2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題

及答案一

單選題（共35題）

1、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。

A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

【答案】A

2、下列哪項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

【答案】C

3、公司/機(jī)構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過

（?）,來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化？

【答案】D

4、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)

了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性

【答案】C

5、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

【答案】D

6、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

氏信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【答案】A

7、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款

是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負(fù)；小

C.正；大

D.負(fù);大

【答案】C

8、（）應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由

其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以

及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

9、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.內(nèi)部環(huán)境

【答案】C

10、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）O

A,買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債

【答案】C

11、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B,建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

【答案】B

12、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實(shí)

D.全面

【答案】B

13、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可

以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查

C.識別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D.評價整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】A

14、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

【答案】B

15、以下關(guān)TVdR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

【答案】B

16、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的

原動力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大

規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變

等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組

合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】B

17、()負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動，識別、計(jì)

量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平

進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

【答案】D

18、()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的

最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會

【答案】C

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期殞失的表述，錯誤的是

()0

A.預(yù)期損失是商'業(yè)銀行對該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定

【答案】C

20、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過

（）O

A.25%

B.50%

C.75%

D.85%

【答案】C

21、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范

性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》

【答案】A

22、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動

性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款

余額的比例不得超過75%

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性

【答案】D

23、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。

假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40樂則該筆貸款的預(yù)期損失是

()O

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元

【答案】D

24、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

25、2006年0提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)

生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

【答案】A

26、壓力測試是一種以為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到

極端不利的_____事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】A

27、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募

理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬

【答案】B

28、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】A

29、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估

【答案】C

30、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特

征簡化計(jì)算VaR,這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】B

31、根據(jù)2002年穆迪公司在違的損失率預(yù)測模型10SSCA1的技術(shù)文件中所披露

的信息，（）等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性

【答案】D

32、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,8的年收益率為8%,C的季度收益

率為2%,則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.OA>

B.B>OA

C.B>A>C

D.A>B>C

【答案】A

33、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)

官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

【答案】C

34、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行

【答案】D

35、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的口寸效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源

【答案】C

多選題（共20題）

1、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流人國內(nèi)銀行系統(tǒng)

B.維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益

C.保護(hù)存款者的利益

D.維護(hù)銀行市場秩序

E.保證注朋銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)閡進(jìn)入銀行體系

【答案】CD

2、風(fēng)險(xiǎn)價值通常是由策行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用

的風(fēng)險(xiǎn)價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計(jì)量法

【答案】ABD

3、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.影響客戶或公眾的政策性變化（例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的

調(diào)整）

C.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息、/事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

【答案】ABCD

4、常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括0。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價值限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

【答案】ABC

5、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。

A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

C.違約的定義是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率:LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD：等

信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

【答案】BCD

6、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

7、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有（）。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)管理

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

D.保持與媒體的良好接觸

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】ABCD

8、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。

A.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進(jìn)入重組流程的原因

D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估

E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

【答案】ABC

9、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在0。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

D.維持市場信心

E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動力

【答案】ABCD

io、止損限額適用于（：）的累計(jì)損失。

A.一日

B.兩年

C.周

D.一個月

E.三個月

【答案】ACD

11、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的要求是（）。

A.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)

部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>

B.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管

理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果

C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本?收益要求

E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】CD

12、《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包范（)O

A.內(nèi)部審計(jì)

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

C.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素

D.風(fēng)險(xiǎn)限額

E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)

【答案】BCD

13、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。

A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

D,資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個角度進(jìn)行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動

性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度

【答案】BC

14、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值

40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計(jì)息

方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元

4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交

通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B,利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABC

15、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和