2022銀行初級《風險管理》第六章章節練習及答案

2022下半年銀行從業資格考試報名時間從8月14日開始，9月22日結束，考試時間是10月28-29日。

距離考試還有不到三個月的時間，有方案報考的朋友們要提前準備了。凡事有準備，結果才會朝著理想方向開展。銀

行通特意為大家整理了《風險管理》章節練習題，希望幫助大家加深對知識點理解。

第六章(流動性風險管理)在考試中占11分，主要講述了流動性風險識別、評估、檢測與控制，在復習

時要注意流動性風險資產負債結構、流動性比率/指標法這些知識點。

一、單項選擇題(僅1個選項正確)

1.()是銀行所有風險中最具破壞力的風險。A.

信用風險

B.市場風險C.

流動性風險D.

聲譽風險

2.()是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理本錢及時獲得充足資金，以滿

足資產增長或履行到期債務的能力。

A.流動性

B,盈利性

C.歸還性

D.平安性

3.以下關于表外流動性的說法，不正確的選項是()o

A.表外金融工具較為復雜

B,可產生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強

4.()是指商業銀行無法以合理本錢及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足

正常業務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險B.

流動性風險

C.聲譽風險

D.戰略風險

5.以下關于零售客戶的說法，錯誤的選項是（

）。A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏

敏感度

B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定C.

可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成局部

6.商業銀行流動性風險管理的核心是（）。

A.提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最正確的風險一收益平衡點

B.提高資產的穩定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最正確的風險一收益平衡點

C.提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最正確的資產一負債平衡點

D.提高資產的穩定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最正確的資產一負債平衡點

7.商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監測流程

D.流動性風險的控制流程

8流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與

控制。

A.識別

B.計量

C.監測

D.控制

9.根據計量的結果，通過采取適宜的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內

的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監測

D.控制

10.商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽.

A.盈利狀況B.

流動性狀況C.

資產狀況D.

負債狀況

11.能夠引發流動性風險的因素可分為（）。

A.微觀和宏觀因素

B.資產和負債因素

C.表內和表外因素

D.內部和外部因素

12.流動性風險成因的復雜性決定了其是（）引發的直接風險。A.

資產負債期限結構等不匹配等因素

B.信用風險

C.市場風險

D.操作風險

13.流動性比例的計算公式為（）。

A.各項貸款余額/各項存款余額X100%

B.合格優質流動性資產/未來30日現金凈流出量X100%

C.流動性負債余額/流動性資產余額X100%

D.流動性資產余額/流動性負債余額X100%14.

商業銀行的流動性比例應當不低于（）。

A.10%

B.15%

C.20%

1）.25%

15.流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年

16.商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

17.以下是期限錯配出現的原因的是（）。A.

銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

18.關于中國商業銀行限額體系的最低要求，以下說法錯誤的選項是

（）。A.核心負債比不小于50%

B.流動性覆蓋率不小于100%

C.流動性缺口率不小于T0%

D.流動性比例不小于25%

19.銀行應保持負債來源的（）?A.

集中性與多樣性

B.分散性與單一性

C.集中性與單一性

D.分散性與多樣性

20.銀行應該建立持續的（）管理機制，以保持批發融資來源的穩定性。

A.市場接觸

B.交易對手

C.貨幣

D.金融工具

二、多項選擇題（至少2個選項正確，最多4個選項正確）

1.從商業銀行流動性來源看，流動性可分為（）。

A.表外流動性

B.表內流動性

C.資產流動性

D.負債流動性

E.市場流動性

2.對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業銀行的（）兩方面。A.

權益

B.表內

C.表外

D.資產

E.負債

3.融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。

A.企業負債

B.公司/機構資產

C.零售資產

D.公司/機構負債

E.零售負債

4.商業銀行的流動性風險管理體系通常包括（）。

A.治理架構

B.政策制度

C.管理流程

D.內部控制

E.信息系統

5.實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。

A.增進市場信心，向外界說明銀行有能力歸還借款，是值得信賴的B.

確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系

C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監管要求D.

防止銀行資產廉價出售，損害股東利益

E.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價

6.流動性風險的外部因素包括（）。

A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭

B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資本錢上升或無法從市

場融入資金

C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機D.

銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導

E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高

資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現本錢提高

7.合格優質流動性資產的根本特征有（）o

A.風險低

B.易于定價C,

價值穩定

D.與低風險資產的相關性高

E.與高風險資產的相關性低

8.以下關于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。

A.可分幣種計算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C.超額備付金率過低，說明銀行清償能力強

D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標

E.涵蓋范圍較廣

9.優質流動性資產分析包括（）。

A.橫向分析

B.結構分析

C.縱向分析

D.定性分析

E.總量分析

10.以下選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。

A.凈穩定資金比例

B.期限錯配分析

C.同業市場負債比例

D.融資集中度指標

E.存貸比

三、判斷題(請對以下各題的描述作出判斷，正確選A,錯誤選B)

1.流動性風險被稱為銀行風險中的“終結者”。()

2.商業銀行的流動性覆蓋率應當不高于100機()

3.凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于100%。()

4.由于商業銀行類型不同，客戶根底不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行

的中值在50%左右，股份制銀行的中值在60%左右。()

5.同業市場負債比例反映了商業銀行同業負債在總負債中的比例，目前上限為1/4。()

答案解析

LC［解析］流動性風險是指商業銀行無法以合理本錢及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支

付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。

2.A［解析］流動性是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理本錢及時獲得充足資

金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。

3.D［解析］表外流動性是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金

融工具較為復雜，不確定性強，可產生流動性，亦可消耗流動性。

4.B［解析］流動性風險是指商業銀行無法以合理本錢及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支

付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

5.C［解析］零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融

知識和經驗、銀行的地理位置、產品種類、效勞質量等感性因素。因此，從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存

款相對穩定，通常被看做是核心存款的重要組成局部，選項A、B、D正確。公司/機構客戶可以便利地通過多種

渠道了解商業銀行的經營狀況。選項C錯誤。

6.A［解析］商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之

間尋求最正確的風險一收益平衡點。

7.B［解析］商業銀行的流動性風險管理體系通常包括治理架構、政策制度、管理流程、內部控制、信息

系統和危機處理六個關鍵要素。這些管理要素的核心是流動性風險的管理流程，即流動性風險的識別、計量、監測

和控制。

8.A［解析］流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的

計量與控制。

9.D［解析］流動性風險控制是根據計量的結果，通過采取適宜的手段來減少流動性風險，從而將流動性風

險控制在銀行的可承受范圍內。

10.B［解析］商業銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

11.D［解析］商業銀行的流動性主要取決于其業務組合、資產負債表結構、表內外業務現金流狀態。引發流

動性風險的因素可分為內部和外部因素。但流動性風險不是單一因素形成，而是內外部多種因素綜合作用或各種

風險之間相互轉換產生的結果。

12.A［解析］流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產負債期限結構等不匹配等因素引發的直接

風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發的次生風險，但同時流動性風險又可能引發其

他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙受嚴重損失，甚至最終引發清償性風險。

13.D［解析］流動性比例的計算公式為：流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額X100%。選項C

錯誤，選項D正確。選項A,存貸比=各項貸款余額/各項存款余額X100機選項B,流動性覆蓋率=合格優質

流動性資產/未來30日現金凈流出量X100%。

14.D［解析］商業銀行的流動性比例應當不低于25%。流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內流動性資產

和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要。

15.A［解析］流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少

持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要。

16.B［解析］商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于100隊在流動性覆蓋率低于100%時，應對出現的原因、持

續時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內采取補救措施等多方面因素進行分析。

17.D［解析］資產負債的流動性除了與業務屬性密切相關，同時也與業務期限密切相關。銀行往往用短期存

款去支持長期的貸款，出現期限錯配。

18.A［解析］在監管層面上，銀監會提出了一套流動性風險控制指標，形成了一套相對完整的流動性監管限

額體系。這套限額體系也是中國商業銀行限額體系的最低要求：①存貸比，貸款余額占存款余額的比例，不大于

75%;②流動性比例，流動性資產余額比流動性負債余額，不小于25%;③流動性覆蓋率，優質流動性資產占

未來1個月凈流出資金的比例，不小于100%；④凈穩定資金比例，可用穩定資金除以業務所需穩定資金的比值,

不小于100%;⑤流動性缺口率，流動性缺口除以90天內到期的表內外資產，不小于T0猊⑥核心負債比，核

心負債期末余額除以總負債期末余額，不小于600;⑦壓力測試，商業銀行的壓力測試結果可保證其最短生

存期不低于1個月，最短生存期30天。

19.D［解析］銀行應保持負債來源的分散性與多樣性。銀行應該在期限、交易對手、是否抵押狀態、金融

工具類型、貨幣以及地理位置上保持適度的分散性。風險管理人員應熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源

的組成，熟悉不同類型金融工具的流動性特點，明了各融資工具在不同情景下的表現與可獲得程度。

20.A［解析］銀行應該建立持續的“市場接觸"管理機制，以保持批發融資來源的穩定性。市場接觸包括銀

行應建立適宜的系統，法律文檔，操作流程和信息獲取體系。

二、多項選擇題

1.ACD［解析］從商業銀行流動性來源看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

2.DE［解析］對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業銀行的資產和負債兩方面，即流動性集中反映

了商業銀行資產負債的均衡狀況，表達在市場流動性風險和融資流動性風險兩個方面。

3.DE［解析］由于零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行風險狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動

性還應當從零售負債和公司/機構負債兩個角度進行深入分析。

4.ABCDE［解析］商業銀行的流動性風險管理體系通常包括治理架構、政策制度、管理流程、內部控制、信

息系統和危機處理六個關鍵要素。

5.ABDE［解析］商業銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。實施

積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的平安、穩健運營產生積極作用：①增進市

場信心，向外界說明銀行有能力歸還借款，是值得信賴的;②確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關

系;③防止銀行資產廉價出售，損害股東利益;④降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。選項C是流動性

風險限額的作用。

6.ABCDE［解析］流動性風險的外部因素包括：①宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致

市場上流動性枯竭。②外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承

受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現本錢提高。③

評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資本錢上升或無法從市場融入資

金。色1家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機。⑤銀行集

團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導。

⑥同業機構授信政策的變化，導致在銀行間市場上融資困難或融資本錢提升。

7.ABCE［解析］合格優質流動性資產是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩定、與高風險資產的相關性

低等根本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現的各類資產。

8.BCE［解析］超額備付金率可分幣種計算。選項A說法正確。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，

假設比率過低，那么說明銀行清償能力缺乏，可能會影響銀行的正常兌付。選項B、C說法錯誤。關注一家銀行

的超額備付金率主要是為了監測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現金和流動性強的資產