Chapl—3

1、在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（）

A、原始數據

B、時點數據

C、時間序列數據

D、截面數據

2、回歸分析中定義的（）

A、解釋變量和被解釋變量都是隨機變量

B、解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量

D、解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

3、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（）

A、乙=珞+旦%+/B、=內

C、6=a+6匕D、用石/區）=珞+月匕（其中1=1,2,…凈）

4、用模型描述現實經濟系統的原則是（）

A、以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量

B、以理論分析作先導，模型規模大小要適度

C、模型規模越大越好；這樣更切合實際情況

D、模型規模大小要適度，結構盡可能更雜

5、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指

（）

B、使二憶一耳

A、便達到最小值達到最小值

、使忖一埒達到最小值二（4一月1達到最小值

CmaxD、俅

6、設OLS法得到的樣本回歸直線為

匕=Bl+P2^i+%，則點（賁,P）

A、一定不在回歸直線上

B、一定在眄1歸直線上

C、不一定在回歸直線上

D、在回歸直線上方

7、下圖中所指的距離是

￡=仆氏x

X

A.隨機誤差項

B.殘差

C.因變量觀測值的離差

D.因變量估計值的離差

8、下面哪一個必定是縉誤的

A=30+O.2-ATt=0.8

B.K=-75+1.5△二K=0.91a

C.E=5—2.1JV]7-^=0.78~

=

D.E-12—3.5JVZZc”=—O.96~

9、線性回歸模型的OLS估計量是隨機變量Y的函數，所以OLS估計量是（）。

A.隨機變量B.非隨機變量

C.確定性變量D.常量

10、為了對回歸模型中的參數進行假設檢驗，必須在古典線性回歸模型基本假定

之外，再增加以下哪一個假定：

A.解釋變量與隨機誤差項不相關

B.隨機誤差項服從正態分布

C.隨機誤差項的方差為常數

D.兩個誤差項之間不相關

DBCBDBBCAB

Chap4

1、用OLS估計總體回歸模型，以下說法不正確的是：

A-工%=0B.（不了）在回歸直線上

C.y=PD.

2、包含有截距項的二元線性回歸模型中的回歸平方和ESS的自由度是（）

A、n

n-2

C、n-3

D、2

3、對多元線性回歸方程的顯著性檢驗,，k代表回歸模型中待估參數的個數，所

用的F統計量可表示為：

巨00/5—wssy（后—±>

A、氏SS—JL）：B、氏SS一七）

衣。/（門一k）_______ESS

o、。一年2）/（后一工）Q、RSS

4、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為800,樣本容量為24,則隨機誤

差項的方差估計量為（）

A、33.33B、40C、38.09D、36.36

5、在多元回歸中，調整后的判定系數與判定系數的關系為

A-R2<R2B.R2>R2

C.頁2=爐D.鎮與爐的關系不能確定

[總y=o

6、下面哪一表述是正確的：

A.線性回歸模型的零均值假設是指

B.對模型K=尸0+4IX[j+尸2乂21+出

進行方程總體顯著性檢驗（即F檢驗），檢驗的零假設是

“°：Bo=B\=%=0

C.相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系

D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系

7、在模型的

匕=Bo+B\牙”+尸2i+

回歸分析結果報告中，有F=263489,p=0.000,則表明（）

A、解釋變量XI對Y的影響是顯著的

B、解釋變量X2對Y的影響是顯著的

C、解釋變量X【，X2對的Y聯合影響是顯著的

D、解釋變量XI,X2對的Y的影響是均不顯著

8、關于判定系數，以下說法中錯誤的是（）

A、判定系數是因變量的總變異中能由回歸方程解釋的匕例；

B、判定系數的取值范圍為。到1；

C、判定系數反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優劣程度的一種描述；

D、判定系數的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響。

9、回歸平方和是指（）（多選）

A.被解釋變量的觀測值與其平均值的離差平方和

氏被解釋變量的估計值與其平均值的離差平方和

C.被解釋變量的總平方和與殘差平方和之差

D.解釋變量變動所引起的被解釋變量變動的大小

E.隨機因素影響所引起的被解釋變量變動的大小

10、校正的判定系數的正確表達式有（）0（多選）

ry一二二,5一D

（匕一劉）二一左）

N《匕一土）二/0Z—

E（匕一七）］/.z—1）

D.A2—1

11、請填寫表中空白處的數值，寫出計算過程

DependentVariable：CI

Method：LeastSquares

Sample：164

Includedobservations：64

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C263.64211.59322.7410.000

FLR-2.232①-10.6290.000

PGUP-0.0060.002②0.007

R-squared0.708leandependentvar141.500

AdjustedR-squared③S.D.dependentvar75.978

S.E.ofregression?Akaikeinfocriterioj10.347

Sumsquaredresid106315.600Schwarzcriterion10.448

Loglikelihood-328.101F-statistic⑤

Durbin-Watsonstat2.186Prob(F-statistic)0.000

DDBBADCDBCDBC

DependentVariable：CI

■ethod：LeastSquares

Sample：164

Includedobservations：64

VariableCoefficientStd.Errort-STaxisticProb.

C263.64211.59322.7410.000

FLR-2.2320.210-10.6290.000

PGNP-0.0060.002-2.8190.007

R-squacred0.708■eandependentvar141.500

AdjustedR-squared0.698S.D.dependentvar75.978

S.E.ofregression41.748Akaikeinfocriterion10.347

Sunsquaredresid106315.600Schwarzcriterion10.448

Loglikelihood-328.101F—statistic73.833

Diurbin—Watsonstat2.186Prob(F—statistic)0.000

Chap5

1、在雙對數線性模型LrjYi=B1+B^LnXl+%

參數當的含義是：

A.Y關于X的增長量

B.Y關于X的發展速度

C.Y關于X的邊際傾向

D.Y關于X的彈性

2、根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為

Inf=2.00+0.751nX

這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（）

A.2%

B.0.2%

C.0.75%

D.7.5%

3、在半對數線性模型X=山區十%

參數32的含義是：

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的彈性

4、在半對數線性模型LW=與+與X,+/

參數呂？的含義是：

A.X的絕對量發生一定變動時，引起Y的期望值的相對變化

B.Y關于X的彈性

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的邊際變化

5、回歸模型14+8山區+“,

Y關于X的彈性為（）

B.B2Xt

0.凡匕

6、如果兩個變量之間的關系近似地表現為：當x發生一個絕對量變動時，y以

一個固定的相對量變動，則適宜的回歸模型是

々.乙=B、+B2LrzX哀+it.

=氐+—乙

IB.Y&fJL二L"A"*?+"’

C.LnY=B、+BrX,+zt/

DY1=B、+石+zj

對科布-道格拉斯生產函數模型Y=AKalfeu

進行估計的結果為LnY}=2.27+0.5132〃4+QAlZLnK,+%

則原模型中的參數A的估計值為

42.27

B.Ln2.27

8、對科布?道格拉斯生產函數模型Y=AKalfeu

進行估計的結果為。工=2.27+0.513上叫+0.412。（+與

則該經濟體處于規模報酬（）階段。

A不變

B.遞增

C.遞減

D無法判斷

9、建立數學成績Y（分）和家庭收入X（元）的回歸模型，估計結果為

Y=432.41+0.003XX

如果將樣本數據中的家庭收入調整成以千元為單位的數據，則估計結果會發生

什么變化？

A.截距和斜率都不變

B.截距不變，斜率為3.1

C.截距為0.43241,斜率不變

D.截距為0.43241,斜率為3.1

10、建立數學成績Y（分）和家庭收入X（元）的雙對數回歸模型，估計結果為

LnY=4.888+0A26LnX

如果將樣本數據中的家庭收入調整成以千元為單位的數據，則估計結果會發生

什么變化？

A.截距和斜率都不變

B.截距改變，斜率不變

C.械距不變，斜率改變

D.截距和斜率都改變

DCCACCCCBB

Chap7—8

1、下列描述正確的是：

A.過低擬合的模型中自變量系數的OLS估計量仍然是無偏的

B.過低擬合的模型中的自變量系數的方差低估了其真實的方差

C.過度擬合的模型中自變量系數的OLS估計量仍然是無偏的

D.過度擬合的模型中自變量系數的OLS估計量具有方差最小性

2、下列描述正確的是：

A.包括不相關變量造成的問題沒有遺漏變量造成的后果嚴重，因此應盡可能地使模型

包含更多的解釋變量

B.Reset檢驗能夠檢驗模型是否存在設定誤差，并能夠提供模型正確形式的備選方案

C.檢驗模型中是否存在多余變量和是否有遺漏變量利用的F檢驗是相同的

3、關于MWD檢驗的描述錯誤的是：

A.原假設是：模型的因變量是線性形式；備擇假設：模型的因變量是對數形式

B.檢驗的結論有可能同時拒絕原假設和備擇假設

C.檢驗的結論不可能同時拒絕原假設和備擇假設

4、關于Reset檢驗的描述錯誤的是：

A.在reset檢驗中拒絕原假設，意味著原始模型是錯誤設定的

B.在resei檢驗中不拒絕原假設，意味著原始模型是錯誤設定的

C.Reset檢驗主要是用作診斷模型設定誤差的工具

D.Resei檢驗無須設定備擇模型

5、包含有截距項的二元回歸模型的判定系數是0.75,對該模型進行reset檢驗,

將因變量的估計值的二次第、三次器引入到原始模型中，得到的新的模型的判

定系數是0?95,樣本容量為50,reset檢驗的檢驗統計量的計算式為

A(0.95-0.75)/(50-5)

(1-0.95)/2

(1-0.95)/(50-5)

C，(1—095)/2

(