PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級(jí)銀行從業(yè)資格_風(fēng)險(xiǎn)管理_真題及答案近年合集1.2015中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案2.2016中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案3.2017中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案4.2018中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案5.2019中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案2015中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案[單選題]1.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。[單選題]2.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)法律風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行?先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款?的規(guī)定，屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。[單選題]3.在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B)經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C)經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D)對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本答案:A解析:A項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。[單選題]4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括（）。A)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略B)建設(shè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系C)組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作D)對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。A項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)。[單選題]5.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A)11.5%B)11%C)8%D)10.5%答案:A解析:2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。[單選題]6.下列選項(xiàng)中，（）反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。A)監(jiān)管資本B)經(jīng)濟(jì)資本C)商品資本D)賬面資本答案:D解析:賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。[單選題]7.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)違約概率針對(duì)銀行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交易品種而言B)違約概率與信貸資產(chǎn)保障無(wú)關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C)違約概率與客戶信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級(jí)無(wú)關(guān)D)商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率答案:A解析:違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。[單選題]8.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（）。A)水泥業(yè)B)鋼鐵業(yè)C)汽車業(yè)D)建筑業(yè)答案:C解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較大。[單選題]9.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A)增強(qiáng)B)無(wú)法確定C)保持不變D)減弱答案:A解析:當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。[單選題]10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱B)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱C)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小D)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響答案:D解析:A項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性增強(qiáng)；B項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度小，流動(dòng)性增強(qiáng)；C項(xiàng)，久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。[單選題]11.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。A)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）。同時(shí)，缺口分析也未考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，例如忽略了具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的頭寸在收入方面的變化。[單選題]12.商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A)存款準(zhǔn)備金率B)國(guó)債收益率C)票據(jù)貼現(xiàn)率D)存貸款基準(zhǔn)利率答案:D解析:商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，因?yàn)槿魏卫什▌?dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。[單選題]13.通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊＝1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之間。A)1.565～1.750B)1.590～1.690C)1.615～1.665D)1.540～1.740答案:B解析:若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：其中，σ＞0，μ與σ均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為μ、σ的正態(tài)分布，記為N（μ，σ2），μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%，表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，μ＝1.64；一個(gè)基點(diǎn)表示0.01%，則σ＝0.025，則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59～1.69美元之間。[單選題]14.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，其中，擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。[單選題]15.權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)法律風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。該企業(yè)的評(píng)級(jí)下降會(huì)使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。[單選題]16.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。A)減少經(jīng)濟(jì)資本配置B)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)設(shè)定止損限額答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。[單選題]17.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說(shuō)法，不正確的是（）。A)該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B)該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C)該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D)該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率答案:A解析:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。[單選題]18.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。A)黃金B(yǎng))上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C)商業(yè)銀行承兌的匯票D)人民銀行發(fā)行的票據(jù)答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。ACD三項(xiàng)都屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下的合格的抵（質(zhì)）押品中的金融質(zhì)押品。[單選題]19.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A)上升B)下降C)不變D)無(wú)法判斷答案:B解析:當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[單選題]20.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。Ⅰ．方差-協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對(duì)?肥尾?現(xiàn)象加以考慮Ⅲ．蒙特卡洛模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒(méi)有特定的假設(shè)Ⅳ．蒙特卡洛模擬法通過(guò)設(shè)置消減因子（DecayFactor）可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)A)Ⅰ和ⅢB)Ⅲ和ⅣC)Ⅰ和ⅡD)只有Ⅰ答案:A解析:Ⅰ項(xiàng)，方差-協(xié)方差法是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。期權(quán)屬于非線性金融工具，其風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法用方差-協(xié)方差法來(lái)準(zhǔn)確計(jì)量。Ⅲ項(xiàng)，蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]21.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)高級(jí)計(jì)量法C)基本指標(biāo)法D)內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案:A解析:標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線的總收入為計(jì)量基礎(chǔ)，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。業(yè)務(wù)條線分為9個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用βi表示）再加總。[多選題]22.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:BCE解析:B項(xiàng)，?房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌?，預(yù)示著銀行面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，由于大量貸款無(wú)法收回，商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得充足資金用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求，預(yù)示著銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)，?大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款?，預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]23.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C)應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D)深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E)所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確答案:ABD解析:C項(xiàng)，商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場(chǎng)環(huán)境和政策；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]24.商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A)吸收損失B)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C)限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張D)為銀行提供融資E)維持市場(chǎng)信心答案:ABCDE解析:銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①為銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場(chǎng)信心。[多選題]25.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除的項(xiàng)目包括（）。A)商譽(yù)B)土地使用權(quán)C)貸款損失準(zhǔn)備缺口D)盈余公積E)由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)答案:ACE解析:商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除以下項(xiàng)目：①商譽(yù)；②其他無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）；③由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)；④貸款損失準(zhǔn)備缺口；⑤資產(chǎn)證券化銷售利得；⑥確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額；⑦直接或間接持有本銀行的股票；⑧對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備，若為正值，應(yīng)予以扣除，若為負(fù)值，應(yīng)予以加回；⑨商業(yè)銀行自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益。[多選題]26.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有（）。A)它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B)同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)C)債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D)同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)E)客戶信用評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定答案:ABE解析:客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。[多選題]27.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有（）。A)未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同B)對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法C)一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同D)在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E)對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)答案:AE解析:BD兩項(xiàng)，對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。C項(xiàng)，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分。另外，由于不同風(fēng)險(xiǎn)暴露組合的相關(guān)系數(shù)不一樣，因此，各自適應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算公式。[多選題]28.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮重要作用。A)經(jīng)濟(jì)資本配置B)貸款定價(jià)C)計(jì)提準(zhǔn)備金D)限額管理E)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)值等結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；⑤風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。其高級(jí)應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定；②經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；③貸款定價(jià)；④損失準(zhǔn)備計(jì)提；⑤績(jī)效衡量和考核；⑥推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè)。[多選題]29.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本？（）A)業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏B)未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線C)董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E)有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法答案:DE解析:銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法必須至少符合監(jiān)管當(dāng)局的以下規(guī)定：①銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督；②銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；③有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法。[多選題]30.在其他條件不變的情況下，某大型國(guó)有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A)將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B)積極爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款C)以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源D)以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來(lái)源E)在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布答案:BDE解析:A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)維持資金來(lái)源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來(lái)源過(guò)度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市場(chǎng)。BC兩項(xiàng)，大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來(lái)源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日。[多選題]31.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的（）匹配。A)分布結(jié)構(gòu)B)利率結(jié)構(gòu)C)幣種結(jié)構(gòu)D)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E)期限結(jié)構(gòu)答案:ACE解析:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的匹配。[多選題]32.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A)良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B)制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估流動(dòng)性可能造成的影響C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D)重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響E)承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCD解析:E項(xiàng)，商業(yè)銀行承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]33.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（）。A)行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好B)行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好C)資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好D)勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好E)行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好答案:ABCD解析:行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下6種指標(biāo)：①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，該指標(biāo)是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好；②行業(yè)盈虧系數(shù)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小；③資本積累率，該指標(biāo)是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好；④行業(yè)銷售利潤(rùn)率，該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱螅虎菪袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率，該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大；⑥勞動(dòng)生產(chǎn)率，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，單位員工產(chǎn)出越多。[多選題]34.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有（）。A)企業(yè)所處行業(yè)B)清償優(yōu)先性C)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)D)宏觀經(jīng)濟(jì)周期E)擔(dān)保情況答案:ABCDE解析:影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：①項(xiàng)目因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等；②公司因素，指與特定的借款企業(yè)相關(guān)的因素，主要是借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)；③行業(yè)因素，企業(yè)所處的行業(yè)對(duì)違約損失率有明顯的影響；④地區(qū)因素；⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。[多選題]35.下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A)銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B)銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C)銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D)銀行將貸款出售沒(méi)有造成損失E)債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上答案:ABCE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為?可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)?：a．銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算；b．發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備；c．銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失；d．由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整；e．銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)；f．債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)；g．銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。[多選題]36.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。A)由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B)由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況C)由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付D)做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突E)確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立答案:BDE解析:A項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；C項(xiàng)，交易部門應(yīng)當(dāng)與中臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付。[多選題]37.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。A)應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值B)至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)C)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D)市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年E)持有期為10個(gè)交易日答案:CDE解析:商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、99%置信區(qū)間，歷史觀察期長(zhǎng)度應(yīng)至少為一年（或250個(gè)交易日）。用于資本計(jì)量的一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個(gè)交易日。[多選題]38.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。A)外部市場(chǎng)的發(fā)展變化B)自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C)資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)E)從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，除ABCDE五項(xiàng)外，還應(yīng)綜合考慮定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，壓力測(cè)試結(jié)果以及內(nèi)部控制水平。[多選題]39.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。A)及時(shí)處理投訴和批評(píng)B)對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理C)增加對(duì)客戶、公眾的透明度D)與媒體保持良好接觸E)制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃答案:ACDE解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：①?gòu)?qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；④盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機(jī)管理規(guī)劃。[多選題]40.銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）。A)防止海外游資流入國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)B)維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C)保護(hù)存款者的利益D)維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E)保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系答案:CDE解析:市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標(biāo)是：①保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；②維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序；③保護(hù)存款者利益。[多選題]41.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A)全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B)良好的管理信息系統(tǒng)C)有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督D)全面的內(nèi)部控制E)適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相互銜接和配合的、完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：①有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督；②適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~；③全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)；④良好的管理信息系統(tǒng)；⑤全面的內(nèi)部控制。2016中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案[單選題]1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道B)設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案:C解析:C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。[單選題]2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B)商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D)風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略時(shí)需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營(yíng)銀行，而不是主要考慮監(jiān)管者期望。[單選題]3.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，符合條件的優(yōu)先股屬于（）。A)資本扣除項(xiàng)B)核心一級(jí)資本C)其他一級(jí)資本D)二級(jí)資本答案:C解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。[單選題]4.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A)金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài))行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C)市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D)行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損答案:D解析:行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；③經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過(guò)剩；⑤市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。[單選題]5.假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A)8.3%B)7.3%C)9.5%D)10%答案:B解析:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1。其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，（1－P1）即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；θ為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于?1－違約損失率?；i1為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。將題中數(shù)據(jù)代入上式，（1－10%）×（1＋K1）＋10%×（1＋K1）×60%＝1＋3%，解得，K1≈7.3%。[單選題]6.某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A)40B)90C)30D)67.5答案:D解析:權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50×75%＋200×20%×75%＝67.5（億元）。[單選題]7.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。A)3B)2C)2.5D)5答案:C解析:商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，除回購(gòu)類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，應(yīng)將有效期限視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)因素。在其他條件相同的情況下，債項(xiàng)的有效期限越短，信用風(fēng)險(xiǎn)就越小。[單選題]8.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。A)交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D)交易賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)（含黃金）和商品風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]9.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A)債券的到期收益率通常不等于票面利率B)收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率C)收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D)收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線答案:B解析:B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。[單選題]10.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A)利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)B)采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C)利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D)對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額答案:B解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段，主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)告、限額調(diào)整、超限額管理等；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過(guò)配置合理的經(jīng)濟(jì)資本也可以防某一國(guó)家或地區(qū)占用過(guò)高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以承受的范圍，限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。B項(xiàng)，自我評(píng)估法是操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施。[單選題]11.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的?代理服務(wù)業(yè)務(wù)?產(chǎn)品線的β值為（）。A)8%B)12%C)18%D)15%答案:D解析:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的β系數(shù)為：?公司金融??交易和銷售??支付和清算?條線為18%；?商業(yè)銀行業(yè)務(wù)??代理服務(wù)?條線為15%；?零售銀行業(yè)務(wù)??資產(chǎn)管理??零售經(jīng)紀(jì)?條線為12%。[單選題]12.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少______年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用______年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A)5；3B)6；4C)5；4D)6；5答案:A解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)各類操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。[單選題]13.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A)30%B)20%C)25%D)15%答案:B解析:國(guó)際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋，例如計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)，主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。[單選題]14.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。A)各項(xiàng)貸款總額B)各項(xiàng)存款總額C)現(xiàn)金寸頭D)超額備付金寸頭答案:D解析:銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。[單選題]15.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是（）。A)國(guó)別評(píng)級(jí)B)主權(quán)評(píng)級(jí)C)法人客戶評(píng)級(jí)D)個(gè)人客戶評(píng)級(jí)答案:A解析:國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)僅表示排序，不代表違約率。[單選題]16.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，但無(wú)法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。[單選題]17.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性答案:A解析:商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過(guò)系統(tǒng)化方法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]18.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述，錯(cuò)誤的是（）。A)通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)B)壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展C)盡量以定性方法來(lái)確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)D)壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施答案:C解析:C項(xiàng)，壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展。盡量以定量方法來(lái)確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過(guò)程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)。[單選題]19.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B)信息披露C)壓力測(cè)試D)資本規(guī)劃答案:B解析:內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。[單選題]20.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A)公司治理B)資本管理C)市場(chǎng)約束D)市場(chǎng)準(zhǔn)入答案:C解析:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)，有效銀行監(jiān)管對(duì)保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會(huì)計(jì)政策、鼓勵(lì)有效公司治理、提高信息披露水平達(dá)成共識(shí)，銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要性必將進(jìn)一步提升。[單選題]21.借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A)9B)1.5C)60D)8.5答案:D解析:每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。新版章節(jié)練習(xí)，，考前更新，其中，違約損失率＝1－違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失＝2.5%×100×（1－40%）＝1.5（萬(wàn)），非預(yù)期損失＝10－1.5＝8.5（萬(wàn)）。[單選題]22.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A)6.6%B)2.4%C)3.2%D)4.2%答案:A解析:資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：Rp＝W1R1＋W2R2＝8%×0.3＋6%×0.7＝6.6%。[單選題]23.（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A)商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B)金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C)交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D)由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]24.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A)40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B)100%投資國(guó)債C)100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D)60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品答案:C解析:銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝0.2×8%＋0.6×6%＋0.2×5%＝6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：A項(xiàng)，收益率為5.92%；B項(xiàng)，收益率為5.5%；C項(xiàng)，收益率為6.2%；D項(xiàng)，收益率為5.78%。[單選題]25.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A)銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求B)銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C)銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D)銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要答案:C解析:對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的靈活性，巴塞爾委員會(huì)要求：銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要，包括壓力/危機(jī)情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國(guó)別、行業(yè)分布，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了?指定日期?，也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項(xiàng)屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。[單選題]26.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A)存款準(zhǔn)備金B(yǎng))存款保險(xiǎn)C)經(jīng)濟(jì)資本D)資本充足率答案:C解析:經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。[單選題]27.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是（）。A)計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B)歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D)計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握答案:B解析:開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開(kāi)發(fā)遇到的最大難題。[單選題]28.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A)抵債資產(chǎn)B)按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款C)個(gè)人貸款D)已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案:C解析:金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款；②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。[單選題]29.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A)0.8B)4C)1D)3.2答案:C解析:預(yù)期損失＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）＝0.1×20×0.5＝1（億元）。[單選題]30.客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）A)償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)B)償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)C)收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)D)收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率（PD）。[單選題]31.某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。A)8B)7.2C)4.8D)3.2答案:D解析:預(yù)期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。則該題中，預(yù)期損失＝1%×（2000－1200）×40%＝3.2（萬(wàn)元）。[單選題]32.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別?優(yōu)?所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)100%B)50%C)70%D)0答案:C解析:根據(jù)每一個(gè)監(jiān)管類別對(duì)應(yīng)的特定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。各類的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別?優(yōu)?，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為70%；②監(jiān)管類別?良?，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為90%；③監(jiān)管類別?中?，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為115%；④監(jiān)管類別?差?，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為250%；⑤監(jiān)管類別?違約?，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。[單選題]33.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。A)違約頻率B)不良貸款率C)違約損失率D)違約概率答案:A解析:違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。題中的3%是對(duì)第一年選定的100個(gè)客戶進(jìn)行觀測(cè)后計(jì)算得到的，即為事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。[單選題]34.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B)驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C)驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D)驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整答案:D解析:A項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法；B項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項(xiàng)，驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。[單選題]35.場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A)違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B)信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C)違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D)違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)答案:C解析:場(chǎng)外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對(duì)手的交易都需要計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，場(chǎng)外衍生工具交易還需計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。[單選題]36.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C)集中度風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:集中度風(fēng)險(xiǎn)源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。到期時(shí)間過(guò)于集中對(duì)流動(dòng)性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)也極易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此集中度風(fēng)險(xiǎn)是引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。[單選題]37.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B)商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C)我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D)商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要答案:C解析:C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。[單選題]38.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C)銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D)內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次答案:D解析:D項(xiàng)，內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，如銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化，要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。[多選題]39.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過(guò)程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。A)監(jiān)管要求B)風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望C)同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好水平D)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力E)壓力測(cè)試結(jié)果答案:ABDE解析:商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮以下因素：①風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望；②該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力；③監(jiān)管要求；④壓力測(cè)試的結(jié)果。[多選題]40.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理?三道防線?中，屬于第二道防線的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B)監(jiān)察稽核部門C)公司業(yè)務(wù)部門D)合規(guī)部門E)內(nèi)部審計(jì)部門答案:AD解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項(xiàng)屬于第一道防線；BE兩項(xiàng)屬于第三道防線。[多選題]41.下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（）。A)優(yōu)先股B)資本公積C)損失準(zhǔn)備缺口D)盈余公積E)實(shí)收資本或普通股答案:BDE解析:核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。A項(xiàng)，優(yōu)先股屬于其他一級(jí)資本；C項(xiàng)，商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心一級(jí)資本中全額扣除貸款損失準(zhǔn)備缺口。[多選題]42.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）。A)限額管理B)質(zhì)押C)凈額結(jié)算D)保證E)抵押答案:BCDE解析:信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]43.商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括（）。A)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證B)內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證C)內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證D)內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證E)內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證答案:ABCDE解析:驗(yàn)證的內(nèi)容包括對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)的驗(yàn)證、評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證、違約概率的驗(yàn)證、違約損失率的驗(yàn)證、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的驗(yàn)證、信息系統(tǒng)的驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流程的驗(yàn)證等多個(gè)方面。[多選題]44.商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)？（）A)授信權(quán)限管理B)加強(qiáng)信貸審批C)加強(qiáng)貸后管理D)風(fēng)險(xiǎn)緩釋E)限額管理答案:ABCDE解析:信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相互協(xié)調(diào)、相互制約，同時(shí)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。[多選題]45.下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A)sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B)VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C)最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D)最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E)最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3答案:AD解析:B項(xiàng)，VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。C項(xiàng)，壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（sVaR）為以下兩項(xiàng)中的較大值：①根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（sVaRt－1）；②最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms最小為3。E項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為以下兩項(xiàng)中的較大值：①根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaRt－1）；②最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小為3。[多選題]46.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A)非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B)外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C)X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D)業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E)業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCE解析:D項(xiàng)，銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去，因?yàn)檫^(guò)多的外包也會(huì)產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]47.商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)條線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A)20%B)15%C)18%D)10%E)12%答案:BCE解析:各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%；②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%；③公司金融、支付和清算、交易和銷售及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。[多選題]48.商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。A)代理行往來(lái)B)由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C)設(shè)立境外機(jī)構(gòu)D)國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)E)對(duì)?一帶一路?國(guó)家的授信答案:ABCDE解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。[多選題]49.商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景包括（）。A)部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B)銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行C)國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑D)房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動(dòng)E)部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約答案:ACDE解析:商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑；②房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)；③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約；⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；⑥部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)重大影響的情況等。B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景。[多選題]50.下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B)管理水平和內(nèi)部控制C)流動(dòng)性D)資產(chǎn)質(zhì)量E)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度答案:ABCDE解析:銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。[多選題]51.商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括（）。A)損失的時(shí)間價(jià)值B)未收回的本金C)未收回的利息D)機(jī)會(huì)成本E)清收費(fèi)用答案:ABCE解析:違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項(xiàng)的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項(xiàng)產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項(xiàng)的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。[多選題]52.下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)歷史模擬法C)內(nèi)部模型法D)單一國(guó)別最大敞口法E)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法答案:ACE解析:巴塞爾協(xié)議Ⅱ提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，分別是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。[多選題]53.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。A)期貨交易B)債券買賣C)即期外匯買賣D)遠(yuǎn)期交易E)債券回購(gòu)答案:DE解析:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：①場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)；②證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，主要包括回購(gòu)交易、證券借貸和保證金貸款等交易；③與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于場(chǎng)外衍生工具交易；E項(xiàng)屬于證券融資交易。[多選題]54.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A)市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加B)市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變C)市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少D)市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少E)市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加答案:BCE解析:當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。[多選題]55.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A)NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B)NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C)NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D)NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E)NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%答案:CDE解析:A項(xiàng)，NSFR和存貸比均屬于計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)。B項(xiàng)，存貸比＝各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%，該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標(biāo)是現(xiàn)狀指標(biāo)；而NSFR＝可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%，其中，分母?所需穩(wěn)定資金?即估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無(wú)法通過(guò)自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量，因此NSFR是預(yù)期指標(biāo)。[多選題]56.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B)將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C)保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D)將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E)在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金答案:BD解析:B項(xiàng)，商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即?借短貸長(zhǎng)?，如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，如果商業(yè)銀行的貸款過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。[多選題]57.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A)貸款償還B)每日客戶存取款C)貸款發(fā)放D)資金交易E)基準(zhǔn)利率變化答案:ABCDE解析:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。[多選題]58.在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，我國(guó)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A)流動(dòng)性要求B)撥備率C)資本要求D)杠桿率E)市場(chǎng)約束答案:ABCD解析:2011年，在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及時(shí)推出資本要求、杠桿率、撥備率和流動(dòng)性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，以積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。[多選題]59.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)B)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C)風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)D)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)E)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)答案:BCE解析:依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為以下三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。[單選題]60.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是（）。（題）A)90%B)110%C)100%D)120%答案:C解析:商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率（LCR）應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動(dòng)性覆蓋率低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)這種情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析，并視情況采取一系列應(yīng)對(duì)手段。[多選題]61.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。（題）A)商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150%B)商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%C)商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25%D)商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%E)商業(yè)銀行的貸存比不高于75%答案:BCE解析:A項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于100%；D項(xiàng)，監(jiān)管部門并未對(duì)商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。[多選題]62.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。下列對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。（題）A)制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化B)在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C)控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D)以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散E)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況答案:ABCE解析:D項(xiàng)，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。[單選題]63.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。（題）A)10B)20C)60D)30答案:D解析:流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少30日的流動(dòng)性需求。流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為：流動(dòng)性覆蓋率＝合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100%。[多選題]64.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆