中級銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試題（四）

姓名:年級:學(xué)號:

題型選擇題填空題解答題判斷題計(jì)算題附加題總分

得分

評卷入得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.（）是指保持其他條件不變的前提下，對單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的

微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。（1分）

A敏感度限額

B頭寸限額

C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D止損限額

2.在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。（1分）

ACreditMetrics模型

BCreditPortfoIioView模型

CCreditMonitor模型

DCreditRisk+模型

3.以下常用的風(fēng)險(xiǎn)控制方法中，屬于事后控制的是（）。（1分）

A限額管理

B制定應(yīng)急預(yù)案

C風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

4.金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到的方面不包括（）。（1

分）

A業(yè)務(wù)條線

B法人實(shí)體

C具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額

D個(gè)人

5.（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。（1分）

A市場準(zhǔn)入

B資本監(jiān)管

C監(jiān)督檢查

D風(fēng)險(xiǎn)評級

6.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（1分）

A是否忽視對個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

B嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

C建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

D進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

7.下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。（1分）

A信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

B不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

C黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

D交易員超限額交易

8.球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)由國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)在全球范圍內(nèi)對大型跨國金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價(jià)后確定，每年的（）

由金融穩(wěn)定理事會對外公布。（1分）

A1月

B10月

C11月

D12月

9.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）,（1分）

A原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

C在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

D在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和

計(jì)量

10.某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2

億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費(fèi)用為

（）億元人民幣。（1分）

A0.1

B0.2

C0.3

DO.4

材料風(fēng)險(xiǎn)事件——為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理

能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》,

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景-近些來，隨著金融市場的發(fā)展，

我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為了增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行

提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，

銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）?《規(guī)則》

借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工

具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義及計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了

不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀

行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系

統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本

和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并且明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。根據(jù)上述案例描述，回答下列

小題。

11.下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。（1分）

A在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

B較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

12.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。（1分）

A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測

B必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

CCreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

DCreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

13.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。（1分）

A預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

14.外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。（1分）

A系統(tǒng)缺陷

B不完善或有問題的內(nèi)部程序

C人員因素

D外部事件

15.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說法正確的是（）。（1分）

A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

16.根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售

起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。（1分）

A10萬元

B1萬元

C5千元

D5千萬

材料風(fēng)險(xiǎn)事件——為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理

能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》，

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景-近些來，隨著金融市場的發(fā)展，

我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為了增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行

提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，

銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）□《規(guī)則》

借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工

具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義及計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了

不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀

行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系

統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本

和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并且明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。根據(jù)上述案例描述，回答下列

小題。

17.關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。（1分）

A計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

C場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

D交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

18.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。（1分）

A增強(qiáng)對客戶的透明度

B確保及時(shí)處理投訴和批評

C明確董事會和高級管理層的責(zé)任

D建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

19.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。（1分）

A金融危機(jī)后要弱化中央交易對手

B中央交易對手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

C中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算

D中央機(jī)構(gòu)作為交易對手

材料2013年6月3日，某銀行總行費(fèi)產(chǎn)負(fù)債管理委員會（A1C0）會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指

出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動

性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面

臨流動性危機(jī)。6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。

全行備總行備總存款

?日期2013付金付叁

舜

鈍月30日3506023000

表月1日2807523250

/6月2日2606523100

/6月3日3307023050

卯月4日3406622990

小月5日230-3022800

豌月6日33010022950

汐月7日35012022900

；6月8日3309022980

表月9日4008023050

藥月10日3758522960

汐月11日3808822990

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、

防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%,各期限利率全面上升，“錢荒”

進(jìn)一步升級。根據(jù)上述案例描述，回答下列小題。

20.6月6日后，該銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。（1分）

A在央行的備付金不足

B未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大

C同、世交易對手單一

D利率迅速飆升到13.44%,市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”

21.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的是（）。（1分）

A互換合約

B交易活躍的金融產(chǎn)品

C交易不活躍的金融產(chǎn)品

D場外信用衍生產(chǎn)品

22.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將

（）。（1分）

A增強(qiáng)

B無法確定

C保持不變

D減弱

23.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項(xiàng)目貸款為主.而負(fù)債以活期存款為主，則該銀

行負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是（）。（1分）

A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

24.下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。（1分）

A在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中.國別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B國別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險(xiǎn)

25.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是（）。（1分）

A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能.也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的

迫切需求

26.下列（）措施主要是針對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有比較嚴(yán)重的缺陷，存在著嚴(yán)重違規(guī)

的關(guān)聯(lián)交易行為，有可能低價(jià)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，使該機(jī)構(gòu)蒙受損失等情況。（1分）

A限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

B限制分配紅利和其他收入

C責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開辦新業(yè)務(wù)

D停止增設(shè)分支機(jī)構(gòu)申請的審查批準(zhǔn)

27.（）是最常用的評價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分

比。（1分）

A到期收益率

B預(yù)期收益率

C持有期收益率

D絕對收益率

28.下列選項(xiàng)中，不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。（1分）

A對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

29.銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素不包括（）。（1分）

A資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

30.下列哪項(xiàng)不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)

準(zhǔn)？（）（1分）

A高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

31.證券的（）越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。（1分）

A久期

B到期期限

C現(xiàn)值

D終值

32.下列不屬于信托公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的是（）。（1分）

A促進(jìn)經(jīng)營決策，優(yōu)化資本配置

B區(qū)分固有業(yè)務(wù)和信托業(yè)務(wù)，實(shí)施不同的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C信托產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益與投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好要匹配

D風(fēng)險(xiǎn)揭示和信息披露

二、多選題（總共21題，共42分）

33.系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性體現(xiàn)在（）。（1分）

A初始積累的多樣性

B初始積累的不確定性

C傳染渠道的多樣性

D傳染渠道的關(guān)聯(lián)性

E金融體系結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性

34.在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)椋ǎ＃?分）

A銀行具有很強(qiáng)的公眾性

B銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

C銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡

D銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

E銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

35.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（1分）

A銀行大量挪用客戶存款

B銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失

C網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑

D在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長、柜員服務(wù)態(tài)度差

E出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失

材料風(fēng)險(xiǎn)事件——為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理

能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》，

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景-近些來，隨著金融市場的發(fā)展，

我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為了增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行

提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，

銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）。《規(guī)則》

借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工

具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義及計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了

不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀

行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系

統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本

和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并且明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。根據(jù)上述案例描述，回答下列

小題。

36.區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。（1分）

A當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

B當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

C當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)

D當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)

E在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

37.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的有（（1分）

A貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性

B風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

C貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

D貸款資產(chǎn)可以過于集中

E商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響

38.銀行保函的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。（1分）

A未建立完整有效的保函業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程和財(cái)務(wù)核算辦法，存在明顯的制度缺陷

B未將保函納入全行統(tǒng)一授權(quán)授信管理，保函業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)薄弱

C違反授權(quán)授信管理規(guī)定，違規(guī)出具保函

D為不具備條件的申請人出具銀行保函

E違規(guī)超負(fù)荷對外提供擔(dān)保

39.止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對該

頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。（1分）

A一日

B一周

C半個(gè)月

D一個(gè)月

E兩年

40.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。（1分）

A由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

C由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

D做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

E確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立

41.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮重要作用。（1分）

A經(jīng)濟(jì)資本配置

B貸款定價(jià)

C計(jì)提準(zhǔn)備金

D限額管理

E經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

42.銀監(jiān)會在《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中，要求高級管理層的職責(zé)有（）。（1分）

A評估全面風(fēng)險(xiǎn)和各類重要風(fēng)險(xiǎn)管理狀況并向董事會報(bào)告

B制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，定期評估，必要時(shí)予以調(diào)整

C根據(jù)董事會設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定風(fēng)險(xiǎn)限額，包括但不限于行業(yè)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品等維度

D制定清晰的執(zhí)行和問責(zé)機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額得到充分傳達(dá)和有效實(shí)施

E建立適應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)營管理架構(gòu)，明確全面風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、業(yè)務(wù)部門以及其他部門在風(fēng)險(xiǎn)

管理中的職責(zé)分工，建立部門之間相互協(xié)調(diào)、有效制衡的運(yùn)行機(jī)制

43.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。（1分）

A區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

B區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

44.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括（）?（1分）

A資本充足率

B大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

C正常貸款遷徙率

D不良貸款遷徙率

E成本收入比

45.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法資本計(jì)量的描述正確的有（）。（1分）

A未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同

B對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級法和高級法

C一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同

D在采用內(nèi)部評級法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定

E對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)

46.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要的特征有（）。（1分）

A復(fù)雜性

B突發(fā)性

C交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D分散性

E負(fù)外部性強(qiáng)

47.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。（1分）

A建立錯(cuò)誤承受程序

B設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄

D設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

48.關(guān)于二級資本的定義，表述正確的有（）。（1分）

A受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

B帶有贖回機(jī)制

C不允許設(shè)定利率跳升條款

D收益不具有信用敏感性特征

E必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

49.達(dá)成的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并不能代表各國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高水平。對數(shù)據(jù)及時(shí)性的頻率要求，取決于

（）o（1分）

A風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)

B潛在波動性

C重要性

D數(shù)據(jù)的類型

E危機(jī)情況下的報(bào)告頻率

50.通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）。（1分）

A一般損失

B預(yù)期損失

C非預(yù)期損失

D災(zāi)難損失

E重大損失

51.商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18%?（）（1分）

A公司金融

B支付和清算

C交易和銷售

D代理業(yè)務(wù)

E零售銀行業(yè)務(wù)

52.操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類，以下說法正確的是（）。（1

分）

A監(jiān)管罰沒即因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰

B由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少是資產(chǎn)損失

C賬面減值由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少

D由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償是追索失敗

E由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失統(tǒng)稱其他損失

材料2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會（