一、判斷正誤（20分）

1.隨機誤差項吃和殘差項《是一回事。（F）

2.給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的M值超過臨界的士值，我們將接受零

假設（F）

3.利用0LS法求得的樣本回歸直線匕+仇用通過樣本均值點（冗力。（丁）

4,判定系數*=7SS/ESS。（F）

5.整個多元回歸模型在統計J是顯著的意味著模型中仔何一個單獨的變量均是統計

顯著的。（F）

6.雙對數模型的R，直可以與對數線性模型的相比較，但不能與線性對數模型的相比

較。（T）

7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有力類，則要引入加個虛擬變量。

（F）

8.在存在異方差情況下，常用的0LS法總是高估了估計量的標準差。（T）

9.識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。（T）

10.如果零假設Ho：B?=0,在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為B?一定是0。（F）

六、什么是自相關？杜賓一瓦爾森檢臉的前提條件和步獴是什么？（15分）

解：自相關，在時間（如時間序列數據）或者空間：如在截面數據中）上按順序排列的

序列的各成員之間存在著相關關系。在計量經濟學中指回歸模型中隨機擾動項之間存在相關

關系。用符號表示：

cov（〃j,iij）=Eyii^j）^0i豐j

杜賓一瓦爾森檢臉的前提條件為：

（1）回歸模型包括載距項。

（2）變量才是非隨機變量。

（3）擾動項％的產生機制是

ut=put_]+vr（一1WpW1,表示自相關系數）

上述這個描述機制我們稱為一階自回歸模型，通常記為AR（1）o

（4）在回歸方程的解釋變量中，不包括把因變量的滯后變量。即檢臉對于自回歸模型是不

使用的。

杜賓一瓦爾森檢險的步驟為：

⑴進行OLS的回歸并獲有仇。

（2）計算d值。

（3）給定樣本容量〃和解釋變量4的個數，從臨界值表中查得d和M。

（4）根據相應的規則進行判斷。

一、判斷正誤（20分）

1.回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關系。（F）

2.擬合優度R?的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（T）

3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現線性關系。（F）

4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（T）

5.多重共線性是總體的特征。（F）

6.任何兩個計量經濟模型的R?都是可以比較的。（F：?

7.異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關會使其低估。（F）

8.杜賓一瓦爾森檢險能夠檢驗出任何形式的自相關。（F）

9.異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在于時間序列數據中。（F）

10.內生變量的滯后值仍然是內生變量。（F）

二、選擇題（20分）

1.在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（D）

A.原始數據B.Pool數據C.時間序列數據D.截面數

據

2.下列模型中屬于非線怛回歸模型的是（C）

Y=為++B億+

cy=/7o+x4+〃

DY=n/x”

3.半對數模型丫=夕。+41nx+"中，參數四的含義是（C）

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的彈性

4.模型中其數值由模型本身決定的變量是（B）

A、外生變量B、內生變量C、前定變量D、滯后變量

5.在模型（二四+為'〃+夕3X，的回歸分析結果報告中，尸統計量的

p值=0.0000，則表明（c）

A.解釋變量/對工的影響是顯著的

B.解釋變量對匕的影響是顯著的

C.解擇變量和“3,對匕的聯合影響是顯著的

D.解釋變量和“3,對匕的聯合影響不顯著

6.根據樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為

A

山匕=2.00+0.751nXj,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（B）

A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%

7.如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（A）

A.無偏的，井有效的B.有偏的，井有效的

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

8.在回歸模型滿足DW檢臉的前提條件下，當1統計量等于2時，表明（C）

A.存在完全的正自和關B.存在完全的負自相關

C.不存在自相關D.不能判定

9.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含橫距項的回歸模型當中，則需要引入虛

擬變量的個數為（0）

A.5B.4C.

3D.2

10.在聯立方程結構模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估

計參數是（B）

A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C,元偏且一致的D.無偏但不一致

的

三、下表給出了三變量模型的回歸的結果：（10分）

方差來源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）

來自回歸（ESS）106.58253.29

來自殘差（RSS）1.8170.106

總離差（TSS）108.3819

注：保留3位小數，可以使用計算器。在5%的顯著性水平下，本題的入=4.45,

1.完成上表中空白處內容。

2.求R?與產。

3.利用F統計量檢驗乂2和對y的聯合影響，寫出簡要步腺。

答案：1.見題

心第二以=0982

2.TSS108.38

^=1-<1-R2）￡ZL=1-（1-0.982）—=0.980

n-k17

3.可以利用F統計量檢臉X2和對丫的聯合影響。

F=2==502.736F="

RSS/170.106（或（1一/1）/（〃一攵））

因為廠>%=4.45,X2和X3對丫的聯合影響是顯著的。

一、判斷正誤（10分）

1、隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（脩）

2、線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）

3、ESS=TSS+RSSo（錯）

4、對于多元回歸模型，如果聯合檢驗結果是統計顯著的則意味著模型中任何一個單獨

的變量均是統計顯著的。（錯）

5、雙對數模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）

6、為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有〃？類