中級銀行從業資格之中級風險管理能力提升提分卷帶答案

單選題（共50題）1、商業銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據和外部數據C.業務經營環境和內部控制因素D.業務經營環境和外部數據【答案】B2、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A3、2006年()提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協議》B.《資本協議市場風險補充規定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業銀行資本充足率管理辦法》【答案】A4、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A5、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D6、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B7、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C8、下列選項中，關于戰略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D9、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B10、監管部門監督檢查與（）共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C11、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C12、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A13、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B14、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】B15、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則?【答案】B16、銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監管映射法D.違約概率法【答案】B17、下列不屬于戰略風險識別的層面的是()。A.技術層面B.宏觀戰略層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面【答案】A18、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B19、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.合規部門【答案】C20、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C21、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C22、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C23、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B24、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B25、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D26、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C27、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A28、下列哪項關于現場檢查的表述不正確?（）A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】D29、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.信用風險、市場風險、流動性風險B.市場風險、流動性風險、法律風險C.聲譽風險、國別風險、市場風險D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A30、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A31、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B32、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C33、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。A.期權風險B.重新定價風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】B34、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B35、監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現場監管和現場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B36、如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B37、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業貸款比例超過30％B.優質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D38、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C39、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D40、以下不屬于操作風險中基于損失形態分類的是（）。A.實物資產的損壞B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A41、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C42、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B43、下列哪項不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準?（）A.高效、節約地使用一切監管資源B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C44、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D45、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】B46、下列關于戰略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起B.商業銀行的戰略風險來源于外部經營管理活動C.戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節D.戰略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B47、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A48、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D49、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D50、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A多選題（共20題）1、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，我國國務院銀行業監督管理機構適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD2、商業銀行的資本肩負著比一企業更為重要的責任和作用，主要體現在()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業銀行風險管理根本的驅動力【答案】ABCD3、市場約束機制包括（）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD4、操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。下列哪些是商業銀行可選擇的經濟資本計算方法（）A.內部評級法B.基本指標法C.標準法D.風險預測法E.高級計量法【答案】BC5、商業銀行的凈穩定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100％，而存貸比指標要求不高于75％【答案】CD6、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.整個戰略實施過程中的質量難以保證B.戰略目標缺乏整體兼容性C.為實現目標所需要的資源缺乏D.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷E.外部監管環境出現了巨大變化【答案】ABCD7、下列關于商業銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性C.銀行的組織架構和業務類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD8、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業務持續運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業務外包來轉移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業務上C.業務外包和保險一樣，都能夠從根本上規避操作風險D.業務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD9、中國銀行監管應當遵循的基本原則包括下列哪幾項（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC10、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監管機構【答案】AB11、聲譽危機管理需要技能、經驗，以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下，為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。A.預先制定戰略性的危機管理規劃B.提高日常解決問題的能力C.危機現場處理D.提高發言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD12、商業銀行作為經營風險的特殊機構,為了有效（）風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。A.識別B.分析C.計量D.監測E.控制【答案】ACD13、下列商業銀行風險評估主要包括的內容有（）A.對所有實質性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統評估D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC14、下列關于期權風險敏感性指標表述正確的有（）A.期權Theta是期權剩余期限的敏感性指標，也被視為時間損耗B.期權Delta為0.5，表示標的資產價格變動一個單位，期權價格