基于布林線（BOLL）的股指期貨

量化模型構建與回測檢驗一、案例重述布林線（一）BOLL指標BOLL指標又叫布林線指標，其英文全稱是“BolingerBands”，布林線(BOLL)由約翰布林先生創造，其利用統計原理，求出股價的標準差及其信賴區間，從而確定股價的波動范圍及未來走勢，利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶。其上下限范圍不固定，隨股價的滾動而變化。布林指標屬于路徑指標，股價波動在上限和下限的區間之內，這條帶狀區的寬窄，隨著股價波動幅度的大小而變化，股價漲跌幅度加大時，帶狀區變寬，漲跌幅度狹小盤整時，帶狀區則變窄。（二）BOLL指標的原理BOLL指標是美國股市分析家約翰?布林根據統計學中的標準差原理設計出來的一種非常簡單實用的技術分析指標。一般而言，股價的運動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內變動，布林線指標指標正是在上述條件的基礎上，引進了“股價信道”的概念，其認為股價信道的寬窄隨著股價波動幅度的大小而變化，而且股價信道又具有變異性，它會隨著股價的變化而自動調整。正是由于它具有靈活性、直觀性和趨勢性的特點，BOLL指標漸漸成為投資者廣為應用的市場上熱門指標。在眾多技術分析指標中，BOLL指標屬于比較特殊的一類指標。絕大多數技術分析指標都是通過數量的方法構造出來的，它們本身不依賴趨勢分析和形態分析，而BOLL指標卻股價的形態和趨勢有著密不可分的聯系。“股價信道”顯示股價的各種價位交易陷阱（三）BOLL指標的計算方法在所有的指標計算中，BOLL指標的計算方法是最復雜的之一，其中引進了統計學中的標準差概念，涉及到中軌線（MB）、上軌線（UP）和下軌線（DN）的計算。另外，和其他指標的計算一樣，由于選用的計算周期的不同，BOLL指標也包括日BOLL指標、周BOLL指標、月BOLL指標年BOLL指標以及分鐘BOLL指標等各種類型。經常被用于股市研判的是日BOLL指標和周BOLL指標。雖然它們的計算時的取值有所不同，但基本的計算方法一樣。日BOLL指標計算1.日BOLL指標的計算公式中軌線=N日的移動平均線上軌線=中軌線＋兩倍的標準差下軌線=中軌線－兩倍的標準差2.日BOLL指標的計算過程（1）計算MAMA=N日內的收盤價之和÷N（2）計算標準差MDMD=平方根N日的（C－MA）的兩次方之和除以N（3）計算MB、UP、DN線MB=（N－1）日的MAUP=MB＋2×MDDN=MB－2×MD（四）BOLL指標的一般作用二、模型建立（一）股市分析軟件中的BOLL美國線BOLL指標BOLL參數設置BOLL指標中的上、中、下軌線之間的關系當價格運行在BOLL中軌和上軌之間的區域時，只要價格不跌破中軌，說明市場處于多頭行情中，逢低點買進，不考慮做空。中軌和上軌當價格運行在BOLL中軌和下軌之間的區域時，只要價格不沖破中軌，說明市場處于空頭行情中，逢高點賣出，不考慮買進。中軌和下軌當價格沿著BOLL上軌運行時，市場為單邊上漲行情，該情況下一般為爆發性行情，持有多單的一定要守住，只要價格不脫離上軌區域就耐心持有。沿著上軌運行時當價格沿著BOLL下軌運行時，市場為單邊下跌行情，該情況一般為一撥快速下跌行情，持有的空單只要價格不脫離下軌，要做的也是耐心持有。沿著下軌運行時當價格運行在BOLL中軌區域時，市場表現為振蕩行情，市場會在此區域上下振蕩。該行情對于做趨勢的朋友殺傷力最大，往往會出現左右挨耳光的虧損現象。空倉觀望，回避掉這一段振蕩行情。中軌運行時BOLL通道的縮口狀態。當價格經過一段時間的上漲和下跌后，會在一個范圍內進入振蕩休整，振蕩的價格區域會越來越小，BOLL通道表現為上、中、下三個軌道縮口。此狀態為大行情來臨前的預兆。空倉觀望休息。通道的縮口狀態BOLL通道縮口后的突然擴張狀態。當行情在BOLL通道縮口狀態下經過一段時間的振蕩整理后，BOLL通道會突然擴張，這意味著一撥爆發性行情已經來臨，從此之后行情便會進入單邊行情。調整自己的倉位，順應行情建倉。通道縮口后的突然擴張狀態當BOLL通道經過縮口后在一撥大行情來臨之前，往往會出現假突破行情.這是主力在發力前制造的一個陷阱，也就是常說的“空頭陷阱”或“多頭陷阱”。我們應該警惕該情況的出現，最好的方法是通過我們的倉位控制來消除風險。通道中的假突破行情BOLL的基本用法賣點信號&買點信號加碼信號&賣出信號黃金分割黃金分割(GoldenSection)是一種數學上的比例關系。黃金分割具有嚴格的比例性、藝術性、和諧性，蘊藏著豐富的美學價值。應用時一般取0.618，就像圓周率在應用時取3.14一樣。并且人們認為如果符合這一比例的話，就會顯得更美、更好看、更協調。在生活中，對“黃金分割”有著很多的應用。最完美的人體：肚臍到腳底的距離/頭頂到腳底的距離=0.618最漂亮的臉龐：眉毛到脖子的距離/頭頂到脖子的距離=0.618在企業經營管理中，從經驗來看，資產負債率（即負債總額除資產總額）應以黃金分割點為臨界點，如果高于這個點就可能面臨較大經營風險（當然象銀行這類企業可以例外），目前正在進行科學論證中。金叉和死叉金叉和死叉投資策略三、實證分析預測期ma=mean(Close(i-j:i));std1=std(Close(i-j:i),1)*2;up=ma+std1;dn=ma-std1;ma15=mean(Close((i-(j+5)):i));ma30=mean(Close((i-(j+20)):i));函數求解最優的J值[p,q]=min(maxbackmm);fprintf('最優的值為%i\n',q+3);fprintf('最小最大回撤為%i\n',p);投資策略buy=(Close(I)>up)&&(ma15>ma30);%開多sellshort=(Close(I)>dn)&&(ma15<ma30);%開空sell=(Close(I)<min(0.618*ma,lc5d(I)))||(Close(I)>1.2*highestshoupanjia(I-currentbar));%平多buytocover=(Close(I)>max(0.618*ma,h5cd(I)))||(Close(I)<0.8*lowestshoupanjia(I-currentbar));%平空模型再次優化交易次數太少，或者購買條件苛刻使得買入或者賣出時機很難實現，簡化模型。回歸經典。代碼實現buy=(Close(I)>up)||(ma15>ma30);%開多sellshort=(Close(I)>dn)||(ma15<ma30);%開空sell=(Close(I)<min(0.618*ma,l