商業銀行信用風險度量模型及其在我國的適用性研究的任務書任務書：題目：商業銀行信用風險度量模型及其在我國的適用性研究1.研究背景和意義商業銀行信用風險是銀行面臨的主要風險之一，也是金融市場中最常見的風險類型之一。銀行在與借款人交易的過程中，可能會面臨諸如違約、滯納、拖欠等方面的風險。因此，為了提高商業銀行信用風險管理和控制的水平，對商業銀行的信用風險進行有效度量顯得至關重要。近年來，隨著我國經濟的發展和金融市場的不斷完善，商業銀行的信用風險管理也越來越成為市場關注的焦點問題。盡管學術界和業界已經提出了許多方法來度量銀行信用風險，但是在實踐應用中，這些方法存在一定的局限性。因此，本研究旨在探索商業銀行信用風險度量模型的適用性，進一步完善我國商業銀行信用風險管理模式。2.研究內容和目標本研究的具體內容和目標如下：1)系統梳理國內外商業銀行信用風險管理的研究現狀，評估各種度量模型的優缺點。2)提出一種新的商業銀行信用風險度量模型，并通過實證分析，評估其在我國商業銀行中的適用性。3)在上述新模型的基礎上，探索并提出一套完整的商業銀行信用風險管理框架，包括風險識別、風險測量、風險監控等環節。4)在理論層面和實踐層面上，提出一些有效的措施和建議，以幫助商業銀行提高信用風險管理水平，防范銀行業風險。3.研究方法和流程本研究采用綜合研究方法，主要包括文獻研究法、經驗研究法和實證分析法等。具體流程如下：1)通過文獻研究法，系統梳理商業銀行信用風險度量模型的研究現狀和發展趨勢。并對各種模型的優缺點進行評估，為本研究提出一種新的度量模型打下基礎。2)通過經驗研究法，收集國內外商業銀行信貸數據，構建度量模型所需的數據集。并對數據進行預處理、清洗和分析，為建立度量模型做好準備。3)在上述基礎上，通過實證分析法，建立商業銀行信用風險度量模型，并對模型的有效性進行驗證。4)在理論層面和實踐層面上，提出一些措施和建議，為商業銀行改善信用風險管理水平提供參考。4.研究預期成果本研究的主要預期成果如下：1)系統梳理國內外商業銀行信用風險管理的研究現狀和發展趨勢，并評估各種度量模型的優缺點。2)提出一種新的商業銀行信用風險度量模型，并通過實證分析，評估其在我國商業銀行中的適用性。3)在上述新模型的基礎上，探索并提出一套完整的商業銀行信用風險管理框架，包括風險識別、風險測量、風險監控等環節。4)提出一些有效的措施和建議，以幫助商業銀行提高信用風險管理水平，防范銀行業風險。5.研究進度計劃本研究的進度計劃如下：階段一：文獻研究與方法選擇（2個月）1)收集匯總國內外商業銀行信用風險度量模型的文獻資料。2)評估各種度量模型的優缺點，確定本研究所采用的度量模型。階段二：數據采集、處理與建模（6個月）1)收集國內外商業銀行信貸數據，構建度量模型所需的數據集。2)對數據進行預處理、清洗和分析，為建立度量模型做好準備。3)基于所選定的度量模型，建立商業銀行信用風險度量模型，并對模型的有效性進行驗證。階段三：模型應用與實證分析（6個月）1)將所建立的商業銀行信用風險度量模型應用到實際銀行中，進行實證分析。2)針對實證結果，分析商業銀行信用風險的現狀和問題，并提出改進措施和建議。階段四：論文撰寫（4個月）撰寫論文、完成論文檢查與修改。6.參考文獻[1]Agarwal,R.,&Wu,J.(2015).Creditscoringforpeer-to-peerlending:ABayesiannon-parametricapproach.AppliedStochasticModelsinBusinessandIndustry,31(3),303-316.[2]Altman,E.I.(1968).Financialratios,discriminantanalysis,andthepredictionofcorporatebankruptcy.TheJournalofFinance,23(4),589-609.[3]Arikan,E.,&Bayraktar,N.(2017).Atwo-stageframeworkforcreditscoringinpeer-to-peerlending.ExpertSystemswithApplications,79,298-310.[4]Berger,A.N.,&DeYoung,R.(1997).Problemloansandcostefficiencyincommercialbanks.JournalofBanking&Finance,21(6),849-870.[5]Chou,W.,&Chao,L.(2016).Acomparisonoffivepopularoutli