2023年中級銀行從業資格之中級風險管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案單選題（共100題）1、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。A.將風險偏好與戰略規劃有機結合B.向業務條線和分支機構傳導C.持續地監測與報告D.充分考慮股東的期望【答案】D2、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C3、（）是國內企業／機構類業務最重要的部分．也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務。A.柜臺業務B.個人信貸業務C.法人信貸業務D.資金交易業務【答案】C4、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A5、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A6、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B7、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.系統缺陷D.人員因素【答案】B8、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A9、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D10、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C11、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】D12、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一B.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓D.戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】A13、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C14、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B15、商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D16、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D17、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C18、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D19、在現金金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A20、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A21、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C22、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A23、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C24、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D25、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.會計資料規范性B.銀行機構風險和合規性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B26、杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A27、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B28、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。A.證監會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.國務院銀行業監督管理機構及其派出機構【答案】D29、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B30、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A31、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】B32、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業務部門【答案】C33、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C34、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C35、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數據B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】A36、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風險B.產品風險C.區域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C37、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A38、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A39、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B40、下列不屬于商業銀行的業務的是（）。A.公開市場業務B.交易和銷售C.零售銀行業務D.公司金融【答案】A41、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B42、從資金交易業務流程來看，資金交易不包括()環節。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D43、下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A44、壓力測試實踐中，（）是基礎。A.管理應用B.情景設計C.采取措施D.假設條件選擇【答案】B45、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A46、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B47、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C48、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C49、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D50、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力B.該企業集團的短期償債能力較弱C.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】B51、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C52、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D53、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權益流動性【答案】D54、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B55、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】C56、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C57、資本規劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C58、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D59、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C60、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B61、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A62、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D63、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B64、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。A.穩定B.小C.大D.有規律【答案】C65、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C66、下列關于商業銀行資產負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業銀行可根據其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C67、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監管D.員工培訓【答案】A68、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A69、下列選項中，關于戰略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D70、下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。A.柜面業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】A71、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】C72、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C73、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B74、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D75、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現值D.終值【答案】A76、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A77、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業務外包【答案】C78、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D79、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現B.戰略風險管理不需要配置資本C.戰略風險可能引發其他多種風險D.戰略風險管理短期內沒有益處【答案】C80、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D81、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A82、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C83、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態指標C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B84、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A85、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C86、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.合規部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.風險管理部門【答案】C87、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A88、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C89、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C90、下列哪項產品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業銀行D.零售經紀【答案】C91、下列關于商業銀行資產負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業銀行可根據其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C92、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C93、假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C94、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統缺陷D.內部流程【答案】C95、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業務創新不足B.銀行資產規模盲目擴張C.市場過度競爭D.監管不到位【答案】B96、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B97、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B98、從資金交易業務流程來看，資金交易不包括()環節。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D99、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D100、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】C多選題（共50題）1、下列屬于銀行業監督管理機構對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有（??）。A.資產質量和流動性狀況B.管理水平和內部控制C.業務經營的合法合規性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD2、已知某企業集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD3、商業銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD4、我國商業銀行信用風險監管指標包括（）。A.不良資產率B.商業銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率【答案】ACD5、商業銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構【答案】ABCD6、情景分析應遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD7、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD8、商業銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀況。A.現金流入與現金流出B.長期資產數量與長期負債數量C.敏感性資產數量與敏感性負債數量D.到期資產與到期負債E.流動性資產數量與流動性負債數量【答案】AD9、在我國商業銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.環境安全性C.經濟波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD10、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD11、為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行采用（）指標來評估交易人員和業務部門的業績。A.資產收益率B.風險價值C.配置相應數量的經濟資本D.經風險調整的收益率E.經濟增加值【答案】D12、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經營戰略，繼續擴大產品和業務規模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內部控制體系【答案】AB13、在巴賽爾協議III出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動性要求E.壓力測試【答案】ABCD14、在操作風險識別過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的()三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險類別B.風險成因C.風險成本D.風險損失E.風險發生頻率【答案】ABD15、商業銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業擬申請中長期貸款，但其當前正常經營活動的現金凈流量是負值時，則以下做法恰當的有（?）。A.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.由于企業經營活動的現金凈流量是負值，所以商業銀行不應當批準這項貸款D.商業銀行在對該企業進行財務分析時，需要考慮企業的發展時期E.進行現金流量分析分析時考慮不同發展時期的現金流特性?【答案】ABD16、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD17、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務C.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD18、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。A.VaRt-1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt-1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc,mc最小為3【答案】AD19、2021年2月8日發布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風險的四項基本原則，下列表述恰當的有（）A.前瞻性原則重點強調預防為主的聲譽風險管理理念，要求加強研究、防控源頭，定期對聲譽管理風險及潛在風險進行審視，提升聲譽風險管理預見性B.四項原則從工作實際出發，統領行業聲譽風險管理各項工作任務，體現了務實為本、解決問題、面向未來的監管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，包括業務條線，所有分支機構及子公司D.匹配性原則要求機構進行多層次、差異化的聲譽風險管理，與自身規模、經營狀況、風險狀況及系統重要性相匹配，并結合外部環境和內部管理變化適時調整E.全覆蓋原則指出聲譽風險管理以防控風險，有效處置、恢復形象為聲譽管理最終目標，建立科學合理的風險防范及應對處置機制【答案】ABD20、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統性風險特征C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB21、以下屬于風險監管框架步驟的有（）。A.了解機構B.風險評估C.規劃監管行動D.準備風險為本的現場檢查E.實施風險為本的現場檢查并確定評級【答案】ABCD22、以下各項屬于流動性負債的是（）。A.活期存款B.超額準備金C.應付賬款D.定期存款E.發放的票據和債券【答案】ACD23、商業銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業擬申請中長期貸款，但其當前正常經營活動的現金凈流量是負值時，則以下做法恰當的有（?）。A.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.由于企業經營活動的現金凈流量是負值，所以商業銀行不應當批準這項貸款D.商業銀行在對該企業進行財務分析時，需要考慮企業的發展時期E.進行現金流量分析分析時考慮不同發展時期的現金流特性?【答案】ABD24、()的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。A.機構存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業E.零售客戶【答案】AC25、商業銀行的風險管理環境包括下列哪些要素？（）A.內部控制B.風險偏好C.公司治理D.管理戰略E.風險文化【答案】ABCD26、商業銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業務外包C.制定業務連續性管理計劃D.調整業務規模或放棄某些產品E.購買商業保險【答案】BC27、商業銀行通常用來吸收預期損失的方法是（）。A.提取準備金B.發行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC28、與傳統金融衍生產品相比，信用衍生產品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD29、在聲譽危機管理中，預先制定戰略性的危機管理規劃的主要內容包括（）。A.測試危機溝通方案以及應對措施B.設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內外部溝通機制C.熟悉危機處理的最佳媒介方式D.確保可供使用的溝通資源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞E.在機構內部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD30、國際銀行業開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD31、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監測各種風險水平的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施B.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD32、商業銀行采用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為九個業務條線，操作風險對應的資本要求系數（以β表示）不同，監管規定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC33、戰略風險管理的作用包括()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本C.強化內部控制系統和流程D.避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件E.持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值【答案】ABCD34、商業銀行根據壓力測試結果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產負債規模，調整資產負債結構C.增加風險緩釋D.調整業務發展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】ABCD35、KPMG風險中性定價模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風險資產的承諾利息C.風險資產的回收率D.貸款期限E.借款企業的市場價值【答案】D36、下列關于操作風險識別的內容，說法正確的是（）。A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業務規模快速增長，但客戶資金被盜／交易故障次數異常增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件D.在引進新產品、采取新程序和系統之前，須對其潛在操作風險進行單獨識別E.借助因果分析模型，只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進行識別【答案】ABCD37、為有效防止風險交叉傳染，資產管理業務的管理人要按照監管規定強化對合作機構的管理，下列對合作機構管理的方法屬于存續期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機構管理制度體系B.管理人對合作機構實施限額管理C.管理人切實履行投資管理職責D.管理人對擬合作機構開展準入盡職調查E.管理人對合作機構實行名單制管理【答案】BC38、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此