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文檔簡介
計量經濟學復習題一、名詞解釋總體回歸模型樣本回歸方程最小二乘法樣本可決系數樣本相關系數內插預測外推預測高斯－馬爾可夫定理迭代線性化法異方差自相關多重共線性隨機解釋變量工具變量虛擬變量內生變量外生變量預定變量結構模型恰好識別兩段最小二乘法間接最小二乘法似然比檢驗時間序列白噪聲過程偏自相關系數Wold分解定理虛假回歸單整協整二、簡答1.計量經濟學的目的是什么？2.應用計量經濟學研究問題的方法與步驟是什么？3.線性回歸模型中，最小二乘法對模型作了哪些假定？4.假定條件滿足時最小二乘估計量具備什么性質？5.說明樣本擬合優度（樣本決定系數）與樣本相關系數的關系及區別。6.當計量經濟模型存在自相關時，OLS（最小二乘）估計量的性質。7.寫出利用方法檢驗計量經濟模型中誤差項是否存在序列自相關的步驟。8.簡述Goldfeld-Quandt檢驗方法的步驟。9.當計量經濟模型存在異方差時，OLS（最小二乘）估計量的性10.簡述修正的Frisch方法。11.如果一個定性變量含有k個類別，應如何設立虛擬變量？12.當計量經濟模型存在隨機解釋變量時，(最小二乘)估計量的性質。13.聯立方程模型中的變量可以分為幾類？其含義各是什?14.什么是偽回歸？糾正偽回歸的方法有哪些？15.簡述格蘭杰因果檢驗的步驟。16.簡述DF檢驗的步驟。三、計算1.下面是8名學生的平均成績和他們的家庭收入的數據：平均成績()4.03.03.52.03.03.52.52.5家庭收入/(X)21.015.015.09.012.018.06.012.0令：計算樣本回歸方程：對回歸參數進行假設檢驗,給定顯著性水平.對回歸方程進行檢驗,給定顯著性水平。參數。投資方程是隨機方程，無內生變量作解釋變量，可以用最小二乘法估計。收入方程是非隨機方程，不需要進行識別與參數估計。10.方程（1）不可識別，方程（2）（3）過度識別，方程（4）不需識別。整個模型不可識別。方程（1）無法估計；方程（2）用普通最小二乘估計方法估計；方程
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