2023年度初級銀行從業資格之初級風險管理能力測試試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、巴塞爾委員會根據()，把商業銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發生的范圍D.商業銀行的業務特征及誘發風險的原因【答案】D2、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業的資產規模B.企業的目標C.全面風險管理要素D.企業的各個層級【答案】A3、在各類操作風險事件中，()給商業銀行帶來的損失最大。A.洗錢B.自然災害C.內部欺詐D.外部欺詐【答案】D4、（2018年真題）（）是對已經識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。A.風險監測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C5、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽受損D.流程執行失敗【答案】C6、個人信貸業務是國內商業銀行個人業務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C7、商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A8、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D9、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C10、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C11、20世紀70年代，商業銀行的風險管理模式進入了（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C12、補發的土地證書應注明“補發”字樣，時間以（）為準。A.補發證書日B.申請補發證書日C.土地登記簿登記日D.申請日【答案】C13、當商業銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。A.國家風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B14、下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理原則和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況D.征詢最大多數員工的意見和建議【答案】D15、監管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監督檢查制度，確保政策執行和有效信息披露C.引導公眾選擇資金安全性高的金融機構，并起到市場監督的作用D.制定信息披露標準和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C16、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B17、因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規風險D.市場風險【答案】D18、()是目前最恰當的聲譽風險管理方法。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理【答案】D19、下列關于健康的風險文化內容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風險管理理念B.避免業務中的所有風險C.加強高級管理層的驅動作用D.創建學習型組織，充分發揮人的主導作用【答案】B20、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%【答案】B21、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經濟上行期，資產價格上升，銀行會（）資產規模，杠桿率指標會相應（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C22、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C23、垂直風管的支架，間距應小于等于（）m，每支垂直風管的支架不少于（）個。A.33B.32C.23D.22【答案】B24、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D25、商業銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續監控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監事會報告B.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告C.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A26、流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產的()提供融資，而造成損失或破產的可能性。A.減少；增加B.增加；減少C.減少；不變D.不變；增加【答案】A27、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A28、關于商業銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業日C.至少每2個月更新一次數據D.置信水平采用97％的單尾置信區間【答案】A29、（2018年真題）商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100【答案】C30、某銀行2015年貸款應提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C31、戰略風險的類型包括()。A.品牌風險B.競爭對手風險C.客戶風險D.以上全對【答案】D32、一般匯率風險分為（）。A.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險、外匯期權風險B.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期權風險C.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險D.外匯交易風險、外匯結構性風險【答案】D33、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶．其資產組合的總體風險一般會（）。A.降低B.負相關C.增加D.不變【答案】A34、下列商業銀行的風險事件中，不屬于操作風險類別的是（）。A.財務部門因系統故障未能及時發布財務報告，受到監管機構處罰B.營業場所及設施因地震徹底損毀C.理財業務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并相應賠償D.在春節期間，企業和個人從銀行取現，商業銀行在春節期間會經歷資金緊張【答案】D35、與單筆貸款業務的信用風險識別不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。A.非系統風險B.管理層風險C.系統性風險D.個體風險【答案】C36、（2020年真題）在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施C.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額【答案】C37、度量單位時間內某商業銀行接待客戶的數量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態分布D.二項分布【答案】A38、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產負債期限結構B.資產負債類別結構C.資產負債分布結構D.資產負債幣種結構【答案】B39、商業銀行當期信用評級為BBB的某類企業違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B40、下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險D.大量存款的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險【答案】A41、（）是深入理解各種風險的成因及變化規律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B42、假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A43、(?)作為商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.商業銀行風險管理流程B.商業銀行公司治理C.商業銀行內部控制D.商業銀行風險管理信息系統【答案】D44、對聲譽風險管理結果負有最終責任的是()。A.監事會B.股東大會C.首席信息官D.董事會和高級管理層【答案】D45、在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，J3值代表商業銀行在特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收入之間的關系。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列選項中，()產品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務C.公司金融D.資產管理【答案】B46、點型火災探測器安裝的基本規定是，探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D47、強調風險管理獨立性的根本目的是()A.維護管理B.保證風險管理的執行力C.加強管理力度D.深化風險管理強度【答案】B48、對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于（）限額。A.交易B.風險C.頭寸D.止損【答案】B49、下列關于商業銀行操作風險的說法，不正確的是()A.操作風險主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導的概念B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險C.操作風險包括策略風險D.中國銀監會和銀行業采用的是巴塞爾委員會在新資本協議中提出的定義【答案】C50、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C51、（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B52、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D53、下列關于風險管理和商業銀行經營關系的說法中，錯誤的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務發展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C54、下列關于風險分類的說法，錯誤的是()。A.按商業銀行的業務特征及誘發風險的原因可以將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險D.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險【答案】C55、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D56、商業銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A57、操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。下列（）屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D多選題（共14題）1、我國目前對于商業銀行流動性監管采用的四項主要指標中，屬于首次提出的有()A.流動性覆蓋率B.凈穩定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】AB2、商業銀行應從以下（）方面加強操作風險管理。A.治理結構B.數據管理C.政策制度D.信息系統E.成果應用【答案】ABCD3、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B4、企業的人力資源保障是人力資源計劃中應解決的（）。A.關鍵B.基礎C.重點D.核心【答案】D5、下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）。A.商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架B.商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件C.商業銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩健標準D.商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序E.任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據【答案】ABCD6、在氣溫等于或高于（）℃時稱為高溫作業。A.30B.32C.35D.38【答案】C7、下列哪些屬于市場風險的計量方法（）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權重法【答案】ABCD8