2019-2025年初級銀行從業資格之初級風險管理高分通關題型題庫附解析答案

單選題（共1500題）1、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C2、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D3、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具，下列屬于高質量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區政府發行的債券B.銀行存單C.本外幣現金D.黃金【答案】A4、測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D5、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。A.保證分為連帶責任保證和一般保證兩種B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保【答案】B6、以下不屬于政治風險的是（）。A.政治沖突B.政權更替C.資產被國有化D.通貨膨脹【答案】D7、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D8、流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C9、“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”于()業務環節可能出現的違規事項。A.信貸審批B.貸款發放C.貸前調查D.信貸審查【答案】B10、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B11、下列是關于貸款的轉讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D12、下列各項屬于非營利性社會福利設施用地的有（）。A.殯葬設施B.城鄉衛生院C.收容遣送設施D.福利性住宅E.殘疾人社會福利設施【答案】A13、商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業務的現實需求B.要慎重對待系統設計、開發的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統設計、開發的全過程D.不能貪大求全【答案】C14、下列主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是（）。A.留置B.質押C.抵押D.保證【答案】A15、（2018年真題）下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性【答案】A16、（2020年真題）流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在銀行保險業監督管理機構規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A17、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監測，不用監測其他變量【答案】D18、（2021年真題）下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業銀行正確識別來自于內外部戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.商業銀行“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險C.商業銀行戰略風險管理應當全面評估商業銀行發展愿景、戰略目標以及長期目標D.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略進行量化【答案】D19、（）是指商業銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B20、（2018年真題）2011年，銀監會發布了《商業銀行杠桿率管理辦法》，規定，商業銀行杠桿率監管標準是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D21、商業銀行可將核心存款的()投入流動資產。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A22、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.科學的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監督考核機制【答案】D23、下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（）。A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債期限結構.經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段C.20世紀60年代以前：商業銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成【答案】B24、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內部控制法D.基本指標法【答案】C25、（）是商業銀行對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制【答案】D26、（2019年真題）對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置（）。A.國別風險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區限額【答案】C27、董事會應定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業務。A.內部控制體系B.公司治理結構C.風險控制環境D.風險監測體系【答案】A28、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B29、下列不屬于商業銀行外包管理組織架構的是()。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B30、客戶信用評級的發展過程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型【答案】D31、在風險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的（）。A.風險確定性B.預期收益C.預汁損失D.經濟增加值【答案】B32、操作風險定義為()。A.操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險C.商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險【答案】B33、以下有關資本的說法錯誤的是()。A.經濟資本是一種虛擬的資本B.經濟資本是商業銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C.監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數量應當不小于經濟資本的數量【答案】B34、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D35、因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限【答案】A36、資產負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B37、新產品／業務因市場價格的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指()。A.聲譽風險B.違規風險C.操作風險D.市場風險【答案】D38、下列是市場準入應該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A39、金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.轉移風險和套利B.對沖風險和價值發現C.套期保值和轉移風險D.價值發現和套利【答案】C40、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產規模D.資金數量【答案】C41、對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B.資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C42、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯合角的合縫，使風管成型。A.自動風管生產線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯合角合縫機【答案】D43、戰略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰略管理部門作出評估【答案】A44、商業銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰略風險管理是否有效實施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B45、國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A46、《商業銀行風險監管核心指標》規定，流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B47、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業務類型的市場風險計量方法、計量系統，通過市場風險限額指標監控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風險價值等，開展風險報告與分析。A.前臺業務部門B.中臺業務部門C.后臺業務部門D.風險管理部門【答案】D48、下列關于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A49、操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有()。A.普遍性和營利性B.普遍性和非營利性C.易變性和營利性D.流動性和營利性【答案】B50、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D51、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B52、()用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。A.核心資本B.經濟資本C.監管資本D.會計資本【答案】B53、銀行應該建立持續的（）管理機制，以保持批發融資來源的穩定性。A.市場接觸B.交易對手C.貨幣D.金融工具【答案】A54、度量單位時間內某商業銀行接待客戶的數量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態分布D.二項分布【答案】A55、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B56、以下對商業銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移D.在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避主要通過對風險承擔的價格補償來實現【答案】D57、根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計人所有者權益的資產是（）。A.持有到期的投資B.可供出售金融資產C.貸款D.應收款【答案】B58、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協議》C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是【答案】C59、在市場風險計量與監測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。A.公允價值和內在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B60、銀行機構的信息披露主要分為監管要求的信息披露和()。A.會計信息披露B.內部控制披露C.債權債務披露D.風險狀況披露【答案】A61、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者B.直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者C.直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者D.直接或間接控制一個企業或以上表決權的個人投資者【答案】A62、（2019年真題）假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0．01％的正態分布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區間內的概率約為68％。A.（1％，3％）B.（0.4％，0.6％）C.（1.99％，2.01％）D.（1.98％，2.02％）【答案】A63、銀行應保持負債來源的（）。A.集中性與多樣性B.分散性與單一性C.集中性與單一性D.分散性與多樣性【答案】D64、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權益為28億元人民幣，2000年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業2000年凈資產收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A65、()是用來考察商業銀行風險狀況的統計數據和指標。A.風險誘因B.關鍵風險指標C.風險報告D.風險控制【答案】B66、（2018年真題）假設其他條件保持不變，則下列關于商業銀行利率風險管理的表述中，正確的是（）。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B67、商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A68、與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監督和制約的風險治理原則。下列關于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監督、業務處理、信息技術等支持保障部門C.中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監督、業務處理、信息技術等支持保障部門【答案】B69、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D70、關于商業銀行管理戰略說法，不正確的是()。A.戰略目標可以分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等細項B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征D.戰略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率【答案】C71、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受（）的監督。A.中央銀行B.政府或其授權機構C.行業協會D.評級機構【答案】B72、土地更正登記的法律特征不包括（）。A.已完成初始和變更土地登記B.利害關系人申請更正登記的，應取得土地登記簿記載的土地權利人同意更正的書面或口頭證明C.更正登記內容涉及土地權利歸屬時，更正登記結果應當公告D.更正登記的內容不應妨礙第三者的利害關系，否則應經其同意【答案】B73、以下不屬于系統安全的是（）。A.外部系統安全B.內部系統安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D74、()屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.再貼現【答案】C75、下列不屬于核心負債的是()。A.3個月的定期存款B.1年的定期存款C.3個月的發行債券D.活期存款中的不穩定部分【答案】D76、以下選項中，屬于商業銀行對于市場風險加權資產的計算方法的是()。A.內部評級法B.內部模型法C.基本指標法D.高級計量法【答案】B77、下列選項不屬于根據商業銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是（）。A.可規避的操作風險B.不可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B78、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B79、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D80、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的風險，商業銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔風險的價格補償。A.提高風險回報B.降低風險回報C.在交易價格上附加較低的風險溢價D.在交易價格上扣除風險溢價【答案】A81、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0．4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D82、因銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.系統缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B83、國有土地租賃可以根據具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D84、在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B85、某商業銀行在發放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規避【答案】C86、下列選項中，向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是()。A.財務人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C87、()是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。A.關鍵指標法B.自我評估法C.內部評估法D.系統分析法【答案】B88、（2018年真題）某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B89、下列各項說法正確的是()。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D90、下列不屬于商業銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續一周低于2％B.存款短時間內持續大幅下降超過存款總規模的20％C.市場出現恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現支付危機【答案】A91、根據國際評估準則委員會（IVSC）發布的國際評估準則，金融資產的市場價值是指（）。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B92、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B93、貸款定價中的風險成本一般是指（）。A.預期損失B.非預期損失C.預期和非預期損失D.以上都不對【答案】A94、用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B95、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細【答案】D96、某銀行合格優質流動性資產為8000萬元，未來30日現金凈流出量為7000萬元，則流動性覆蓋率為（）。A.114.29％B.112％C.127％D.132％【答案】A97、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.更好地發現不良貸款價格B.提高商業銀行資產質量C.實現不良貸款本息的全部回收D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】C98、環境事故發生后的處置不包括（）。A.建立對施工現場環境保護的制度B.按應急預案立即采取措施處理，防止事故擴大或發生次生災害C.積極接受事故調查處理D.暫停相關施工作業，保護好事故現場【答案】A99、下列不屬于銀行機構市場準入的是()。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.法人準入【答案】D100、（2020年真題）某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D101、（2018年真題）某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C102、()是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B103、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C104、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是（）。A.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力B.風險管理不能改變商業銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B105、商業銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B106、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C107、商業銀行可以采取（）措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產品創新B.外包數據備份業務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B108、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式【答案】B109、下列選項中，不屬于按商業銀行流動性來源分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表內流動性D.表外流動性【答案】C110、偽造、變造多戶頭支票屬于（）。A.系統缺陷B.人員因素C.外部欺詐D.內部欺詐【答案】C111、以下不屬于戰略風險評估的假設性條件的是（）。A.整體經濟指標B.利率變化/預期C.現實數據D.信用風險參數【答案】C112、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會()。A.增加B.負相關C.不變D.降低【答案】D113、對沖技術首先是從()市場發展起來的。A.互換B.期權C.期貨D.遠期【答案】C114、（2018年真題）風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監測C.風險控制D.風險加總【答案】D115、高級管理層通常需要的風險監測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風險報告【答案】A116、（2018年真題）（）根據銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受的最低穩定資金量。A.流動性比率B.存貸比C.流動性覆蓋率D.凈穩定資金比例【答案】D117、（2018年真題）在商業銀行國別風險管理中，借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險，被稱為（）。A.傳染風險B.外匯風險C.轉移風險D.政治風險【答案】C118、（2018年真題）（）是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D119、下列關于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區別，表述錯誤的是（）。A.洗錢和擴散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源D.洗錢的資金環形流動，而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動【答案】C120、交易賬簿業務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A121、根據銀監會要求，商業銀行應具備()年的內部損失數據。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D122、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.市場風險B.操作風險C.戰略風險D.管理風險【答案】B123、《巴塞爾新資本協議》為商業銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內部評級法【答案】D124、某企業2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業2019年應收賬款周轉天數為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B125、下列選項不是風險評級應當遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風險性C.系統性D.持續性【答案】B126、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是（）。A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等【答案】B127、下列關于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監督的有效性C.市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響【答案】A128、下列屬于風險對沖方式的是()。A.利率對沖B.市場對沖C.匯率對沖D.關聯方對沖【答案】B129、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D130、商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注（）可能造成的影響。A.系統性風險B.非系統性風險C.個別風險D.組合風險【答案】A131、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D132、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經濟資本C.附屬資本D.監管資本【答案】B133、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協議后，當借款人財務善惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C134、當資金剩余額與總資產之比小于(?)，甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況給予高度重視。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B135、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A136、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C137、銀行風險管理的流程不包括（）。A.風險識別B.風險控制C.風險評級D.風險計量【答案】C138、（2018年真題）下列關于商業銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業務關系結束后，客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年C.商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】A139、在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資本規模和商業銀行的盈利水平B.資產規模和商業銀行的風險管理水平C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平D.資本金規模和商業銀行的盈利水平【答案】C140、我國要求商業銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C141、以下不屬于國際監管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監事會未有效履行風險管理職責【答案】D142、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業務()環節的操作風險。A.評級授信B.貸前調查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C143、下列選項中，關于國別風險等級說法錯誤的是（）。A.國家或地區政體穩定，經濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力被稱為低國別風險B.某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失被稱為較低國別風險C.國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失被稱為較高國別風險D.某一國家或地區出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分被稱為高國別風險【答案】B144、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產和到期負債之間的差額，判斷商業銀行在未來特定時段內的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流動性D.可持續性【答案】C145、商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B.簽訂書面委托代理合同C.代理手續費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示【答案】C146、下列選項中，不屬于“假按揭”的表現形式的是（）。A.以個人住房按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款B.開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制C.以個人住房貸款方式參與真實、合法交易的商業銀行債權置換D.開發商不具備按揭合作主體資格【答案】C147、商業銀行有效管理個人客戶信用風險的重要工具是（）。A.個人信用評分系統B.中國人民銀行個人征信系統C.資金風險評估系統D.個人誠信檔案【答案】A148、（）是商業銀行的執行機構。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C149、（2019年真題）下列最不可能被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（）。A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約B.代客購匯100萬美元C.買入1億美元美國國債D.買入10億元人民幣金融債【答案】A150、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得【答案】B151、下列關于聲譽危機管理規劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃不能給商業銀行創造附加價值【答案】C152、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B153、商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減小20%的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D154、我國首次進行資產證券化試點是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A155、下列關于商業銀行操作風險的說法，不正確的是（）。A.根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發生C.商業銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策D.商業銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金【答案】C156、以下不是信貸審批原則的是（）。A.審貸合并原則B.統一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A157、在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.層次分析法【答案】B158、資產凈利率的公式為()。A.資產凈利率=凈利潤÷(期初資產總額+期末資產總額)×100％B.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％C.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額-期末資產總額)÷2]×100％D.資產凈利率=凈利潤÷[(期末資產總額-期初資產總額)÷2]×100％【答案】B159、（2018年真題）商業銀行在使用權重法計量信用風險監管資本中，（）的信用風險轉換系數最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿易直接相關的短期或有項目【答案】D160、首席風險官的聘任和解聘由（）負責并及時向公眾披露。A.董事會B.監事會C.高層管理層D.風險管理部門【答案】A161、下列各項中，不屬于進行土地登記代理成果審核重點的是（）。A.代理步驟及過程是否符合規定要求B.委托代理內容與要求是否合法C.成果內容是否規范合法D.成果內容及形式是否符合委托方的要求【答案】B162、非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A.結構性敞口和非結構性敞口B.單幣種敞口和非結構性敞口C.結構性敞口和單幣種敞口D.單幣種敞口和總敞口頭寸【答案】A163、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D164、下列關于集體土地產權登記申請人的表述中，不正確的是（）。A.使用宅基地的城鎮、農村居民由其集體土地所有權人申請土地登記B.村集體內有兩個以上農村集體經濟組織的，可以由村集體代辦C.村集體所有土地由村屬農村集體經濟組織或者村民委員會及其代表申請土地登記D.使用四荒拍賣土地的農村居民由農地使用合同簽訂人申請土地登記【答案】A165、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A166、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B167、以下哪個是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B168、在工程量清單計價中，分部分項工程綜合單價的組成包括（）。A.人工費+材料費+施工機械使用費+規費+企業管理費B.人工費+材料費+施工機械使用費+稅金+企業管理費C.人工費+材料費十施工機械使用費+規費一+利潤D.人工費+材料費+施工機械使用費+利潤+企業管理費【答案】D169、關于商業銀行管理戰略的基本內容，下列說法不正確的是()。A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑B.實現路徑決定了戰略目標C.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等D.各家商業銀行所處的外部經濟/金融環境、內部管理以及市場定位不同，戰略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B170、以下不屬于商業銀行內部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協助【答案】D171、以下各指標中數值越高說明商業銀行流動性越差的是()A.現金頭寸指標B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產的比率【答案】D172、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C173、某企業從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C174、經常作為指導性的彈性限額是（）。A.區域風險限額B.國家風險限額C.單一客戶授信限額D.集團客戶授信限額【答案】A175、操作風險損失數據的收集要遵循（）的原則。A.客觀性、全面性、動態性、標準化B.主觀性、全面性、靜態性、標準化C.主觀性、全面性、動態性、標準化D.客觀性、全面性、靜態性、標準化【答案】A176、以下不屬于國際監管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監事會未有效履行風險管理職責【答案】D177、()這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質押【答案】C178、商業銀行采用的內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業務中的市場風險C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失D.置信水平無法達到監管要求【答案】C179、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據C.為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B180、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C181、商業銀行績效考評應堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C182、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。()情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B183、()是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】A184、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C185、商業銀行的監事會應至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C186、商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業銀行面臨的項目風險的是()。A.我國金融業開放之后。行業競爭更加激烈B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發失敗【答案】D187、錯誤監控／報告是指商業銀行監控／報告流程不明確、混亂，負責監控／報告的部門職責不清晰，相關數據不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規定B.監管職責C.匯報義務D.風險計量義務【答案】C188、系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產經營狀況C.借款人所在行業因素D.宏觀經濟因素【答案】D189、用于計算監管資本的內部操作風險計量方法，必須基于對內部損失數據至少()年的觀測，無論內部損失數據是直接用于損失計量還是用于驗證。A.2B.4C.5【答案】C190、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C191、（2018年真題）（）是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。A.法律風險B.戰略風險C.合規風險D.國別風險【答案】B192、（）是一種特殊類型的操作風險。A.信用風險B.市場風險C.法律風險D.戰略風險【答案】C193、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C194、小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半年后每股收到0．75元現金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的收益率為（）。A.5％B.6.67％C.11.67％D.13.67％【答案】C195、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨【答案】B196、以下哪一項不屬于代理業務中的操作風險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費，不進入大賬核算D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失【答案】D197、（2021年真題）某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C198、商業銀行在運營和發展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。A.解決表面問題，不需深究B.錯誤已經發生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C199、（2018年真題）我國規定，商業銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A200、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D201、土地權屬性質的審核主要是對土地權利的必要性、可行性、范圍、內容、義務和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A202、（2021年真題）（）引入了杠桿率監管標準，以及流動性監管標準，還提出了關于流動性監管的四種檢測工具。A.巴塞爾協議ⅠB.巴塞爾協議ⅣC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議Ⅱ【答案】C203、商業銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。該類風險一旦發生并任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業銀行的信心。A.市場風險B.戰略風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】C204、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C205、商業銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A206、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯方B.保證人的行業地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規模【答案】C207、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規律。A.高風險低收益、低風險高收益B.高風險高收益、低風險低收益C.低風險高收益D.高風險低收益【答案】B208、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A209、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設性的聲譽危機處理方法是化敵為友【答案】B210、專題報告反映的內容不包括（）。A.重大風險事項描述B.加強風險管理的建議C.發展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B211、（2021年真題）下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是（）A.資本規劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素【答案】B212、基于損失形態的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。A.追索失敗B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】B213、（2018年真題）下列不屬于商業銀行操作風險管理工具的是（）。A.關鍵風險指標監測B.資本計量C.風險與控制自我評估D.損失數據收集【答案】B214、下列各項關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是()。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A215、（）是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。A.流動性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A216、下列風管材質中，不屬于金屬風管的是（）。A.普通鋼板B.鋁板C.不銹鋼板D.玻璃鋼【答案】D217、某部門的投資組合中有三種人民幣資產，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B218、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。A.優質客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內外勾結欺詐D.房地產行業貸款比例超過30%【答案】C219、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C220、對商業銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()。A.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體B.聲譽風險管理應全面覆蓋商業銀行的各種行為C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品D.聲譽風險管理應重點對銀行內部控制制度建設【答案】B221、（2018年真題）（）代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合各國監管機構的要求，已經成為現代銀行謀求發展和保持競爭優勢的重要基石。A.資產負債風險管理B.全面風險管理C.資產風險管理D.負債風險管理【答案】B222、根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%,0.60%,0.60%，則3年的累計死亡率為（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C223、所有施工對象的各施工段同時開工、同時完工的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B224、如果商業銀行的流動性需求和流動性來派之間出現了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A225、（2019年真題）下列選項中，最能反映商業銀行面臨的操作風險的是（）。A.交易對手提前執行互換合同B.某國遭受恐怖襲擊C.美聯儲出人意料地將利率降低了100點D.信用評級機構降低了一家銀行對外國債的信用等級【答案】B226、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B227、當商業銀行的資金來源大于資金使用，出現資金“剩余”，此時商業銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變為其他盈利資產賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C228、土地歸戶卡填寫以______為單位，土地登記卡填寫以______為單位。（）A.土地使用者；宗地B.土地權利人；宗地C.宗地；土地權利人D.宗地；土地使用者【答案】B229、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續從外匯敞口中扣除，并在資產存續期內保持相關對沖方式不變【答案】C230、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強B.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力C.該企業集團的短期償債能力較弱D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】C231、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B232、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險【答案】A233、下列關于金額風險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失B.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失C.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移D.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失【答案】A234、（2018年真題）下列關于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】D235、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C236、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規D.部門規章【答案】C237、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B238、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮【答案】B239、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.不能計量非交易業務中的市場風險D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D240、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為()級，短期預警機制為()級。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三【答案】B241、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C242、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應解保證金D.外幣定期存款【答案】B243、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C244、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。A.證監會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.銀監會及其派出機構【答案】D245、系統缺陷造成的風險中不包括（）風險。A.數據／信息質量B.系統安全C.系統設計／開發D.系統報告【答案】D246、()是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。A.外部控制環境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.監督、評價與糾正【答案】C247、（2018年真題）抵押權證、房產證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B248、在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是（）。A.公允價值和預期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B249、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產定價模型C.歐式期權定價模型D.套利定價模型【答案】A250、下列關于不良資產處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務人資產等處置的方式，處置可分為處置抵（質）押物、以物抵債及抵債資產處置、破產清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規催收、破產清算【答案】D251、關于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。A.土地登記卡以權利人為單位填寫B.土地權利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記C.兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權人土地登記卡及續表D.地號、宗地面積發生變更的，須更換土地登記卡E.土地登記卡登記的內容發生變更或設定、變更及注銷土地他項權利的，在土地登記卡續表上進行登記【答案】B252、貸款重組的第一步是（）。A.成本收益分析B.準備重組方案C.與債務人協商D.調整信貸產品【答案】A253、（2018年真題）商業銀行發行的理財產品出現與國內客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網絡傳播，則商業銀行面臨的風險類型有（）。A.國別風險、戰略風險B.國別風險