1、第一章計量經濟學導論計量經濟學導論計量經濟學導論第一節第一節 計量經濟學的一般問題計量經濟學的一般問題一、計量經濟學的定義一、計量經濟學的定義l英文英文“Econometrics” ,Econometrics” ,中文譯名有兩種：經濟計中文譯名有兩種：經濟計量學與計量經濟學。量學與計量經濟學。l計量經濟學是以經濟理論為指導，以事實為依據，計量經濟學是以經濟理論為指導，以事實為依據，以數學和統計推斷為方法，以計算機處理為主要手以數學和統計推斷為方法，以計算機處理為主要手段，從事經濟關系與經濟活動的數量規律及其應用段，從事經濟關系與經濟活動的數量規律及其應用的研究，并以計量模型的建立和應用為核心的

2、一門的研究，并以計量模型的建立和應用為核心的一門經濟學學科。經濟學學科。 計量經濟學是經濟理論、數學、統計資料三者相結計量經濟學是經濟理論、數學、統計資料三者相結合產生的一門綜合性、交叉性的學科。合產生的一門綜合性、交叉性的學科。二、計量經濟學的學科性質和特點二、計量經濟學的學科性質和特點1.計量經濟學是一門應用經濟學科，是以經濟現象的計量經濟學是一門應用經濟學科，是以經濟現象的數量關系為研究對象的。數量關系為研究對象的。2.計量經濟學目的在于揭示經濟關系與經濟活動的數計量經濟學目的在于揭示經濟關系與經濟活動的數量規律。量規律。3.計量經濟學的核心內容是建立具有隨機特征的計量計量經濟學的核心內

3、容是建立具有隨機特征的計量經濟模型經濟模型. 4.計量經濟學是經濟理論、統計學、數學三者的綜合，計量經濟學是經濟理論、統計學、數學三者的綜合，但不同于其中任何一門學科但不同于其中任何一門學科數理經濟學計量經濟學經濟統計學數理統計學經濟學統計學數學三、計量經濟學的種類三、計量經濟學的種類按照研究內同的側重點不同：按照研究內同的側重點不同： 理論計量經濟學，是指在測量經濟數量關系時理論計量經濟學，是指在測量經濟數量關系時需要運用的特殊的數理統計方法為研究內容的經濟需要運用的特殊的數理統計方法為研究內容的經濟計量學。計量學。 應用計量經濟學，是利用理論經濟計量學提供應用計量經濟學，是利用理論經濟計量

4、學提供的計量理論和方法應用于經濟學中的某些特殊領域。的計量理論和方法應用于經濟學中的某些特殊領域。按照使用數學工具的不同，計量經濟學還可以分為按照使用數學工具的不同，計量經濟學還可以分為初級計量經濟學和高級計量經濟學初級計量經濟學和高級計量經濟學第二節第二節 計量經濟學的研究對象計量經濟學的研究對象一、變量一、變量（一）宏觀經濟變量和微觀經濟變量（一）宏觀經濟變量和微觀經濟變量(按照測度對象的大小或相關經濟問題屬于宏觀還是微觀范疇）按照測度對象的大小或相關經濟問題屬于宏觀還是微觀范疇）（二）離散變量和連續變量（二）離散變量和連續變量（按照變量取值的不同）（按照變量取值的不同）（三）隨機變量和非

5、隨機變量（三）隨機變量和非隨機變量（根據取值是否具有偶然性）（根據取值是否具有偶然性）（四）流量和存量（四）流量和存量（根據時間特征不同）（根據時間特征不同）（五）數值變量和分類變量（五）數值變量和分類變量（經濟現象的特征是否可以用數值表示）（經濟現象的特征是否可以用數值表示）（六）內生變量和外生變量（六）內生變量和外生變量（按照計量經濟模型變量數值的決定范圍）（按照計量經濟模型變量數值的決定范圍）l二、數據二、數據（一）時間序列數據：是按時間順序排列而成的（一）時間序列數據：是按時間順序排列而成的 在同一數據列中的各個數據必須是同口徑的，要求具在同一數據列中的各個數據必須是同口徑的，要求具有

6、可比性。時點數據列中的每一個數必須是同范圍、有可比性。時點數據列中的每一個數必須是同范圍、盡可能同一間隔時點上的統計數據；時期數據列中盡可能同一間隔時點上的統計數據；時期數據列中的每一個數也必須是同范圍、同一時期長度上的統的每一個數也必須是同范圍、同一時期長度上的統計數據計數據（二（二)截面數據：在同一時間，不同統計單位的相同統計截面數據：在同一時間，不同統計單位的相同統計指標組成的數據列。指標組成的數據列。 截面數據不要求統計對象及其范圍相同，但要求統截面數據不要求統計對象及其范圍相同，但要求統計的時間相同。計的時間相同。（三）合并數據：既有時間序列數據又有橫截面數據（三）合并數據：既有時間

7、序列數據又有橫截面數據三、變量之間的數量關系三、變量之間的數量關系（一）函數關系和相關關系（一）函數關系和相關關系（二）單向因果關系、雙向因果關系和恒等關系（二）單向因果關系、雙向因果關系和恒等關系l四、計量經濟模型四、計量經濟模型（一）計量經濟模型及其構成（一）計量經濟模型及其構成所謂計量經濟模型就是經濟變量之間所存在的隨機關所謂計量經濟模型就是經濟變量之間所存在的隨機關系的一種數學表達式。系的一種數學表達式。), u, x(fy模型由經濟變量（模型由經濟變量（y和和x)、隨機誤差項、隨機誤差項(u)、參數、參數 和方程的形式和方程的形式f(.)等四個要素構成等四個要素構成ux5 . 810

8、0y(y)(x)之間存在如下模型與糧食產量例如：畝施肥量（二（二) 計量經濟模型的分類：計量經濟模型的分類：經典計量經濟模型、經典計量經濟模型、時間序列模型時間序列模型第三節第三節 計量經濟學的應用步驟計量經濟學的應用步驟一、模型設定一、模型設定l0 0模型設定的定義模型設定的定義l1 1研究有關經濟理論研究有關經濟理論l2 2確定變量和函數形式確定變量和函數形式l3. 3. 模型設計階段具體技術工作模型設計階段具體技術工作0. 模型設定的定義模型設定的定義l依據一定的經濟理論，先驗地用一個或一組數學方依據一定的經濟理論，先驗地用一個或一組數學方程式表示被研究系統內經濟變量之間的關系。這階程式

9、表示被研究系統內經濟變量之間的關系。這階段的工作稱為模型設定。段的工作稱為模型設定。l這是計量經濟學研究中最重要也是最困難的階段，這是計量經濟學研究中最重要也是最困難的階段，需要作以下工作：需要作以下工作：1 1研究有關經濟理論研究有關經濟理論l建立模型需要理論抽象。模型是對客觀事物的基本建立模型需要理論抽象。模型是對客觀事物的基本特征和發展規律的概括，是對現實抓住本質的簡化。特征和發展規律的概括，是對現實抓住本質的簡化。l這種概括和簡化就是理論分析的成果。這種概括和簡化就是理論分析的成果。l因此，在模型設定階段，首先要注意基于經濟理論因此，在模型設定階段，首先要注意基于經濟理論的定性分析。的

10、定性分析。菲利普斯曲線菲利普斯曲線l例如，根據勞動力市場均衡學說，工資增長率例如，根據勞動力市場均衡學說，工資增長率y y、失、失業率業率x x，有關系，有關系y=f(x)y=f(x)。l失業率越高，表明勞動力的供給大于需求，從而工失業率越高，表明勞動力的供給大于需求，從而工資上升率越低，這就是著名的菲利普斯曲線。資上升率越低，這就是著名的菲利普斯曲線。凱恩斯（凱恩斯（KeyensKeyens）消費理論）消費理論l根據凱恩斯（根據凱恩斯（KeyensKeyens）消費理論：）消費理論：l“平均說來，當人們收入增多時，他們傾向于消費，平均說來，當人們收入增多時，他們傾向于消費，但其增長的程度并不

11、和收入增加的程度一樣多。但其增長的程度并不和收入增加的程度一樣多?！痹O設y y為消費為消費,x,x為收入，用數學方程表示為為收入，用數學方程表示為ly=f(x)=by=f(x)=b0 0+b+b1 1x+ex+el其中參數其中參數b b1 1=dy/dx=dy/dx為邊際消費傾向，為邊際消費傾向，e e為隨機項，表為隨機項，表明消費的隨機性。按照凱恩斯的觀點，明消費的隨機性。按照凱恩斯的觀點，0b0b1 111。2 2確定變量和函數形式確定變量和函數形式l模型應當反映客觀經濟活動，但是這種反映不可能模型應當反映客觀經濟活動，但是這種反映不可能也不應該是包羅萬象，巨細無疑的。這需要合理的也不應該

12、是包羅萬象，巨細無疑的。這需要合理的假設，刪除次要關系和因素。對模型進行簡化抽象，假設，刪除次要關系和因素。對模型進行簡化抽象，既突出主要聯系，又便于模型處理、運用既突出主要聯系，又便于模型處理、運用模型設計階段具體技術工作：模型設計階段具體技術工作：l（1 1）模型應該包括那些變量？哪個是因變量？哪些）模型應該包括那些變量？哪個是因變量？哪些是自變量？是自變量？l（2 2）模型包括幾個參數，它們的符號（正負）如何？）模型包括幾個參數，它們的符號（正負）如何？l（3 3）模型函數的數學形式，線性的？亦或是非線性）模型函數的數學形式，線性的？亦或是非線性的？單方程模型還是聯立方程模型？的？單方程

13、模型還是聯立方程模型？3 3統計數據的收集與整理統計數據的收集與整理l一般說來，收集的數據都需要經過統計分組，整理一般說來，收集的數據都需要經過統計分組，整理加工，使之系統化，成為能為模型所用，反映問題加工，使之系統化，成為能為模型所用，反映問題特征的綜合資料。特征的綜合資料。二、參數估計二、參數估計l參數是模型中表示變量之間數量關系的常系數。參數是模型中表示變量之間數量關系的常系數。它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變量對被解釋變量的影響程度。量對被解釋變量的影響程度。l參數估計為經濟理論提供了實際經驗的內容，并參數估計為經濟理論提供了實際經驗

14、的內容，并驗證經濟理論。驗證經濟理論。三、模型檢驗三、模型檢驗l所謂檢驗就是對部分或全部參數估計值加以評定，所謂檢驗就是對部分或全部參數估計值加以評定，確定它們在理論上是否有異議，在統計上是否顯著。確定它們在理論上是否有異議，在統計上是否顯著。l檢驗分三方面內容：經濟意義檢驗、統計檢驗和計檢驗分三方面內容：經濟意義檢驗、統計檢驗和計量經濟學檢驗。量經濟學檢驗。四、模型應用四、模型應用 經濟計量模型主要用于分析經濟結構，評價經經濟計量模型主要用于分析經濟結構，評價經濟政策，仿真經濟系統以及預測經濟發展等幾個方濟政策，仿真經濟系統以及預測經濟發展等幾個方面。面。計量經濟學的組成與結構計量經濟學的組

15、成與結構理論理論事實事實模型模型數據數據統計理論統計理論精練數據精練數據利用計量經濟學技術利用計量經濟學技術和精練數據估計模型和精練數據估計模型結構分析結構分析預測預測政策評價政策評價原料原料加工加工成品成品計量經濟技術計量經濟技術計量經濟模型計量經濟模型計量經濟學與電腦計量經濟學與電腦l模型的建立和實際使用，離開了電腦幾乎是不可能模型的建立和實際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。目前，已有很多計量經濟學軟件包，可以完成的。目前，已有很多計量經濟學軟件包，可以完成計量經濟學模型的參數估計、模型檢驗、預測等基計量經濟學模型的參數估計、模型檢驗、預測等基本運算。本運算。l本課程采用本課程采用EviwsEviws進行案例教學。進行案例教學。l要求：熟練掌握要求：熟練掌握EviewsEviews的