1.馬柯維茨在提供證券組合選擇方法時，首先通過假設來簡化和明確風險-收益目標。下列各項屬于馬柯維茨假設的是(???????)。C.投資者在決策中只關心投資的期望收益率和方差D.投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯性具有2.如果資產組合的系數為1.35,市場組合的期望收益率為15%,無風險收益率為5%,則該資產組合的期望收益率為()。A.15.5%B.20.5%3.夏普指數是現代基金業績評價的重要方法。夏普指數評價基金業績的基準是B.市場平均業績4.詹森指數是通過比較考察期基金收益率與預期收益率之差來評價基金，即基金的實際收益超過它所承受風險對應的預期收益的部分，這里的預期收益率是由(?????)得出的。B.資本資產定價(CAPM)D.套利定價模型(APT)本資產定價模型假設的是(?????)。②所有資產都可以在市場上買賣④存在無風險利率，所有投資者都可按無風險利率無限制地借貸⑤投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯性具有完全相同的預產的最優組合與一種無風險資產再組合的組合線。下列各項中屬于資本市場線方程中的參數是(???????)。④風險資產之間的協方差??7.南方公司今年的每股股利為0.5元，固定增長率為4%,現行國庫券的收益率為6%,股票的必要報酬率為10%,β系數等于1.6,則股票收益率為(???????)A.11.6%B.12.8%8.關于系統風險和非系統風險，下列說法錯誤的是(????)。A.系統風險對所有證券的影響差不多是相同的B.非系統風險只對單個證券有影響，是單個證券的特有風險D.系統風險只對單個證券有影響，是單個證券的特有風險9.下列有關β系數的表述不正確的是(?????)。A.在運用資本資產定價模型時，某資產的β系數小于零，說明該資產風險小于市B.在證券的市場組合中，所有證券的β加權平均數等于1C.投資組合的β系數是加權平均的β系數D.某股票的β值反映該股票收益率變動與整個股票市場收益率變動之間的相關10.資本資產定價模型中，風險的測度是通過(????)進行的。D.收益的標準差???以大大降低風險總量。這樣,保險公司就可通過收取相對較高的保險費，并投資于風險水平與所保風險總水平相當的資產而獲得風險套利的利潤，這種保險屬于風險利潤的行為屬于(???)。13.考慮單因素APT模型，資產組合I的貝塔值為1.0,期望收益率為16%資產組合Ⅱ的貝塔值為0.8,期望收益率為12%。假設無風險收益率為6%.如果進行套利，那么投資者將持有空頭頭寸和多頭頭寸分別為{圖}。14.從理論上，套利者的現金流會出現的情況是(???).D.套利時現金流為零，未來為負風險的，因此是有局限的。這種局限主要來自(???)。A.巴菲特：套利的成本B.艾略特：在一定價格水平下如何套利C.馬柯威茨:利用價格的不均衡進行套利D.羅斯:資產的合理定價18.套利定價模型(APT)與資本資產定價模型(CAPM)相比，?其特點在于A.資本資產定價模型只能告訴投資者市場風險的大小，卻無法告訴投資者市場風19.根據套利定價理論，買入一個套利組合的方式之一是(???)。A.賣出該套利組合中投資比重為負值的成員證券，并用所得資金購買其他成員證C.賣出該套利組合中投資比重為正值的成員證券，并用所得資金購買其他成員證券20.?(???)認為，?只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望22.不同證券受同一系統風險的影響不同。()收益率下降的風險。()26.證券市場線描述了證券或組合收益與風險之間的非均衡關系28.投資者小王采用固定投資比例策略，假定股票與定期存款各占50%,若股價上升后，股票市值為80萬元，定期存款為20萬元，則小張應該買入股票30萬元。29.套利定價理論認為，套利行為是現代有效市場形成的.一個決定因素。根據套利定價理論不同于單因素CAPM模型，是因31.非系統風險包括()。32.系統風險包括()。C.利率風險D.通貨膨脹風險33.在現代金融經濟學中，我們把由于整個經濟系統的不確定性導致的風險稱為A.市場風險B.特異風險C.系統風險D.非系統風險34.根據套利定價理論，決定股票價格的重要因素包括(??)。A.重要商業信息的揭露B.通貨膨脹率C.資金流動性D.風險回報率和利率35.套利是指利用一個或多個市場上存在的各種價格差異，在不冒任何風險或冒較小風險的情況下賺取大于零的收益的行為。下列各項屬于套利的基本形式的有()。A.風險套利B.空間套利C.稅收套利D.工具套利E.時間套利36.下列關于套利機會的說法正確的是()。A.套利的機會主要存在于資產價格聯系的失常B.套利的機會主要存