1、銀行流動性風險事件應急預案第一章 總則第一條 為加強*農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）流動性風險防控工作，完善流動性風險管理政策和應急計劃，保障本行各項業務穩健可持續發展，根據銀監會商業銀行流動性風險管理辦法（試行）、商業銀行流動性風險管理指引和商業銀行內部控制指引等文件要求，結合本行實際，制定本預案。第二條 本預案所稱流動性風險是指本行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。第三條 本預案所稱流動性風險的主要類別包括：（一）臨時性流動性風險。如本行支付系統突發故障或其他物理上的緊急情況導致本行在正常市場條件下產生的

2、臨時性融資需求。（二）長期性流動性風險。如本行信用評級大幅下調、遭遇重大聲譽危機、流動性風險預警指標低于監管容忍度或本行預設控制水平等情況。（三）市場流動性風險。如金融市場流動性枯竭、交易對手出現違約或破產、可融資金大幅減少、融資成本異常上升等情況，導致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。第二章 應急處置原則第四條 發生流動性風險事件應堅持依法、快速、高效、穩妥、保密的處置原則：（一）依法原則：即在處置突發流動性風險事件過程中，要注意掌握政策、依法辦事，不得采取非法、違規手段使問題復雜化。（二）快速原則：即發現問題，立即啟動預案及時處置，制止事態進一步發展，將風險損失降低到最小程度。（

3、三）高效原則：即處置突發流動性風險事件，應按照統一指揮、措施得力，統籌協調、部門聯動的原則組織實施，相關部門應按照自身的權限和職責，各司其職，服從指揮。（四）穩妥原則：即處置突發流動性風險事件，必須積極主動，快速反應，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢，做到指揮統一、宣傳解釋統一、行動步驟統一、不失控、不失序、不失真。（五）保密原則：即領導小組各成員要遵守職業道德和組織紀律，保守國家秘密，對于涉及到機密以上（含機密）的事項，應嚴格遵守保密法規，不得泄漏。第三章 組織體系與職責權限第五條 董事會承擔本行流動性風險應急管理的最終責任，履行以下職責：（一）審核批準本行流動性風險應急管理體系。（二）審核批

4、準本行流動性風險應急管理相關政策、程序。（三）決定與流動性風險應急管理里相關的信息披露內容。（四）法律、法規規定的其他職責。董事會可以授權其下設風險管理與關聯交易控制委員會履行其部分職責。第六條 本行成立流動性風險應急處置領導小組（以下簡稱“領導小組”），主要負責本行流動性風險事件的指揮、組織、協調和實施工作。領導小組由董事長任組長，行長和監事長任副組長，成員由副行長及各部門負責人組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在風險管理部。第七條 領導小組主要職責為：（一）負責組織流動性風險應急計劃的演練。（二）負責統一指揮和部署本行流動性風險突發事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策。（三）遇流

5、動性風險事件發生時，負責啟動本預案，及時處置和化解突發流動性風險，確保突發事件期間和風險處置后業務經營的正常運行。（四）負責向董事會和監事會報告流動性風險應急處理工作的進展情況，并及時將處理結果向相關部門反饋。（五）負責在流動性風險應急計劃啟動后，指揮相關部門開展外部聯絡和信息披露工作。（六）負責流動性風險應急處理工作中其它重大事項的決策。第八條 風險管理部主要職責為：（一）負責本行流動性風險的識別、計量和監測工作。（二）負責在領導小組的指導下具體實施流動性風險應急計劃。（三）負責領導小組成員會議的召集與組織工作。（四）負責流動性突發事件的信息收集與匯報工作。（五）負責應急預案及應急計劃的擬定

6、與修訂工作。（6） 領導小組交辦的其他工作。 第九條 財務管理部負責審核分析風險管理部的指標監測情況；協調平衡全行資產負債整體運行。第十條 運行管理部負責支付結算及庫存現金管理，在發生擠兌、現金庫存不足時，與人民銀行進行協商，及時調運現金以確保現金正常支付。第十一條 金融市場部負責資金的頭寸調度，在頭寸不足時及時進行資金調度，緩釋流動性風險。第十二條 辦公室負責制定對外答復口徑、與上級主管部門溝通協調、媒體聯絡與輿情監控；及時了解和掌握系統內員工的思想動態及社會反映；對不安定因素、風險隱患及突發事件要及時發現、及時報告；與當地政府、公安機關溝通、協調，確保得到公安機關的幫助和支持；維持現場秩序

7、，控制事態發展。第十三條 其他各職能部門：（一）負責及時識別、預警和報告本部門職能范圍內的流動性風險事件。（二）遇突發流動性風險事件發生時，負責按要求配合流動性風險應急預案的實施。第四章 流動性風險的監測與預警第十四條 建立健全風險監測制度。本行建立流動性風險定期報告制度，對流動性狀況進行持續跟蹤監測。密切關注社會、經濟動態，定期、不定期組織開展風險排查，及時掌握風險底數，對風險做到早發觀、早報告、早處置、早解決，做到防患于未然。第十五條 建立健全壓力測試制度。風險管理部基于流動性風險管理系統每季度出具流動性風險壓力測試報告，對照各流動性風險預警指標，定期進行監測與評估，及早發現風險隱患，進行

8、風險提示，防范流動性風險的發生。主要預警指標如下：（一）流動性比例。（二）流動性缺口率。（三）核心負債依存度。（四）同業市場負債比例。（五）最大十戶存款比例。（六）最大十家同業融入比例。（七）超額備付金率。（八）存貸比。（九）凈穩定資金比例。（十）流動性覆蓋率（可選）。第十六條 各單位應嚴格執行重大事項報告制度，對突發事件對本機構流動性造成的影響做全面評估，并在事件發生第一時間向領導小組辦公室報送評估報告。突發事件觸發條件主要包括：（A）本機構發生擠兌事件。（B）短期內核心存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續性異常資金轉移。（C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算。（D）已發生或可能波及

9、到本行業務進行的系統中斷或癱瘓事件。（E）流動性預警指標低于監管容忍度或本行預設控制水平。（F）社會上出現可能引發突發性流動性風險的各類謠言。（G）當地其他金融機構發生擠兌、限兌或停兌。 （H）已發生或可能波及到本行的較嚴重自然災害。 (I)可能引發流動性風險的其他突發事件。第五章 流動性風險應急處置程序第十七條 發現突發事件觸發條件時，應第一時間（不論是否工作日，下同）報領導小組辦公室，領導小組辦公室接到專報后立即上報領導小組召集應急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動相應的應急計劃。第十八條 報告程序（一）發生觸發條件（A）后，營業網點必須立即組織人員采取有效措施，并

10、在30分鐘內將風險情況通報風險管理部。（二）發生觸發條件（B）后，營業網點應及時分析事件發生的原因與政策建議，在24小時內通報風險管理部。（三）發生觸發條件（C）后，金融市場部應立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內通報風險管理部。（四）發生觸發條件（D）后，發現單位必須第一時間通知科技信息部獲得技術支持，并在30分鐘內通報風險管理部。（五）發生觸發條件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到相關部門報告后，風險管理部立即向領導小組組長和副組長匯報，領導小組及時召開成員會議。（六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。第六章 應急管理策略第十九條 根據不同的

11、流動性危機設置對應的總體應急管理策略，執行對應的應急計劃，包括資產方應急措施和負債方應急措施。第二十條 針對臨時性流動性危機，應立即采取以下應急管理策略：（一）對于我行系統出現的故障，立即組織科技力量搶修。（二）對于外部系統、網絡出現的故障，及時協調其主管機構開展維修。（三）因故障導致無法使用核心業務系統、支付清算系統等系統時，按本行信息系統突發事件應急預案相關措施執行。（四）在突發擠兌事件時，按本行擠兌事件應急預案相關措施執行。第二十一條 針對長期性流動性危機，應及時采取以下流動性管理策略：負債方應急措施：擴大資本補充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業拆借市場和債券市場交易系統等方式，及時

12、融入資金，包括同業存放、同業拆借、債券回購、票據回購等。資產方應急措施：（一）提高備付金率水平。（二）及時拋售可供出售金融資產，必要情況下出售持有至到期金融資產。（三）合理調配存貸款，降低存貸比例。第二十二條 針對市場流動性危機，在采取第二十條中列舉措施的基礎上，應積極組織資金，采取以下流動性管理策略：負債方應急措施：尋求當地政府幫助，向人民銀行申請再融資包括短期再貸款、再貼現及常備借貸便利政策，或提出個案救助申請。資產方應急措施：（一）調整資產組合、控制資金投放，對于本行發放的貸款、投資或拆放資金，協調其提前歸還本息。（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金。（三）出售長期資產或固定資產。第二

13、十三條 應急管理策略，原則上遵循自我救助、同業救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時，也可從快從速，多法并舉，快速、穩妥地處置各種流動性風險。第七章 信息披露第二十四條 對外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀監會等監管部門的報告；向省聯社、地方政府的報告；通過本行網站、微信公眾平臺，電視、報紙、廣播等載體向社會發布的公告。第二十五條 對外信息披露的內容包括：事件發生的時間、地點；事件發生的原因、性質、等級、可能涉及的金額和人數、危害程度、影響范圍以及事件發生后的社會穩定情況；事態發展趨勢、可能造成的損失、已經及擬進一步采取的措施；其他與本事件有關的內容。第二十六條 突發事件和處置方案，均需經領導小組授權，由董事會秘書根據相關監管要求報告；通過新聞媒體向社會發布的公告，均需經領導小組授權，由董事會秘書提供給新聞媒體或按統一口徑接受采訪。第八章 后續處置第二十七條 流動性風險事件應急處置完畢后，應協調新聞單位做好正面宣傳報道工作，把握正確的輿論宣傳導向，最大程度地降低突發流動性風險事件帶來的不良影響。第二十八條 突發流動性風險事件處置完畢后，領導小組辦公