2022銀行初級《風(fēng)險管理》第六章章節(jié)練習(xí)及答案

2022下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間從8月14日開始，9月22日結(jié)束，考試時間是10月28-29日。

距離考試還有不到三個月的時間，有方案報考的朋友們要提前準(zhǔn)備了。凡事有準(zhǔn)備，結(jié)果才會朝著理想方向開展。銀

行通特意為大家整理了《風(fēng)險管理》章節(jié)練習(xí)題，希望幫助大家加深對知識點(diǎn)理解。

第六章(流動性風(fēng)險管理)在考試中占11分，主要講述了流動性風(fēng)險識別、評估、檢測與控制，在復(fù)習(xí)

時要注意流動性風(fēng)險資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、流動性比率/指標(biāo)法這些知識點(diǎn)。

一、單項選擇題(僅1個選項正確)

1.()是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。A.

信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險C.

流動性風(fēng)險D.

聲譽(yù)風(fēng)險

2.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理本錢及時獲得充足資金，以滿

足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

A.流動性

B,盈利性

C.歸還性

D.平安性

3.以下關(guān)于表外流動性的說法，不正確的選項是()o

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B,可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強(qiáng)

4.()是指商業(yè)銀行無法以合理本錢及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足

正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險B.

流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

5.以下關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的選項是（

）。A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏

敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.

可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成局部

6.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是（）。

A.提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最正確的風(fēng)險一收益平衡點(diǎn)

B.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性，并在兩者之間尋求最正確的風(fēng)險一收益平衡點(diǎn)

C.提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最正確的資產(chǎn)一負(fù)債平衡點(diǎn)

D.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性，并在兩者之間尋求最正確的資產(chǎn)一負(fù)債平衡點(diǎn)

7.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。

A.流動性風(fēng)險的識別過程

B.流動性風(fēng)險的管理流程

C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程

D.流動性風(fēng)險的控制流程

8流動性風(fēng)險的（）就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進(jìn)行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與

控制。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

9.根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取適宜的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)

的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

10.商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù).

A.盈利狀況B.

流動性狀況C.

資產(chǎn)狀況D.

負(fù)債狀況

11.能夠引發(fā)流動性風(fēng)險的因素可分為（）。

A.微觀和宏觀因素

B.資產(chǎn)和負(fù)債因素

C.表內(nèi)和表外因素

D.內(nèi)部和外部因素

12.流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風(fēng)險。A.

資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

13.流動性比例的計算公式為（）。

A.各項貸款余額/各項存款余額X100%

B.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量X100%

C.流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額X100%

D.流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額X100%14.

商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.10%

B.15%

C.20%

1）.25%

15.流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年

16.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

17.以下是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。A.

銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

18.關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，以下說法錯誤的選項是

（）。A.核心負(fù)債比不小于50%

B.流動性覆蓋率不小于100%

C.流動性缺口率不小于T0%

D.流動性比例不小于25%

19.銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（）?A.

集中性與多樣性

B.分散性與單一性

C.集中性與單一性

D.分散性與多樣性

20.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（）管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。

A.市場接觸

B.交易對手

C.貨幣

D.金融工具

二、多項選擇題（至少2個選項正確，最多4個選項正確）

1.從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。

A.表外流動性

B.表內(nèi)流動性

C.資產(chǎn)流動性

D.負(fù)債流動性

E.市場流動性

2.對流動性風(fēng)險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.

權(quán)益

B.表內(nèi)

C.表外

D.資產(chǎn)

E.負(fù)債

3.融資流動性應(yīng)當(dāng)從（）兩個角度進(jìn)行深入分析。

A.企業(yè)負(fù)債

B.公司/機(jī)構(gòu)資產(chǎn)

C.零售資產(chǎn)

D.公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債

E.零售負(fù)債

4.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括（）。

A.治理架構(gòu)

B.政策制度

C.管理流程

D.內(nèi)部控制

E.信息系統(tǒng)

5.實施積極的流動性風(fēng)險管理策略的作用包括（）。

A.增進(jìn)市場信心，向外界說明銀行有能力歸還借款，是值得信賴的B.

確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C.控制最高風(fēng)險水平、提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求D.

防止銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

E.降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價

6.流動性風(fēng)險的外部因素包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場上流動性枯竭

B.評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風(fēng)險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資本錢上升或無法從市

場融入資金

C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機(jī)D.

銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)

E.外部市場利率大幅波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險，提高

資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)本錢提高

7.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的根本特征有（）o

A.風(fēng)險低

B.易于定價C,

價值穩(wěn)定

D.與低風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性高

E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低

8.以下關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。

A.可分幣種計算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C.超額備付金率過低，說明銀行清償能力強(qiáng)

D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo)

E.涵蓋范圍較廣

9.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。

A.橫向分析

B.結(jié)構(gòu)分析

C.縱向分析

D.定性分析

E.總量分析

10.以下選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.期限錯配分析

C.同業(yè)市場負(fù)債比例

D.融資集中度指標(biāo)

E.存貸比

三、判斷題(請對以下各題的描述作出判斷，正確選A,錯誤選B)

1.流動性風(fēng)險被稱為銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。()

2.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不高于100機(jī)()

3.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。()

4.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶根底不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行

的中值在50%左右，股份制銀行的中值在60%左右。()

5.同業(yè)市場負(fù)債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為1/4。()

答案解析

LC［解析］流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理本錢及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支

付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。

2.A［解析］流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理本錢及時獲得充足資

金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

3.D［解析］表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金

融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動性，亦可消耗流動性。

4.B［解析］流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理本錢及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支

付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

5.C［解析］零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融

知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、效勞質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存

款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成局部，選項A、B、D正確。公司/機(jī)構(gòu)客戶可以便利地通過多種

渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況。選項C錯誤。

6.A［解析］商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之

間尋求最正確的風(fēng)險一收益平衡點(diǎn)。

7.B［解析］商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息

系統(tǒng)和危機(jī)處理六個關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動性風(fēng)險的管理流程，即流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測

和控制。

8.A［解析］流動性風(fēng)險的識別就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進(jìn)行相關(guān)流動性風(fēng)險的

計量與控制。

9.D［解析］流動性風(fēng)險控制是根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取適宜的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)

險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。

10.B［解析］商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。

11.D［解析］商業(yè)銀行的流動性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)。引發(fā)流

動性風(fēng)險的因素可分為內(nèi)部和外部因素。但流動性風(fēng)險不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種

風(fēng)險之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

12.A［解析］流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接

風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險，但同時流動性風(fēng)險又可能引發(fā)其

他風(fēng)險，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險。

13.D［解析］流動性比例的計算公式為：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額X100%。選項C

錯誤，選項D正確。選項A,存貸比=各項貸款余額/各項存款余額X100機(jī)選項B,流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)

流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量X100%。

14.D［解析］商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)

和流動性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。

15.A［解析］流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少

持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。

16.B［解析］商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100隊在流動性覆蓋率低于100%時，應(yīng)對出現(xiàn)的原因、持

續(xù)時間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

17.D［解析］資產(chǎn)負(fù)債的流動性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)。銀行往往用短期存

款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配。

18.A［解析］在監(jiān)管層面上，銀監(jiān)會提出了一套流動性風(fēng)險控制指標(biāo)，形成了一套相對完整的流動性監(jiān)管限

額體系。這套限額體系也是中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求：①存貸比，貸款余額占存款余額的比例，不大于

75%;②流動性比例，流動性資產(chǎn)余額比流動性負(fù)債余額，不小于25%;③流動性覆蓋率，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)占

未來1個月凈流出資金的比例，不小于100%；④凈穩(wěn)定資金比例，可用穩(wěn)定資金除以業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金的比值,

不小于100%;⑤流動性缺口率，流動性缺口除以90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)，不小于T0猊⑥核心負(fù)債比，核

心負(fù)債期末余額除以總負(fù)債期末余額，不小于600;⑦壓力測試，商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生

存期不低于1個月，最短生存期30天。

19.D［解析］銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性。銀行應(yīng)該在期限、交易對手、是否抵押狀態(tài)、金融

工具類型、貨幣以及地理位置上保持適度的分散性。風(fēng)險管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源

的組成，熟悉不同類型金融工具的流動性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度。

20.A［解析］銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸"管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。市場接觸包括銀

行應(yīng)建立適宜的系統(tǒng)，法律文檔，操作流程和信息獲取體系。

二、多項選擇題

1.ACD［解析］從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

2.DE［解析］對流動性風(fēng)險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面，即流動性集中反映

了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，表達(dá)在市場流動性風(fēng)險和融資流動性風(fēng)險兩個方面。

3.DE［解析］由于零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動

性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個角度進(jìn)行深入分析。

4.ABCDE［解析］商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信

息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個關(guān)鍵要素。

5.ABDE［解析］商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。實施

積極的流動性風(fēng)險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的平安、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用：①增進(jìn)市

場信心，向外界說明銀行有能力歸還借款，是值得信賴的;②確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)

系;③防止銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;④降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價。選項C是流動性

風(fēng)險限額的作用。

6.ABCDE［解析］流動性風(fēng)險的外部因素包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致

市場上流動性枯竭。②外部市場利率大幅波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認(rèn)為該行承

受較大風(fēng)險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)本錢提高。③

評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風(fēng)險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資本錢上升或無法從市場融入資

金。色1家銀行出現(xiàn)流動性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機(jī)。⑤銀行集

團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)。

⑥同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場上融資困難或融資本錢提升。

7.ABCE［解析］合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性

低等根本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。

8.BCE［解析］超額備付金率可分幣種計算。選項A說法正確。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強(qiáng)，

假設(shè)比率過低，那么說明銀行清償能力缺乏，可能會影響銀行的正常兌付。選項B、C說法錯誤。關(guān)注一家銀行

的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強(qiáng)的資產(chǎn)