2023年基金從業資格證之證券投資基金基礎知識模考模擬試題(全優)

單選題（共50題）1、下列關于資本資產定價模型的說法錯誤的是（）。A.資本資產定價模型(CAPM)以馬可維茨證券組合理論為基礎，研究如果投資者都按照分散化的理念去投資，最終證券市場達到均衡時，價格和收益率如何決定的問題B.資本資產定價模型認為只有證券或證券組合的系統性風險才能獲得收益補償，其非系統性風險將得不到收益補償C.現實中并不是所有的投資者都會完全按照分散化的理念去投資D.投資者要想獲得更高的報酬，必須承擔更高的系統性風險；承擔額外的非系統性風險將會給投資者帶來收益【答案】D2、對于到期日所有本息一筆付清的零息債券，麥考利久期與債券期限的關系是（）A.麥考利久期大于債券期限B.麥考利久期等于債券期限C.麥考利久期小于債券期限D.不確定【答案】B3、下列關于算術平均收益率和幾何平均收益率說法，不正確的是（）。A.算術平均收益率即計算各期收益率的算術平均值B.幾何平均收益率運用了復利的思想，考慮了貨幣的時間價值C.一般來說，算術平均收益率要小于幾何平均收益率D.由于幾何平均收益率是通過對時間進行加權來衡量收益的情況，因此克服了算術平均收益率會出現的上偏傾向【答案】C4、托管人委托負責境外資產托管業務的境外資產托管人應符合的條件有（）。A.在中國大陸設立，受當地政府、金融或證券監管機構的監管B.最近兩個會計年度實收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產規模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業務的專職人員D.最近1年沒有受到監管機構的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、監管機構的立案調查【答案】C5、下列選項不能直接從財務報表獲得的是（）A.凈資產收益率B.凈利潤C.經營活動產生的現金流量D.所有者權益【答案】A6、以下選項中，不能用于衡量貨幣基金風險的指標是（）A.平均剩余期限B.跟蹤誤差C.融資回購比例D.平均剩余存續期【答案】B7、投資管理過程是一相態循環過程，整個流程包含三個步驟，但不包括（）。A.反饋B.執行C.檢驗D.規劃【答案】C8、（）是著名的杜邦恒等式。A.資產收益率=銷售利潤率*總資產周轉率B.凈資產收益率=資產收益率*權益乘數C.凈資產收益率=凈利潤/所有者權益D.凈資產收益率=銷售利潤率*總資產周轉率*權益乘數【答案】D9、下列關于貴金屬類大宗商品的特點，說法不正確的是（）。A.具備相對較好的物理屬性B.高度的發展性C.稀少D.繁多【答案】D10、（）是由中央銀行發行的用于調節商業銀行超額準備金的短期債務憑證。A.商業票據B.銀行承兌匯票C.中央銀行票據D.短期國債【答案】C11、投資政策說明書的內容不包括()。A.投資回報率目標B.業績比較基準C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D12、某大學基金會的投資目標是資產的長期保值增值。該基金會將20%的資產配置于國內股票，80%的資產配置于國內債券。為了分散風險，提高收益，該基金會可以采取的措施有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅳ.Ⅴ【答案】C13、關于場內證券交易傭金，以下表述正確的是（）。A.國債現券交易傭金標準由中國證監會直接制定B.傭金是按投資者委托交易金額一定比例支付的費用C.按照規定，證券經紀商向客戶收取的傭金不得低于代收的證券交易監管費和證券交易所手續費D.按照規定，證券經紀商向客戶收取的傭金（不包括代收的證券交易監管費和證券交易所手續費）不得高于證券交易金額的0.3%【答案】C14、（）是著名的杜邦恒等式。A.資產收益率=銷售利潤率*總資產周轉率B.凈資產收益率=資產收益率*權益乘數C.凈資產收益率=凈利潤/所有者權益D.凈資產收益率=銷售利潤率*總資產周轉率*權益乘數【答案】D15、關于另類投資，以下表述正確的是（）。A.期貨、期權為衍生工具，屬于典型的另類投資的范疇B.目前我國還沒出現境內公募另類投資基金C.藝術品和收藏品的投資價值建立在藝術家聲望和銷售記錄的條件之上，屬于另類投資D.另類投資意味著創新投資，所以房地產、大宗商品投資這類有悠久歷史的投資不屬于另類投資【答案】C16、以下不屬于期貨市場基本功能的是（）A.流動性管理B.價格發現C.投機D.風險管理【答案】A17、下列關于半強有效市場公開信息包含的內容說法不正確的是（）。A.公司的公開信息B.經營方面的公開信息C.經濟方面的公開信息D.內幕信息【答案】D18、根據現代組合理論，能夠反映投資組合風險相對于市場風險大小的是()。A.貝塔系數B.期望值C.權重D.協方差【答案】A19、下列關于影響期權價格因素的表述，不正確的是（）。A.標的資產的價格越低、執行價格越高，看漲期權的價格就越高B.對于美式期權和歐式期權來說，有效期越長，期權價格越高C.波動率越大，對期權多頭越有利，期權價格也應越高D.在期權有效期內，標的資產產生的紅利將使看漲期權價格下降，而使看跌期權價格上升【答案】A20、（）對固定利率債券和零息債券特別重要。A.信用風險B.利率風險C.通脹風險D.流動性風險【答案】B21、QFII主體資格的認定，應當具備的條件有()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B22、關于計價錯誤的處理及責任承擔，以下表述錯誤的是（）。A.當估值或資產計價錯誤達到或超過基金資產凈值的0.5%時，公募基金管理人應及時向中國證監會報告B.基金管理公司應當制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案C.基金管理公司在基金估值過程中未能遵循相關法律法規規定或基金合同約定給基金財產造成損失的，對其行為依法承擔賠償責任D.基金托管人在基金估值復核過程中未能遵循相關法律法規規定或基金合同約定給基金財產造成損失的，對其行為依法承擔賠償責任【答案】A23、（）公布了《證券集合投資機構經營標準規則》，對基金公司的架構、基金估值與定價、投資范圍、基金銷售、信息披露等方面加以規范。A.1998B.2005C.1994D.1971【答案】D24、買斷式回購以凈價交易，全價結算，任何一家市場參與者在進行買斷式回購交易時單只券種的待返售債券余額應小于該只債券流通量的20％，任何一家市場參與者待返售債券總余額應小于其在債券登記托管結算機構托管的自營債券總量的（）％。A.200B.100C.50D.25【答案】A25、標的股票一般是發行公司自己的（）。A.優先股B.后配股C.藍籌股D.普通股【答案】D26、我國通過制度安排允許符合條件的境外機構投資者匯入一定額度的外匯資金，轉換為我國貨幣，通過境內專門機構嚴格監管的賬戶投資境內證券市場，其在境內的資本利得、股息紅利等經相關機構審核后方可匯出境外的制度指的是（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】A27、下列關于基金稅收的說法中，正確的是（）。A.個人投資者買賣基金份額暫免征收印花稅B.個人投資者買賣基金份額獲得的差價收入征收個人所得稅C.個人投資者申購和贖回基金份額獲得的差價收入征收個人所得稅D.根據財政部、國家稅務總局的規定，從2008年9月19日起，基金賣出股票時按照1.5‰的稅率征收證券（股票）交易印花稅，而對買入交易不再征收印花稅【答案】A28、下列可以列入基金費用的有（）。A.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的賽用支出或基金財產的損失B.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用C.基金合同生效前的相關費用，包括但不限于險資賽、會計師和律師費、信息披露費用等費用D.基金份額持有人大會費用【答案】D29、以下選項關于優先股的說法錯誤的是（）。A.優先股的股息率是固定的B.優先股股東的權利是優先的，一般有表決權C.在公司盈利和剩余財產的分配順序上，優先股股東先于普通股股東D.優先股擁有股權和債權的雙重屬性【答案】B30、通過杜邦恒等式，我們可以看到一家企業的盈利能力并非取決于（）。A.企業的銷售利潤率B.企業的銷售總額C.企業的財務杠桿D.使用資產的效率【答案】B31、投資部根據總體投資策略和研究報告，構建投資組合方案，對方案進行風險收益分析，屬于基金公司投資交易的（）環節。A.形成投資策略B.構建投資組合C.績效評估與組合調整D.執行交易指令【答案】A32、債券借貸的期限由借貸雙方協商確定，但最長不得超過()天。A.60B.91C.100D.365【答案】D33、關于企業現金流量結構，以下說法正確是（）。A.新興的、快速成長的企業，其經營活動產生的凈現金流量必定為正，籌資活動產生的凈現金流量必定為負。B.在企業的起步、成長、成熟和衰退等不同周期階段，企業現金流量模式相同C.企業現金流量結構可以反映企業的不同發展階段D.企業的利潤好就會有充足的現金流【答案】C34、托管人委托負責境外資產托管業務的境外資產托管人應符合的條件有（）。A.在中國大陸設立，受當地政府、金融或證券監管機構的監管B.最近兩個會計年度實收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產規模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業務的專職人員D.最近1年沒有受到監管機構的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、監管機構的立案調查【答案】C35、假設投資者在2014年4月10日（周五）申購了貨幣市場基金份額，那么基金將從（）開始計算其權益。A.4月10日B.4月11日C.4月12日D.4月13日【答案】D36、財務報表分析可以幫助使用者（）。A.評估公司過去的經營績效B.制定投資決策C.考量授信決策D.以上皆是【答案】D37、（）是指包含對通貨膨脹補償的利率。A.實際利率B.名義利率C.即期利率D.遠期利率【答案】B38、投資決策委員會一般的組成中不包括（）。A.公司總經理B.投資總監、投資部經理C.基金管理公司的副總經理D.分管投資的副總經理【答案】C39、經合組織在2005年發表了（），提出該組織對新時期投資基金治理及監管的原則性建議。A.《集合投資實業監管原則》B.《集合投資計劃治理白皮書》C.《證券集合投資機構經營標準規則》D.《證券監管目標和原則》【答案】B40、關于相關性，以下說法錯誤的是（）。A.相關系數為-1的兩組數據完全負相關B.相關系數總處于-1和1之間(含-1和1)C.相關系數可以是正數也可以是負數D.相關系數取值在-1和1之間，但不能為0【答案】D41、如果一只股票基金的年周轉率為()，意味著該基金持有股票的平均時間為1年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D42、負債權益比=（）。A.1/（1-資產負債率）B.負債/資產C.所有者權益/負債D.資產負債率/（1-資產負債率）【答案】D43、以下關于零息債券的描述正確的是（）A.溢價方式發行，到期按票面利息償還本金和利息B.貼現方式發行，到期按票面利息償還本金和利息C.貼現方式發行，到期按債券面值償還本金D.溢價方式發行，到期按債券面值償還本金【答案】C44、資本市場線反映了有效投資組合的回報率與以（）表示的風險之間的線性關系。A.協方差B.標準差C.殘差D.方差【答案】B45、（）是最早產生的期貨合約。A.貨幣期貨B.利率期貨C.商品期貨D.股票期貨【答案】C46、基金絕對收益中的平均收益率一般可分為（）和（）。A.持有區間收益率；時間加權收益率B.算術平均收益率；幾何平均收益率C.資產回報；收入回報D.平均市盈率；平均市凈率【答案】B47、（），中國金融期貨交易所正式成立。A.2006年9月B.2004年5月C.2013年9月D.2012年6月【答案】A48、（）是指基金投資行為受到宏觀政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造