2021-2022年中級銀行從業資格之中級風險管理提升訓練試卷A卷附答案單選題（共70題）1、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A2、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A3、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A4、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C5、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C6、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B7、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B8、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。A.小企業公司治理受股東影響較大B.小企業的財務真實性比較難以把握C.小企業生產經營受市場的影響較大D.小企業生產經營活動相對平穩【答案】D9、關于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】C10、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B11、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B12、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C13、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D14、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A15、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C16、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A17、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D18、從風險管理角度劃分,商業銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D19、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A20、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B21、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C22、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A23、下列不屬于柜面業務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據憑證審核【答案】C24、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C25、2006年()提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協議》B.《資本協議市場風險補充規定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業銀行資本充足率管理辦法》【答案】A26、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D27、下列不屬于外部數據的是（）。A.通過專業數據供應商所獲得的數據B.從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數據D.從征信系統獲得的數據【答案】B28、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C29、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充B.非現場監管對現場檢查的指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量D.通過非現場檢查修正現場監管結果?【答案】D30、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A31、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B32、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A33、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D34、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A35、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D36、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產組合歷史的損益分布C.研究過去已經發生的市場突變D.進行有效的事后檢驗【答案】A37、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B38、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D39、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D40、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D41、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A42、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C43、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A44、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B45、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C46、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C47、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C48、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B49、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B50、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C51、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C52、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A53、巴塞爾協議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B54、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B55、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C56、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】B57、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A58、客戶信用評級的發展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C59、商業銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B60、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C61、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝900億元，負債L＝800億元，資產久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B62、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】C63、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A64、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A65、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B66、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B67、商業銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監督D.信息與溝通【答案】B68、以下關于銀行監管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容C.實體公正要求平等對待監管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監管對象應根據實際情況適用不同監管程序【答案】D69、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小B.隨著標的資產市場價格上升，賣方期權的價值增大C.如果買方看漲期權在某一時間執行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價格與期權執行價格的差額D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】C70、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款審批人B.貸款企業C.專業調查機構D.商業銀行【答案】D多選題（共20題）1、下列屬于廣義資產證券化的有()。A.信貸資產證券化B.實體資產證券化C.土地資產證券化D.證券資產證券化E.現金資產證券化【答案】ABD2、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD3、下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD4、商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.業務經營環境B.內部控制因素C.內部操作風險損失數據D.情景分析E.外部相關損失數據【答案】ABCD5、風險轉移分為（）。A.正常轉移B.非正常轉移C.安全轉移D.保險轉移E.非保險轉移【答案】D6、商業銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰略風險【答案】AB7、監事會監督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調閱文件D.檢查與調研E.監督測評【答案】BD8、下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產與負債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優勢行業E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD9、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段【答案】BC10、通常，戰略風險識別可以從（）人手。A.宏觀戰略層面B.技術層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面E.戰術層面【答案】ACD11、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經營戰略，繼續擴大產品和業務規模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內部控制體系【答案】AB