幣的同時賣出或買進期限不同的同種貨幣掉期交易的兩筆交割同時進行并且金額完全相同。（ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 期外匯業務的形式【實訓目的】了解掉期外匯業務的形式【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題5分，共計10分【實訓步驟】1.即期對遠期的掉期交易中國銀行從外國借入一筆加拿大元，并準備將這筆加元轉借給國內的一家企業，而這家企業不需要加元，希望使用美元。該業務如何操作？2.遠期對遠期的掉期交易2100100實訓二 了解掉期外匯業務的運用【實訓目的】了解掉期外匯業務的運用【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題10分，共計40分【實訓步驟】GBP/USD=1.6770/802GBP/USD=1.6750/701022.1003（利潤另算）。公司做了一筆100100USD/CHF1.2890；31.28603USD/CHF1.2750，比較該公司做掉期交易與不做掉期交易風險情況。（不考慮其他因素）3.11003100EUR/USD11.2368/8031.2229/42。該公司如何規避外匯風險？4.美國外匯市場某日匯價：即期匯率：GBP1=USD1.5996/1.59701個月遠期匯率：GBP1=USD1.5868/1.58803個月遠期匯率：GBP1=USD1.5729/1.5742假設你是一個投資者，你有多少種掉期交易方式呢？（提示：即期對1個月遠期；即期對3個月遠期，1個月遠期對3個月遠期，請分別計算） 任務2.5 套匯與套利業務 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（2*10=20分）1.套匯人利用三個外匯市場上同一時間的匯率差異同時在三個市場上賤買貴賣從中賺取差價的行為被稱為（ ）A.直接套匯 B.間接套匯 C.拋補套利 D.非拋補套利2.比較常見的套利投資方式是（ ）A.直接套匯 B.間接套匯 C.拋補套利 D.非拋補套利3.套利者把短期資金從利率較低的市場調到利率較高的市場從而謀取利息的差額收入在此過程中該投資者沒有采取相應的遠期外匯交易進行保護，這屬于（ ）A.直接套匯 B.間接套匯 C.拋補套利 D.非拋補套利4.兩角套匯是在（ ）交易中進行的。A.即期外匯 B.遠期外匯 C.貨幣期貨 D.掉期外匯5.直接套匯和間接套匯都屬于（ ）A.時間套匯 B.拋補套利 C.地點套匯 D.非抵補套利6.在套利的同時能規避外匯風險的是（ ）A．時間套匯 B.拋補套利 C.利息套匯 D.非抵補套利7.拋補套利實際是（ ）相結合的一種交易方式。A．遠期和掉期 B.非抵補套利和即期C．非抵補套利和遠期 D.非抵補套利和掉期8.套利交易中，兩國貨幣市場的利率差異是就（ ）A．同一種類金融工具的名義利率 B.不同種類金融工具的名義利率C．同一種類金融工具的實際利率 D.不同種類金融工具的實際利率9.非抵補套利交易不同時進行（ ）交易，要承擔高利率貨幣（ ）的風險。A．同方向、升值 B.反方向、升值 C．同方向、貶值 D.反方向、貶值10.一般情況下利率較高的貨幣其遠期匯率會 利率較低的貨幣其遠期匯率會 。（ ）A.升水，貼水 B.貼水，升水 C.升水，升水 D.貼水，貼水二、多選題（2.5*4=10分）1.如果兩個市場存在明顯的匯率差異，人們就會進行（ ）A.直接套匯 B.間接套匯 C.時間套匯 D.地點套匯2.套匯交易的方式有（ ）A．地點套匯 B.時間套匯 C.直接套匯 D.間接套匯3.根據是否對外匯風險進行防范，套利包括（ ）A．時間套匯 B.地點套匯 C.抵補套利 D.非抵補套利4.下列屬于外匯零售市場的（ ）甲公司向中國銀行購買美元用于進口原材料200005000中國銀行上海分行出售美元多頭給花旗銀行上海分行三、判斷題(2*10=20)1.套匯是指套匯者利用不同時間匯價上的差異，進行賤買或貴賣，并從中牟利的外匯交易。（ ）2.套匯的結果是導致各地的匯率差異越來越小。（ ）3.套利者可以穩定地獲得兩地的利差收益。（ ）4.在浮動匯率制度下，進行無抵補套利交易一般不承擔匯率波動的風險。（ ）5.是否進行無抵補套利，主要分析兩國利率差異率和預期匯率變動率。（ ）6.無抵補套利往往是在有關的兩種匯率比較穩定的情況下進行的。（ ）7.抵補套利必須使用投資者的自有資金。（ ）8.在其他條件不變的情況下，即期匯率與遠期匯率差異大致和利率差異保持平衡。（ ）9.套匯交易的金額一般較大，因此風險也較大。（ ）10. 做套利交易時，為避免匯率波動的風險，最好同時做一筆掉期交易。（ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 了解套匯和套利外匯業務的操作【實訓目的】套匯和套利業務核算【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題10分，共計40分【實訓步驟】1.（兩角套匯）.紐約外匯市場1USD=128.40/50JPY，東京外匯市場1USD=128.70/90JPY，兩地是否存在套匯機會，若有10萬美元，如何套匯獲利？2.（三角套匯）USD/HKD=7.8123—7.8514GBP/USD=1.3320—1.3387GBP/HKD=10.6146—10.7211假如香港某一套匯者欲用1億港元進行套匯，套匯是否有利？套利331GBP=1.6530/50USD，31004.假設美國貨幣市場上年利率12%，英國貨幣市場上年利率8%，美元兌英鎊的即期匯率為GBP/USD=1.6702/20830/2020/30時該投資者的損益情況。 任務2.6 易 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（2*10=20分）1.外匯期貨價格與外匯即期匯率的變動方向（ ）。A.基本一致 B.完全一致 C.基本反向 D.完全反向2.除了（ ）外，外匯期貨合約對所有交易要素都作了規范化、標準化的處理。A.交易幣種 B.合約價格 C.報價方法 D.保證金數額3.盯市制即期貨市場按每個交易日的（ ）計算當日客戶的損益并計入保證金帳戶的做法。A.結算價 B.交易價 C.起算價 D.確定價4.某美國出口商個月后將收回這時我們稱其擁有英鎊（ 如果用期貨交易進行保值，則應在期貨市場上（ ）。A.空頭，買入1張英鎊合約 B.多頭，買入1張英鎊合約C.空頭，賣出1張英鎊合約 D.多頭，賣出1張英鎊合約5.外幣的期貨交易一般都要做（ ）A．實際的交割業務 B．不做實際的交割業務C．進行對沖交易 D．不進行對沖交易6.最早出現的交易所交易的金融期貨品種是( )。A外匯期貨 B國債期貨 C股指期貨 D利率期貨7.我國境內現有的期貨交易所不包括（ ）。A鄭州商品交易所 B上海期貨交易所 C深圳證券交易所 D中國金融期貨交易所8.當合約到期時，以（ ）進行的交割為實物交割。A結算價格進行現金差價結算 B標的物所有權轉移 C賣方交付倉單 D買方支付貨款9.期貨市場的基本功能之一是（ ）。A消滅風險 B規避風險 C減少風險 D套期保值10.（ ）能反映多種生產要素在未來一定時期的變化趨勢，具有超前性。A現貨價格 B期貨價格 C批發價格 D零售價格二、多選題（2*5=10分）1.外匯期貨交易的相關制度包括( )。A．保證金制度 B．逐日清算制度 C．現金交割制度 D．保險費制度2.外匯期貨交易中，保證金可分為（ ）A.初始保證金 B.維持保證金 C.執行保證金 D.履行保證金3.外匯期貨合同的基本內容包括：（ ）A.交易單位 B.最小價格波動幅度 C.最大價格波動幅度 D.每日停板額4.外匯期貨交易的特點包括( )A.期貨合同金額標準化 B.交割日期固定化 C.外匯期貨市場實行會員制 D.實行保證金制5.6132.5USD／JPY＝146.70，該進口商為避免3個月后因日元升值而需付出更多的美元來兌換成日元，就在CME外匯期貨市場進行( )A．多頭套期保值 B．空頭套期保值 C．賣出套期保值 D．買入套期保值三、判斷題（2*5=10分）1.貨幣期貨業務從實質上說是一種保證金的買賣交易，一般都要求進行最后交割。（ ）2.期貨交易采取當日結算制度如果保證金賬戶差額低于維持保證金那么交易所會發出催付通知，要求將保證金賬戶差額恢復到維持保證金水平。（ ）3.在期貨交易中，一般只要求購入合約方繳納一定的保證金。( )4.套期保值的原理是指用期貨市場的盈利來彌補現貨市場的虧損，兩相沖抵，從而轉移價格風險。( )5.期貨交易一般不受交易時間地點對象的限制交易靈活方便隨機性強可以在任何場所與對手交易。( )通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 了解期貨外匯業務的操作【實訓目的】期貨業務核算【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題20分，共計40分【實訓步驟】1.510120000日期即期匯率期貨價格510GBP/USD1.5601/11USD1.5628/GBP810GBP/USD1.5661/71USD1.5689/GBPUSD1.5689/GBP請計算填寫：現匯市場期貨市場510GBP1=USD1.5601/11）5月10日，匯率USD1.5628/GBP買入（賣出）（ ）份英鎊合約價值：810GBP/USD1.5661/71）8月10日，匯率USD1.5689/GBP買入（賣出）（ ）份英鎊合約價值：虧損（盈利）：虧損（盈利）凈盈利或凈虧損（）PAGEPAGE30現貨市場期貨市場3月1日買入還是賣出：500000瑞士法郎匯率1美元=0.9806瑞士法郎3月現貨市場期貨市場3月1日買入還是賣出：500000瑞士法郎匯率1美元=0.9806瑞士法郎3月1日買入還是賣出： 交易 份合約價值：匯率1美元=0.9646瑞士法郎價值：91：5000001=1.02009月1日，買入還是賣出： 交易 份合約價值：匯率1美元=0.9989瑞士法郎價值：虧損（盈利）虧損（盈利）凈虧損（盈利）： 任務2.7 易 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題(2*10=20分）1.只能在到期日那天才能行使權利的外匯期權是（ ）A.美式期權 B.歐式期權C.固定交割日的期權 D.選擇交割日的期權2.歐式期權和美式期權劃分的依據是（ ）A.行使期權的時間 B.交易的內容 C.交易的場所 D.協定價格和現匯匯率的差距3.客戶只在合同到期日必須履行合同進行實際交割的外匯業務是（ ）A.美式期權業務 B.歐式期權業務 C.遠期外匯業務 D.擇期業務4.在遠期外匯合同到期前的任何一天客戶可以選擇進行交割也可以選擇放棄執行合同的外匯業務是（ ）A.擇期業務 B.歐式期權業務 C.美式期權業務 D.遠期外匯業務5.期權合約買方可能形成的收益或損失狀況是( )。A收益無限，損失有限 B收益有限，損失無限C收益有限，損失有限 D收益無限，損失無限6.下列哪項交易的最大損失是固定的（ ）A.買入美元遠期合約 B.賣出人民幣看漲期權C.買入人民幣看跌期權 D.賣出美元遠期合約7.為規避風險，某客戶買入美元看漲期權，則下列說法錯誤的是（ ）A.客戶須支付期權費 B.客戶到期時可不執行期權C.客戶規避了美元匯率波動風險 D.客戶同時失去了獲取額外收益的機會8.買方可以不履行的交易合約是（ ）A．遠期外匯買賣業務 B．擇期外匯買賣業務C．人民幣對外匯期權業務 D．即期外匯買賣業務9.某客戶買入一個到期以前按執行價格賣出100萬歐元、買入相應數量人民幣的權利，這種行為稱為（ ）A．買入歐元看漲期權 B．賣出歐元看漲期權C．買入歐元看跌期權 D．賣出歐元看跌期權10.假設某進出口企業在6個月后會收到美元貨款，為防范6個月后美元貶值，可通過（ ）方式實現套期保值。A．買入美元看漲期權 B．賣出美元看漲期權C．買入美元看跌期權 D．賣出美元看跌期權二、多選題（2*5=10分）1.構成外匯期權合同的要素有（ ）A.合同相關外匯幣種 B.合同到期日 C.保險費、 D.遠期價格2.要向銀行支付保險費的外匯交易有（ ）A.美式期權 B.歐式期權 C.遠期外匯 D.擇期業務3.假設一家中國企業將在未來三個月后收到美元貨款企業擔心三個月后美元貶值該企業可以通過( )手段來實現套期保值的目的。A出售遠期合約 B買入期貨合約 C買入看跌期權 D買入看漲期權4.根據買方對價格的預測劃分，可分為（ ）A.買權 B.賣權 C.美式期權 D.歐式期權5.外匯期權的買方具有在期權到期日，按照協定匯價買入一定數量英鎊、賣出一定數量人民幣的權利，這種期權屬于（ ）A．英鎊看漲期權 B．英鎊看跌期權 C．美式期權 D．歐式期權三、判斷題（2*5=10分）1.現貨期權賦予合同的買方以確定價格買賣某種貨幣現貨的權利期貨期權是期貨和期權的一種組合，它賦予合同的買方以確定價格買賣某種期貨合同的權利。（ ）2.客戶賣出一筆普通的歐式期權可以不用繳納保證金。（ ）3.在期權交易中，交易雙方的權利和義務是對等的。（ ）4.客戶買入期權不需要繳納任何費用。（ ）5.無論是看漲期權還是看跌期權，波動率越大，期權價格越高。（ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 匯期權業務的操作【實訓目的】外匯期權業務核算【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題20分，共計40分【實訓步驟】1.某人2011年3月5日買進1份6月底到期的英鎊看漲期權合約，合約協議價格為GBP1=USD1.6000；保險費為每英鎊4美分，一份期權合約的金額為6.25萬英鎊。（1）該人花多少期權費買進權利？（2）6月底的交易價格是多少？GBP1=USD1.5990GBP1=USD1.6100，又該如何操作？2.美國一進口商預計三個月后將有50萬英鎊的進口支付，當時即期匯率為GBP1=USD1.4550。（1）按這一匯價，該商人的進口成本是多少美元？（2）為了避免英鎊上揚而增加成本，該商人決定購買歐式看漲期權，期權協定價格為GBP1=USD1.4550，501=0.02①英鎊升值，兌美元匯率從1.4550升值到1.4850，該如何操作？支付的總成本為多少？②英鎊貶值，兌美元匯率從1.4550下降到1.4380，該如何操作？支付的總成本為多少？ 練 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計20分）1.同業市場是指（ ）A.銀行和工商業客戶之間的市場 B.中央銀行與商業銀行之間的市場C.銀行間市場 D.商業市場2.外匯市場的實際操縱者是（ ）A.外匯銀行 B.外匯經紀人 C.中央銀行 D.客戶3.如果外匯的買賣雙方在5月10日達成合同，當天是星期五，那么應在（ ）結束之前完成交割。A.11日 B.12日 C.13日 D.14日4.起息日是指（ ）A.合同簽訂日 B.交易達成日 C.交割日 D.交易談妥后的第一個工作日5.某日在紐約外匯市場上，瑞士法郎的即期匯率是：USD/CHF1.6540/60，1個月的遠期貼水35-30，則法郎的遠期匯率買入價是（ ）A.1.6570 B.1.6605 C.1/1.6505 D.1/1.65306.套利者把短期資金從利率較低的市場調到利率較高的市場從而謀取利息的差額收入在此過程中該投資者沒有采取相應的遠期外匯交易進行保護，這屬于（ ）A.直接套匯 B.間接套匯 C.拋補套利 D.非拋補套利7.已知某日香港外匯市場牌價為1美元=7.7850-7.7890港元，求1港元=（ ）美元A.0.1282-0.1283 B.0.1283-0.1284 C.0.1284-0.1285 D.0.1285-0.12848.兩種貨幣的利差是決定他們遠期匯率的基礎，利率高的貨幣，遠期匯率會（ ）A.升水 B.貼水 C.平價 D.不變9.只有在到期日那天才能行使權利的外匯期權是（ ）A.美式期權 B.歐式期權 C.固定交割日期權 D.選擇交割日期權10.下列屬于掉期業務的是（ ）A.買入1個月期400萬美元，賣出3個月期400萬日元B.賣出即期300萬瑞士法郎，賣出2個月期300萬瑞士法郎C.買入1個月期600萬港元，賣出6個月期600萬港元D.賣出即期100萬歐元，買入遠期80萬歐元二、多選題（每題2分，共計10分）1.外匯市場的主要參與者包括（ ）A.外匯銀行 B.外匯經紀人 C.中央銀行 D.客戶2.掉期交易是一種復合性的外匯買賣，要求兩筆交易（ ）A.方向相反 B.期限不同 C.金額相等 D.幣種相同3.按照行使期權的時間是否有靈活性，外匯期權可以分為（ ）A.看漲期權 B.看跌期權 C.歐式期權 D.美式期權4.即期外匯交易的交割日根據不同的市場習慣，主要有（ ）A.標準日交割 B.營業日交割 C.隔日交割 D.當日交割5.中央銀行參與外匯市場交易活動的目的是（ ）A.貫徹執行匯率政策，干預匯率 B.外匯投機C.進行外匯儲備的貨幣結構的管理 D.套期保值三、判斷題（每題2分，共計10分）1.全球范圍來看，外匯市場已經成為一個24小時全天候運作的市場。（ ）2.由于通信技術的迅速發展和不斷完善，套匯機會越來越多。（ ）3.將各個外匯市場的匯率都變成直接標價法然后將每個市場的匯率進行連乘若乘積小于1，則無法套匯。（ ）4.5.拋補型套利是指套利者在把資金從利率低的國家調往利率高的國家的同時還通過在外匯市場上買入遠期高利率的貨幣，以防范匯率風險。（ ）通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一 外匯業務綜合訓練【實訓目的】外匯業務綜合運用【實訓方法】計算【實訓考核】直接評閱【實訓分值】每題4分，共計40分【實訓步驟】360USD/CNY=6.9521/65，3USD/CNY=6.6801/33，3USD/CNY=6.6521/58思考：（1）簽約后公司有什么隱患？（2）如果是今天簽訂的合同，什么時候進行交割呢?（3）該公司如果不做風險防范，到期按什么價格結算?（4）公司該如何進行風險化解?（5）簽訂遠期合同，3個月到期，該公司以什么價格進行交割?（6）如果做遠期，到期出口商沒有收到款項，拿什么與銀行交割?該如何處理這種風險?（7）如果3個月后，美元匯率不降反升，做遠期是不是還不如不做，你認為是不是不值得呢?（8）實際業務中如果為了避免美元匯率不降反升，還可以做什么交易進一步規避風險保證利潤?（9）請思考如何運用期貨交易來規避風險?（10）如果是進口商，請同學們自己設計條件并按上述問題進行操作。項目三 進出口報價與結算 任務3.1 計算方法 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計10分）1、若交叉匯率計算中,中介貨幣在兩側,應采用的方法是( )。A.對應相乘 B.交叉相乘 C.對應相除 D.交叉相除2、1USD=7.7850-7.7890HKD，求1HKD=( )USD?。A.0.1282-0.1283 B.0.1283-0.1282 C.0.1284-0.1285 D.0.1285-0.12843、某銀行掛出的即期匯率是USD1=CNY6.9530,6個月遠期匯率是USD1=CNY6.8895，則遠期美元( )。A.貼水 B.升值 C.貶值 D.升水4、本幣報價折成外幣時用（ ），外幣報價折成本幣時用（ ），折算后進出口商所得收益不變。A.賣出價、買入價 B.買入價、賣出價 C.賣出價、賣出價 D.買入價、買入價5、交叉匯率計算中，一種貨幣采用（ ）標價法，另一種貨幣采用（ ）標價法，（ ）相乘。A.直接間接交叉 B.間接直接垂直 C.交叉即期直接 D.遠期即期垂直二、多選題（每題4分，共計20分）1、下列屬于交叉匯率計算主要情況的是（ ）。A.兩個已知匯率中的基礎貨幣相同，標記貨幣不同B.兩個已知匯率中的標價貨幣相同，基礎貨幣不同C.兩個已知匯率公式中的基礎貨幣、標記貨幣都不同，但都涉及同一種貨幣D.兩個已知匯率公式中的基礎貨幣、標記貨幣都不同2、以下使用間接標價法的貨幣是( )。A.歐元 B.英鎊 C.澳大利亞元 D.新西蘭元3、以下哪些說法正確（ ）。A.直接標價法條件下，買入價在前 B.直接標價法條件下，賣出價在前C.間接標價法條件下，賣出價在前 D.間接標價法條件下，買入價在前4.以下哪些說法是錯誤的（ ）。A.兩種貨幣互相折算時，都應視外匯市場所在地的貨幣為本幣B.兩種貨幣互相折算時，應視兩者中采用直接標價法所在國的貨幣為本幣C.兩種貨幣互相折算時，買入價在前、賣出價在后D.兩種貨幣互相折算時，賣出價在前、買入價在后5.交叉匯率計算主要分為（ ）。A.即期外匯折算 B.遠期外匯套算 C.直接標價貨幣折算 D.間接標價貨幣折算三、判斷題（每題2分，共計10分）1.無論是直接標價法還是間接標價法,升水均表示遠期匯率比即期匯率貴,貼水表示遠期匯率比即期匯率賤。 ( )2.在直接標價法下,一定單位外幣折算的本國貨幣減少,說明外幣匯率已經下跌,即本幣貶值或外幣升值。 ( )3.中國采用直接標價法。 ( )4.直接標價法,是以1個單位或100個單位的本國貨幣為標準,折算為一定數額的外國貨幣來表示其匯率。 ( )5.在不同標價法條件下無論買入價與賣出價的位置如何排列遇到兩種外幣互相折算時都應視外匯市場所在地的貨幣為本幣。 ( )通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一BCAB，BCAB151UER=1.2000/1.2040USD；1GBP=1.3000/1.3025EUR，為報價順利，請計算1GBP=？USD實訓二已知某日香港、紐約、倫敦三地的外匯市場報價資料如下：香港外匯市場USD1=HKD7.7804-7.7814；紐約外匯市場GBP1=USD1.4205-1.4215；倫敦外匯市場GBP1=HKD11.0723-11.0733。試用100萬美元進行套匯。 任務3.2 價 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計10分）1、加拿大某銀行報價USD/CAD,即期匯率為1.5654~1.5664,1個月遠期100~95,則美元遠期( )。A.升水 B.貼水 C.平價 D.不變2、若要將出口商品的人民幣報價折算為外幣報價,應選用( )。A.買入價 B.賣出價 C.現鈔買入價 D.現鈔買出價3、運用匯率的買入價和賣出價報價時,應注意( )。A.把本幣折算成外幣時,用買人價 B.把本幣折算成外幣時,用賣出價C.把外幣折算成本幣時,用買入價 D.把外幣折算成本幣時,用中間價4、在條件不變的情況下,進口商應選擇( )計價貨幣。A.有上浮趨勢的貨幣 B.有下浮趨勢的貨幣C.幣值大幅度波動的貨幣 D.出口國所在的貨幣5某日在中國外匯市場上美元兌人民幣的即期匯率是：USD/CNY6.6540~6.6560,1個月的遠期美元貼水35~30，則美元的遠期匯率買入價為( )。A.6.6575 B.6.6605 C.6.6530 D.6.6590二、多選題（每題4分，共計20分）1當遠期外匯交易的交割日難以確定時,可以選用擇遠期外匯交易來避免匯率變動所造成的風險損失。關于擇遠期外匯交易,下列說法正確的是( )。A.出口商可同銀行簽訂買入擇遠期外匯交易合約B.出口商可同銀行簽訂賣出擇遠期外匯交易合約C.進口商可同銀行簽訂買入D擇遠期外匯交易合約D.進口商可同銀行簽訂賣出擇遠期外匯交易合約2、一個企業,30天后有一筆100萬美元的外匯收人,存在的風險是( )。A.對外投資風險 B.國際融資風險 C.時間風險 D.價值風險3、在選擇有利的計價貨幣中,應該( )。A.收匯用硬幣 B.付匯用硬幣C.在外匯借款時,爭取采用一種貨幣 D.爭取使用本國貨幣4、決定遠期匯率有三方面因素，但對遠期匯率影響最大的是( )。A.即期匯率 B.基準貨幣利率C.遠期天數 D.買入和賣出的兩種貨幣間的利率差5某出口企業出口一批貨物到美國,貨價100萬美元,三個月收到美元貨款,該公司預計美元將在近期內貶值,該公司可以采用( )方法規避外匯風險。A.遠期外匯交易法 B.要求對方公司延遲付款 C.與對方協商,采用人民成交D.簽訂一筆100萬美元的進口合同，付款期三個月三、判斷題（每題2分，共計10分）1.人民幣升值有利于我國商品的出口,可以增加出口企業的收入。 ( )2.如果兩國利差為3%,而利高國貨幣的年貼水率為2.75%,不考慮其他因素,則套利活動可行。( )3.遠期外匯業務的買賣雙方必須在合同中預先規定未來交割時所依據的匯率。 ( )4.出口商品底價原為外幣,但客戶要求改為本幣報價時,則應按外幣與本幣的賣出價來計算。( )5.進出口報價中，本幣折外幣時應用賣出價。 ( )通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一3000/CIF4.5%實訓二60CIFCIF2%，保險費CIF1%，FOBC3%。試求：FOBC3%應報多少？設賣方國內進貨38015/任務3.3 國際結算方式通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計10分）1、商業銀行在平衡外匯買賣、調撥外匯時,投機者在進行外匯投機時,大多使用( )。A.票匯 B.信匯 C.電匯 D.信用證2、以下哪一種結算方式，不是目前國際主要的三種支付結算方式( )。A.匯款 B.托收 C.信用證 D.福費廷3、匯付的主要方式不包括（ ）。A.T/T B.M/T C.D/D、 D.D/P4、信用證下的出口貿易，優先考慮以下哪種風險程度（ ）。A.交易對手所在國家風險 B.信用證開證銀行信用風險 C.行業風險 D.企業商譽5、光票托收中，不包括以下哪種商業單據（ ）。A.支票 B.本票 C.匯票 D.提單二、多選題（每題4分，共計20分）1、出口企業面臨的主要外貿風險是（ ）。A.信用風險 B.匯率風險 C.履約風險 D.技術風險2、信用證下出口企業面臨的風險有（ ）。A.進口商不按合同開證 B.進口商偽造信用證詐騙C.信用證內容與貿易內容無關 D.“軟條款”3、跟單托收按照交單方式不同，可分為（ ）。A.D/PatSight B.D/PafterSight C.D/A D.D/ASight4、承兌交單的風險損失包括但不限于以下哪些（ ）。A.貨款損失 B.海運費 C.辦理各項單證費用 D.銀行手續費5、出口企業在跟單托收交易方式下，不可以采取以下哪些方式預防風險（ ）。A.選擇DAP價格條件 B.辦理保險 C.了解進口國法律 D.承兌交單三、判斷題（每題2分，共計10分）1.在電匯、信匯和票匯三種即期交易方式中信匯成本最高。( )2.由于電匯匯率高于信匯匯率和票匯匯率,因此外匯市場上公布的匯率是以信匯匯率為基礎的。( )3.電匯(T/T)信匯(M/T)屬于即期外匯交易方式,而票匯(D/D)屬于遠期外匯交易方式( )4.跟單托收中，D/PSight風險最大。( )5.信用證是銀行有條件的遠期付款承諾。( )PAGEPAGE40通關環節2 職業實踐能力訓練實訓一ABA實訓二50000at30daysaftersight.D／Pat90daysaftersight，theBankofNewYork為該業務的代收行。試分析美方修改上述條件的動機。項目四 外匯風險管理 任務4.1 認識外匯風險 通關環節1 職業理論能力訓練一、單選題（每題2分，共計10分）1.外匯風險是（ ）。A.因外匯匯率波動而引起的外匯敞口的損失B.因利率波動引起的外幣資產的減少和負債的增加C.因外匯匯率波動而引起的外匯資產減少和負債增加的損失D.因外匯匯率波動而引起的外匯敞口損失的可能性2.會計風險（ ）。A.是把外幣折算成本幣的會計處理業務導致的賬面金額的變動B.是由于財務會計決策不當引起的C.是由于會計處理方法的變更引起