計量經濟模型分析——以二元線性回歸模型為例李華勇劉晨

2011.5目錄一、計量經濟學與計量經濟模型二、計量經濟模型的研究步驟與分類三、二元線性回歸模型的實例分析一、計量經濟學與計量經濟模型經典定義，“計量經濟學就是統計學、經濟學、和數學的結合。”（弗里希1926）計量經濟學就是以經濟理論、數學方法和統計推理為工具，研究對經濟現象進行數量分析的方法論的一門經濟學的學科。它主要目的在于使經濟理論具有數量化的概念，以便使其能反映實際的經濟生活。1.什么是計量經濟學？一、計量經濟學與計量經濟模型2.計量經濟學與有關學科的關系統計學經濟學數學經濟統計學數理經濟學數理統計學計量經濟學圖1一、計量經濟學與計量經濟模型某一商品的需求量Q取決于:(1)它的價格X1；(2)其他產品的價格X2；(3)消費者的收入X3；(4)消費者的愛好X4。數理經濟學或一般經濟學模型：Q=?0+?1X1+?2X2+?3X3+?4X4計量經濟學模型：

Q=?0+?1X1+?2X2+?3X3+?4X4+u實例:3.計量經濟模型和一般經濟模型的區別一、計量經濟學與計量經濟模型下面是一個由8個變量，6個方程構成的簡單計量經濟模型：Ct=a0+atYt+a1Yt+a2Ct-1+u1It=b0+b1Pt+b2Kt-1+u2Wt=c0+c1Yt+c2t+u3Yt=Ct+It+GtPt=Yt-WtKt=Kt-1+It其中：C為消費支出；P為財產和其他非工資收入；Y為國民收入；I為凈投資；W為工資收入；K為計算期末資本；G為政策支出；t為計算期時間。4.計量經濟模型的形式、種類及有關發展情況一、計量經濟學與計量經濟模型模型中的變量

1.從變量的因果關系區分：被解釋變量—要分析研究的變量解釋變量—說明被解釋變量變動主要原因的變量

2.從變量的性質區分：內生變量—其數值由模型所決定，是模型求解的結果外生變量—其數值由模型以外決定,一般包括政策變量和非政策變量

滯后變量：滯后內生變量、滯后外生變量前定變量：滯后內生變量和外生變量模型中方程行為方程式；技術方程式（道格拉斯生產函數）；制度方程式；定義方程式模型中需要注意的問題：二、計量經濟模型的研究步驟與分類

（一）理論模型的設計

1)確定模型所包含的變量，區分開什么事內生變量、外生變量、滯后變量、前定變量

2)選擇模型中的數學形式（方程），包括行為方程式、技術（工藝）方程式、制度（法規）方程式、定義方程式等

1.研究步驟二、計量經濟模型的研究步驟與分類

（二）參數估計

參數估計就是指取得模型系數的估計值。參數數值并不是不變的，它只是在既定條件下才是常數。在沒有實際觀測值之前，它也是一個未知數。所以選定模型后，我們就要根據理論計量經濟學理論，收集有關數據，運用合適的統計方法，來估計模型中的參數。具體包括：收集有關統計數據；對模型的方程進行識別；對解釋變量之間的相關程度加以研究；選擇合適的計量經濟方法；

二、計量經濟模型的研究步驟與分類計量經濟方法第一方程聯立方程古典最小二乘法加權最小二乘法工具變量法最大似然法廣義最小二乘法識別理論估計方法有限信息估計法完全信息估計法估計方法檢驗理論預測虛擬變量線性約束變量回歸設定誤差多重共線性自相關異方差性滯后變量變量中的誤差兩段最小二乘法間接最小二乘法有限信息最大似然法三段最小二乘法完全信息最大似然法二、計量經濟模型的研究步驟與分類（三）模型檢驗根據實際觀測資料，求得模型中參數的估計值后，還要對這些參數以及模型中所包含的變量進行檢驗。驗證模型能否代表客觀情況，即檢驗模型的可靠程度，從而對所研究的理論決定它的取舍，或進行修訂。檢驗的準則大致分為三類：經濟先驗準則統計準則計量經濟準則二、計量經濟模型的研究步驟與分類（四）模型的運用估計的模型一經驗證，如果較能如實地反映經濟特征，則可以利用該模型去解決實際經濟問題。運用計量經濟模型研究的目的大致有四個：1.結構分析2.政策評價3.經濟預測4.實證分析二、計量經濟模型的研究步驟與分類模型研究流程圖：估計的計量經濟模型應用模型結構分析政策評論經濟預測實證分析客觀事實計量經濟方法加工統計數據經濟理論計量經濟模型檢驗重新搜集或補充數據理論與事實不一致修正理論或建立新理論理論與事實不一致理論與事實一致二、計量經濟模型的研究步驟與分類2.模型分類宏觀計量經濟模型微觀計量經濟模型空間計量經濟模型簡單線性回歸模型多元線性回歸模型分布滯后模型向量自回歸模型（VAR）空間自回歸模型(SAR)虛擬變量模型聯立方程模型（非）平穩時間序列模型協整理論和誤差修正模型ARCH模型面板數據模型消費函數（假說）模型生產函數模型投資函數模型貨幣需求函數模型國民收入賬戶體系計量模型世界經濟聯接模型克萊因戰爭間模型……三、二元線性回歸模型的實例分析已知某商品的需求量（Y）、價格（X1）和消費者收入（X2）的資料（見表1）。設定該商品需求量與價格、消費者收入的回歸模型為：Yi=?0+?1X1i+?2X2i+ui其中：Y為需求量；X1為價格；X2為消費者收入。下面先通過代數方法進行計算，以掌握二元線性回歸模型計量分析的一般程序，然后運用Eviews軟件在計算機上完成有關計算。實例分析表1二元線性回歸模型計算表n12345678910∑需求量Yi10075807050659010011060800價格X1i576687543960收入X2i100060012005003004001300110013003008000yi20-50-10-30-15102030-20—x1i-110021-1-2-33—x