廈門大學網絡教育2012-2013學年第一學期

《項目風險管理》課程復習題一、單項選擇題1．風險管理允許項目經理和項目團隊（E）。在項目的計劃過程中消除大部分風險 B.辨別項目風險C.辨別不同風險的影響D.計劃合適的反應 E.只有B、C和D最高級別的項目風險和不確定性與以下（A）項目階段有關。A.概念 B.實施 C.收尾D.項目后評價E.只有A和D風險可以被定義成（C）可能發(fā)生的事件。A.在項目經理身上 B.在項目負責人身上C.項目損害D.在項目工期上E.在項目預算風險（B）A.隨危害降低，隨防衛(wèi)程度降低B.隨危害升高，隨防衛(wèi)程度降低 C.隨危害升高，隨防衛(wèi)程度升高D.隨危害降低，隨防衛(wèi)程度升高E.不是危害和防衛(wèi)程度的函數(shù)以下（D）風險通常被認為是無法預測的。A?商務風險 B?金融風險 C?通貨膨脹 D.自然災害E?稅務檢查情況、辨別并區(qū)分潛在風險領域的過程是（A）A.風險識別 B.風險反應 C.總結教訓和風險控制D.風險量化 E.以上都不是一個承包者預計一個項目有0.5的概率獲利200000美元，0.3的概率損失50000,以及0.2的概率獲利和損失平衡。該項目的期望貨幣價值是（C）。A.200000B.150000C.85000D.50000E.以上都不是估計一個項目的變化對整個項目產生影響，這被稱作（D）A.項目經理的風險厭惡商數(shù) B.總項目風險C.項目的期望值 D.靈敏度分析 E.以上都不是下面（C）在影響分析中是最有用。A.箭線圖B.次序圖C.決策樹D.直方圖E.因果圖在做好項目成本結果概率分布后，有15%可能被超過的估算大約（C）一個標準差。A.低于平均數(shù)B.高于中數(shù) C.高于平均數(shù) D.高于中數(shù)當為了降低相關風險而改變一個項目的范圍時，項目經理會考慮對（D）產生的影響。A.工期計劃B.成本C.質量D.以上皆是 E.只有A和B以下（D）是減少風險的轉移方法的一個例子。A.擔保B.公債C.偶發(fā)事件計劃 D.A和BE.B和C以下均主要用于項目控制除了（D）A.里程碑分析 B.業(yè)績報告 C.掙得值分析 D.效益/成本分析14?偶發(fā)性時間計劃的基礎是（E）A.項目經理的過去經驗 B.專家意見C.項目經理對風險的厭惡 D.項目目標E.以上皆是15?項目中（A）階段賭注最小。A.概念B.實施C.收尾D.項目后評價E.只有A和B下面（C）效用函數(shù)反應了風險厭惡。A.統(tǒng)一B.遞增概率 C.遞減概率 D.指數(shù)E.只有B和D為確定風險事件概率及其發(fā)生后果進行分析的過程是（D）A.風險識別 B.風險反應 C.總結教訓和風險控制 D.風險量化 E.以上都不是項目經理要求項目團隊對其項目風險進行量化和評估，以下不能證明這樣做的好處的是（B）徹底理解項目、相關風險、以及風險對項目各部分的影響制訂處理已經識別的問題的風險降低策略保證所有已以識別的風險問題納入項目計劃編制 D.識別可能存在的替代方案19．減少并控制風險的技術和方法稱作（B）。A.風險識別B.風險反應 C.總結教訓和風險控制 D.風險量化 E.以上都不是意外事件計劃包括（A）。A.定義一旦已識別風險事件發(fā)生時應采取的步驟 B確立一個管理儲備來涵蓋計劃外開支C.準備一份與總的項目計劃不同的單獨的文件 D.確定在項目招待階段需要做出的調整在監(jiān)督你的項目時你發(fā)現(xiàn)你比計劃多花費了9%的工時，你的質量管理計劃說明你的工時臨界點設在+10%。你應（A）。A.繼續(xù)監(jiān)視事態(tài)發(fā)展 B.調查根本原因和采取糾正措施C?獲得生產率更高的工具 D?要求該組對超時做出補償負責為新項目概念研究獲得資金的人是（D）。A.項目經理 B.總裁C.財務主管 D.項目贊助人項目風險通常有三個要素，它們是（A）。A.風險事件、風險概率和風險結果 B.影響嚴重性、影響持續(xù)時間和影響造成的成本質量、時間和范圍 D.質量、頻率和成本E.風險事件、風險概率和頻率受歡迎的未來事件和結果被稱作（B）。A.風險B.機會C.驚喜D.偶發(fā)性事件E.以上都不是項目的（C）階段不確定性最大。A.設計 氏規(guī)劃實施 C.概念D.各階段結束時E.以上皆是當試圖管理/降低與項目有關的風險時，風險事件應該按照（C）分類。A.風險事件對項目產生的影響B(tài).風險事件會產生的沖擊力 C.風險事件的來源項目經理對風險事件的容忍度 E.以上都不是如果實驗數(shù)據(jù)的結果是正態(tài)分布的，那么對數(shù)據(jù)描點的結果是（D）。A.鈴鐺形 B.偏向均值左方 C.均值周圍平均分配D.A和CE.A和B下面（C）效用函數(shù)反應了風險厭惡。A.統(tǒng)一氏遞增概率 C.遞減概率 D.指數(shù)E.只有B和D如果一個風險事件按照類似事件的經驗，發(fā)生的可能性是45次中發(fā)生15次，那么該事件在下一個項目中發(fā)生的概率（D）。A.0.9 B.0.45 C.0.15 D.0.33 E.0在風險分析中標準差非常重要，因為它可以測量一個估算的可變性，因此，估算的標準差（A），其可變性和風險就（A）。A.越大、越大 B.越大、越小 C.越小、越大 D.越小、為常態(tài)風險管理的最終目的是（B）A.分析B.緩和C.評估D.偶發(fā)事件計劃 E.以上皆是項目經理一般處理從確定到完全不確定范圍內（C）部分的風險事件。A.完全確定 B.完全不確定 C.相對不確定D.A和C E.B和C許多小組成員就快要一起離開公司，項目經理首先應該（C）A.修訂WBS B.招募小組成員 C.實施風險應對 D.修訂線性職責圖以下四類項目管理的內在風險中，從客戶的角度出發(fā):， D）風險如果管理不善，會產生最為深遠的影響。A.范圍風險 B.進度風險 C.成本風險 D.質量風險二、簡答題項目風險管理的含義是什么？答：項目風險管理是指項目管理團隊通過風險識別、風險量化和風險控制，采用多種管理方法、技術和工具，對項目所涉及的各種風險實施有效的控制和管理，采取主動行動，盡量使風險事件的有利后果（帶來的機會）最大，而使風險事件所帶來的不利后果（威脅）降到最低，以最少的成本保證項目安全、可靠的實施，從而實現(xiàn)項目的總體目標。2．項目風險規(guī)劃過程活動主要哪些內容？答：項目風險規(guī)劃過程活動主要包括以下內容：1）為嚴重風險確定項目風險設想。2）制訂項目風險應對備用方案。3）選擇項目風險應對途徑。4）制訂項目風險行動計劃。5）建立項目風險管理模板。6）確定風險數(shù)據(jù)庫模式。三、計算分析1．石家莊宏洋百貨公司、四達乳業(yè)公司、科健保健品經銷公司、神海藥業(yè)公司及德誠建設有限公司等五家,同企業(yè)時向工商銀行橋西支行申請一年期流動資金貸款500萬元。限于資金實力,該行只能從中選擇兩家做為貸款客戶。商業(yè)銀行對貸款企業(yè)信用分析的指標有很,多在這里我們主要考慮三個指標：一是信譽狀況；二是市場預期；三是運營能力及抗風險能力。從銀行角度對這三個指標的重要性比較評價為：信譽狀況比市場預期稍重要；信譽狀況比運營及抗風險能力明顯重要；市場預期相對于運營及抗風險能力介于同等重要與稍重要之間，相應量化評價標準見表1。行業(yè)專家對五家企業(yè)評價情況及在此基礎上比較得出的判斷矩陣見2-表5。請層次分析法完成以下問題，幫助銀行信貸人員做出決策。表11?9標度的含義標度含義1表示兩個因素相比，具有相冋重要性3表示兩個因素相比，前者比后者稍重要5表示兩個因素相比,前者比后者明顯重要7表示兩個因素相比,前者比后者強烈重要9表示兩個因素相比,前者比后者極端重要2、4、6、8表示上述相鄰判斷的中間值表2貸款客戶選擇調查表企業(yè)信譽狀況市場預期運營能力及抗風險能力宏洋百貨很好一般一般科健保健較好稍差較好德誠建設稍差較好一般神海藥業(yè)較好一般較好四達乳業(yè)一般較好很好表3第三層各元素相對于：1的判斷矩陣信譽狀況宏洋百貨科健保健德誠建設神海藥業(yè)四達乳業(yè)宏洋百貨11/321/31/5科健保健31511/3德誠建設1/21/511/51/7神海藥業(yè)31511/3四達乳業(yè)53731表4第三層各元素相對于：2的判斷矩陣市場預期宏洋百貨科健保健德誠建設神海藥業(yè)四達乳業(yè)宏洋百貨11/321/51/3科健保健3151/31德誠建設1/21/511/71/5神海藥業(yè)53712四達乳業(yè)3151/21

表5第三層各元素相對于；3的判斷矩陣運營及抗風險能力宏洋百貨科健保健德誠建設神海藥業(yè)四達乳業(yè)宏洋百貨11/2211/2科健保健21321德誠建設1/21/311/21/3神海藥業(yè)11/2211/2四達乳業(yè)21321表6矩陣的R.I.值N3456789R.I.0.580.901.121.241.321.411.45問題1：請按目標層、準則層、方案層建立遞階層次結構模型，并以圖型方式予以表示。問題1：請按目標層、準則層、方案層建立遞階層次結構模型，并以圖型方式予以表示。問題2：構造準則層相對于目標層的判斷矩陣，計算其特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行一致性檢驗。問題3：根據(jù)表2-表5的判斷矩陣，分別計各判斷矩陣的特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行一致性檢驗問題4：計算總權重向量和層次總排序結果，分析該結果幫助信貸人員做出決策。解：問題1、按目標層、準則層、方案層建立遞階層次結構模型，如下圖所示。問題2、構造準則層相對于目標層的判斷矩陣，計算其特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行一致性檢驗。TOC\o"1-5"\h\z'1 3 5、第二層相對于第一層的判斷矩陣=卩/3 1 2>1/51/21j1）計算A的各行之積：S=V1x3x5沁2.466，S=\0.333x1x2；二0.874，S=30.2x0.5x1沁0.464。1 2 32)歸一化：工S=2.466+0.874+0.464=3.804；ic , A2.466/3.804、0.648、W=0.874/3.804c , A2.466/3.804、0.648、W=0.874/3.8041=<0.230}0.464/3.8040.122j7=1通過計算得出判斷矩陣A的特征向量和特征值分別為:'九max1y(aw)i=3.004。3Wi=1 i對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算I.，R.I.和C.R.：C.I.=九-nmaxn-13.004-33-1=0.002。11/321/31/5、311511/3（1）第三層各元素相對于C1的判斷矩陣A=<1/21/511/51/7^。31511/353731J1）計算A的各行之積：S1="1x0.333x2x0.333x0.2沁0.536,S2=寸3x1x5x1x0.333?1.379,S3=訪05x0.2x1x0.2x0.143q0.31,S4=J3x1x5x1x0.333?1.379,S5=寸5x3x7x3x1q3.16。當n=3,查表6得R.I.=0.58,則C.R.=C^R.I.問題3、根據(jù)表2-表5的判斷矩陣,分別計各判斷矩陣的特征向量和特征值,并對判斷矩陣進行一致性檢驗。0.0020.58=0.003<0.1一致性檢驗通述2）歸一化：藝S=0.536+1.379+0.31+1.3790.0020.58=0.003<0.1一致性檢驗通述ii=1通過計算得出判斷矩陣A的特征向量和特征值分別為:0536/6.764] 〔0.079、1.379/6.764] '0.204,W=J0.31/6.764；1=』0.046山、入max=1H（AW）=5.082。5i=1 i3.16/6.7640.467J對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算I.，R.I.和C.R.：C.I.=九=1H（AW）=5.082。5i=1 i3.16/6.7640.467J對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算I.，R.I.和C.R.：C.I.=九-nmaxn-15.082-55-1=0.021。當n=5,查表6得R.I.=1.12,則C.R.C.I.R.I.0.0211.12=0.019<0.1一致性檢驗通過。⑵第三層各元素相對于：2的判斷矩陣A=<1/251/311/5321/51/351/3 111/71/5>3 1 51/2 11）計算A的各行之積：?=V1x0.333x2x0.2x0.333沁0.536,S?= x1x5x0.333x1沁1.379,S=V0.5x0.2x1x0.143x0.2沁0.31,S=55x3x7x1x2?2.914,S§=53]x1x5x0.5x1?1.4962）歸一化：工S=0.536+1.379+0.31+2.914+1.496=6.635；ii=1通過計算得出判斷矩陣A的特征向量和特征值分別為：‘0.536/6.635〕 〔0.081、1.379/6.635] '0.208,W=J0.31/6.635p=』0.0470；.入max2.914/6.635 0.439=1H（AW）‘0.536/6.635〕 〔0.081、1.379/6.635] '0.208,W=J0.31/6.635p=』0.0470；.入max2.914/6.635 0.439=1H（AW）=5.058。

W-i5?=1 i1.496/6.6350.225對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算I.,R.I.和C.R.：C.I.=九-nmax n-15.058—55-1=0.015。R.I. 1.12c121/2123121/12、⑶第二層各兀素相對于C3的判斷矩陣A=<1/21/311/21/3>11/2211/221321一1）計算A的各行之積：斗=#1x0.5x2x1x0.5沁0.871,S=5gx1x3x2x1沁1.644,S=#0.5x0.333x1x0.5x0.333沁0.488,S=5Jx0.5x2x1x0.5沁0.871,S=\/2x1x3x2x1q1.644。2）歸一化：工S=0.871+1.644+0.488+0.871+1.644=5.518；ii=1通過計算得出判斷矩陣A的特征向量和特征值分別為:〔0.871/5.518、 〔0.158、1.644/5.518 0.298W=」0.488/5.518[=』0.089仁、入max1.644/5.5180.298J=1.644/5.5180.298J=1H（AW）=5.013。

W-i5

i=1 i對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算I.,R.I.和C.R.：C.I.=九max-n=5.013-5=0.003。n-1 5-1當n=5,查表6得R.I.=1.12,則C.R.= = =0.003<0.1一致性檢驗通述R.I. 1.12問題4、計算總權重向量和層次總排序結果，分析該結果幫助信貸人員做出決策。第三層相對于第一層的權重通過第二層相對第一層和第三層相對于第二層的權重組合而得到，計算結果如下〔0.089、0.216W=札051>0.2520.391C.I.=0.02R.I.=1.12C.I.0.02C.R.=3=002=0.018<0.1一致性檢驗通過。R.I. 1.12從計算結果來看，四達乳業(yè)的貸款條件最好，神海藥業(yè)次之，科健保健再次之，德誠建設最差。這與前面銀行信貸人員的感性認識大體吻合，但是比籠統(tǒng)的感覺更科學。據(jù)此，該銀行可以選擇四達乳業(yè)和神海藥業(yè)做為貸款客戶予以支持。2．某技術改造項目有兩個方案可供選擇，兩個方案的年設計生產能力、產品單價、變動成本、稅率和年固定成本分別為：方案1：Q0=2OOOO件，P=25元，C=8元，t=5元，F(xiàn)=180000元方案2：Q0=18000件，P=25元，C=6元，t=5元，F(xiàn)=200000元比較分析這兩個方案的年最大利潤、產量盈虧界限和生產負荷率；當產品價格下跌為3元時，這兩個方案的年最大利潤、產量盈虧界限和生產負荷率將會發(fā)生怎樣的變化？你會如何決策？解：方案1：年最大利潤為：（P-t-c）Q-F=60000（元）F產量盈虧界限為：QB= =15000（件）BP-C-t即說明當年產量達到15000件時，該方案就能使項目不虧損；當年產量超過15000件時就能使項目盈利。生產負荷率為：BEP（Q）=並x100%=頂00x100%=75%0Q 200000方案2：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=52000（元）F產量盈虧界限為：QB= 沁14286（件）BP-C-t即說明當年產量達到14286件時，該方案就能使項目不虧損，當年產量超過14286件時就能使項目盈利。生產負荷率為：BEP（Q）=監(jiān)x100%=埋86x100%=79.4%0Q 180000對比以上計算結果可知，無論是在盈利額還是在產量盈虧界限與生產負荷率方面，方案2的風險承受能力都不如方案1。當產品價格下跌為）=23元時兩方案的年最大利潤、產量盈虧界限和生產負荷率：方案1：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=20000（元）F產量盈虧界限為：QB= =18000（件）BP-C-t即當年產量達到18000件時，該方案才能使項目不虧損。生產負荷率為：BEP（Q）=監(jiān)x100%=坦00x100%=90%0Q 200000因此，產品價格下跌為p=23元時，項目的風險承受能力大大降低。方案2：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=16000（元）F產量盈虧界限為：QB= 沁16667（件）BP-C-t

即當年產量達到16667件時，該方案才能使項目不虧損。生產負荷率為：BEP（Q）=業(yè)x100%=16667x100%=92.6%0Q 180000所以，產品價格下跌為=23元時，方案2的風險承受能力要比方案低。因此，我的決策是選擇方案。3．某技術改造項目有兩個方案可供選擇，兩個方案的年設計生產能力、產品單價、變動成本、稅率和年固定成本分別為：方案1：Q0=90000件，P=45元，C=18元，t=9元，F(xiàn)=810000元方案2：Q0=85000件，P=45元，C=16元，t=9元，F(xiàn)=960000元比較這兩個方案的年最大利潤、產量盈虧界限和生產負荷率；當產品價格下跌為7元時，這兩個方案的年最大利潤、產量盈虧界限和生產負荷率將會發(fā)生怎樣的變化？解：方案1：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=810000（兀）F產量盈虧界限為：QB= =45000（件）BP-C-t說明當年產量達到45000件時，該方案就能使項目不虧損；當年產量超過45000件時就能使項目盈利。生產負荷率為：叫=Q生產負荷率為：叫=Qx100%=045000x100%=50%90000說明該方案的產量盈虧界限僅達到設計生產能力的一半，項目有很大的盈利余地，即該方案可使項目有很大的風險承受能力。方案2：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=740000（元）F產量盈虧界限為：qb==48000（件）即當年產量達到48000件時，該方案才能使項目不虧損，只有當年產量超過48000件時才能使項目盈利。生產負荷率為：BEPQ=2X生產負荷率為：BEPQ=2X100%=Q0澀x100%=56?5%對比以上計算結果可知，無論是在盈利額還是在產量盈虧界限與生產負荷率方面，方案2的風險承受能力都不如方案1。當產品價格下跌為）=37元時兩方案的年最大利潤、產量盈虧界限和生產負荷率:方案1：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=90000（兀）F產量盈虧界限為：QB= =81000（件）BP-C-1即當年產量達到81000件時，該方案才能使項目不虧損。生產負荷率為：BEP（Q）=x100%=81000x100%=90%0Q 900000因此，產品價格下跌為p=37元時，項目的風險承受能力大大降低。方案2：年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=60000（元）F產量盈虧界限為：QB= =80000（件）BP-C-t即當年產量達到80000件時，該方案才能使項目不虧損。生產負荷率為：BEP(Q)=並x100%=80000x100%=94.1%0Q 850000所以，產品價格下跌為=37元時，方案2的風險承受能力要比方案低得多。因此，項目管理組應避免采用方案2。2、某公司欲投資A、B兩種產品，但受到資金和銷路的限制，只能投產其中之一，若兩種新產品銷路好的概率均為0.7，銷路差的概率均為0.3；兩種產品的年度收益值如下表所示。問究竟投產哪種新藥為宜？假定兩者生產期加年，新藥A需投資30萬元，新藥B需投資16萬元。管理決策人員的效用函數(shù)為=log⑸+x)，其中x為收益值。注：不考慮貼現(xiàn)。兩種新產品的年度收益情況銷路好銷路差P=0.7P=0.3A10-2B41解：(1)根據(jù)已知信息，計算出兩種新產品在10年內的收益情況(不考慮貼現(xiàn))：新產品A：銷路好Pal=10X10-30=70(萬元)銷路差Pa2=-2X10-30=-50(萬元)新產品B：銷路好Pb1=4X10-16=24(萬元)銷路差Pb2=1X10-16=-6(萬元)(2)計算兩種新產品的期望效用值。新產品A的效用期望值為：E(U(A))=0.7*log(51+70)+0.3*log(51-50)=1.46新產品B的效用期望值為：E(U(B))=0.7*log(51+24)+0.3*log(51-6)=1.81由上述計算結果可知，若以期望效用值作為管理決策準則