2023年中級銀行從業資格之中級風險管理模擬題庫及答案下載單選題（共100題）1、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量B.風險計量可以基于專家經驗C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】A2、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C3、商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內部控制體系的建設B.購買商業保險C.設立應急預案和連續營業計劃D.業務外包【答案】A4、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A5、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B6、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B7、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C8、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C9、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A10、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A11、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D12、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監督報告【答案】A13、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B14、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D15、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）A.外部審計B.監測和報告C.聲譽風險評估D.聲譽風險識別【答案】A16、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C17、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C18、()是現代商業銀行穩健運營／發展的核心。A.內部控制B.公司治理C.風險評估D.監管部門【答案】B19、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C20、關于商業銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內部評級是主要依靠專家定性分析C.內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業【答案】A21、()是現代商業銀行穩健運營／發展的核心。A.內部控制B.公司治理C.風險評估D.監管部門【答案】B22、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A23、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A24、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業日。A.10B.20C.5D.17【答案】A25、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B26、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業務外包【答案】C27、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業務創新不足B.銀行資產規模盲目擴張C.市場過度競爭D.監管不到位【答案】B28、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C29、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B30、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A31、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D32、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A33、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C34、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C35、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設置獨立的風險管理部門C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況【答案】C36、商業銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業務部門D.信息科技部門【答案】D37、下列選項中，關于戰略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D38、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B39、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B40、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B41、下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是（）。A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施D.資本規劃應至少設定內部資本充足率3年目標【答案】C42、銀行監管的首要環節是（）。A.非現場監管B.市場準入C.現場檢查D.信息披露【答案】B43、關于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】C44、某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C45、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨【答案】B46、下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。A.柜面業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】A47、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。A.歐式期權定價模型B.投資組合原理C.資本資產定價模型D.套利定價模型【答案】C48、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B49、目前，我國監管機構對商業銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B50、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C51、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C52、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D53、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B54、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A55、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B56、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或逃避法律監管導致的損失事件是（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產品和業務活動事件D.執行、交割和流程管理事件【答案】B57、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C58、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B59、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略風險進行量化B.有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業銀行正確識別來自內外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊D.商業銀行“重前臺，輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險【答案】A60、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C61、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.盈利能力指標【答案】D62、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發區B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區【答案】D63、()是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經驗D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】D64、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D65、商業銀行所采用的信息系統的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B66、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B67、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B68、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D69、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C70、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D71、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業務部門【答案】C72、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D73、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B74、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B75、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C76、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.終值【答案】A77、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B78、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A79、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部評級法B.現期風險暴露法C.標準法D.內部模型法【答案】A80、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A81、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C82、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B83、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C84、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D85、在商業銀行信用風險監測中，行業經營環境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業發展產生影響B.行業產能明顯過剩C.市場需求出現明顯下降D.行業個別企業出現虧損【答案】D86、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關客戶的信息經常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D87、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B88、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C89、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D90、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D91、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A92、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B93、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（）。·A.各項貸款總額B.各項存款總額C.現金寸頭D.超額備付金寸頭【答案】D94、資本規劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C95、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C96、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B97、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C98、下列屬于行業風險分析的是（）。A.技術進步B.行業監管政策和有關環境分析C.環保意識增強D.自然災害等【答案】B99、關于久期分析，下列說法正確的是（）。A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性【答案】B100、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A多選題（共50題）1、商業銀行風險控制／緩釋策略應當實現的目標主要有（）。A.監測各種可量化的關鍵風險指標B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD2、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風險E.管理利率風險【答案】BC3、下列關于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD4、下列屬于流動性風險示例性預警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產質量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC5、損失數據收集工作應明確的內容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統計標準D.損失形態E.報告路徑【答案】ABCD6、風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式【答案】ABD7、下列關于信用風險說法正確的是（）。A.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中B.具有數據充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制C.對于大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源D.可供選擇的金融產品種類豐富，可通過多種技術手段加以控制E.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定【答案】AC8、商業銀行應有能力對信息系統進行需求分析、規劃、采購、開發、測試、部署、維護、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優先()。A.排序B.立項C.審批D.復核E.控制【答案】ABC9、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（??）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD10、關于商業銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC11、銀行監管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內銀行系統B.維護國有商業銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系【答案】CD12、聲譽危機管理的主要內容包括（）。A.預先制定戰略性的危機管理規劃B.提高日常解決問題的能力C.危險現場處理D.提高發言人的溝通技能E.危機處理過程中的持續溝通【答案】ABCD13、在我國商業銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.經濟波動C.環境安全性D.差別待遇E.性別歧視【答案】ACD14、商業銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業銀行的盈利預期B.商業銀行改革／重組的成本／收益C.監管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監管機構對商業銀行的盈利預期【答案】ABCD15、商業銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD16、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD17、商業銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調查企業集團內客戶極其關聯方的授信信息C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業集團內部的關聯關系E.識別企業集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD18、國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環境E.旅游環境【答案】AC19、我國監管機構通過調整風險權重、相關性系數、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據現金流覆蓋比例、區域風險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風險資本要求B.根據個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求C.通過對經濟周期的判斷，為抑制信貸高速擴張，計提逆周期資本超額資本D.通過期限調整因子，確定中長期貸款的資本要求E.針對貸款行業集中度風險狀況，確定部分行業的貸款集中度風險資本要求【答案】ABD20、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風險管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD21、銀行監管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內銀行系統B.維護國有商業銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系【答案】CD22、下列關于行業財務風險指標的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標行業發展潛力的重要指標B.行業盈虧系數是衡量行業風險程度的關鍵指標C.勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標D.行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標E.行業銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發展潛力的重要指標【答案】ABCD23、商業銀行的資本肩負著比一企業更為重要的責任和作用，主要體現在()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業銀行風險管理根本的驅動力【答案】ABCD24、根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為（）。A.內部數據B.歷史數據C.中間計量數據D.組合結果數據E.外部數據【答案】A25、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.政治、經濟和社會環境發生變化B.為實現戰略目標所需要的資源匱乏C.整個戰略實施過程的質量難以保證D.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性E.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷【答案】BCD26、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業務環境和內部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數據清晰標準和適用規則D.高級計量法將商業銀行的所有業務劃分為九條業務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC27、與傳統金融衍生產品相比，信用衍生產品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD28、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險D.監管規定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險【答案】ABC29、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（??）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD30、下列很有可能對商業銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業務缺乏足夠的安全性和穩定性C.缺乏社會責任感D.內控缺失導致違規案件層出不窮E.缺乏經營特色【答案】ABCD31、個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括（）。A.客戶監管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足C.內控制度不完善、業務流程有漏洞D.業務管理分散，缺乏統籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC32、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。A.風險狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD33、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力D.資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC34、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經營戰略，繼續擴大產品和業務規模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內部控制體系【答案】AB35、商業銀行制定資本規劃應符合（）的監管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理和外部經營環境相適應【答案】ABCD36、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內部交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統性風險較低E.風險識別和貸后監督難度較大?【答案】ABC37、商業銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調查企業集團內客戶極其關聯方的授信信息C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業集團內部的關聯關系E.識別企業集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD38、風險計量模型的監督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數據C.是否建立對管理體系、業務、產品發生重大變化，以及其他突發事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD39、關于商業銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓B.制定聲譽風險管理應急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規模、趨勢、規律、相關性等特征要素D.與非營利機構合作，更多地服務當地社區，創建更加友善的機構和人文環境E.通過接受利益持有者的投訴