金融服務(wù)全球唯一產(chǎn)品識(shí)別碼11目 次前言 II引言 III范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1UPI代碼結(jié)構(gòu) 5UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù) 5附件A（參考性）UPI參考數(shù)據(jù)元素最小集合的定義 7附件B（參考性）按資產(chǎn)類別和工具類型劃分的最小UPI參考數(shù)據(jù)元素 9附件C（參考性）校驗(yàn)字符計(jì)算 12參考文獻(xiàn) 13PAGEPAGE3引 言2009識(shí)別碼和數(shù)據(jù)元素的標(biāo)準(zhǔn)化和一致性對(duì)于全球數(shù)據(jù)聚合至關(guān)重要。建立UPI的動(dòng)機(jī)是唯一標(biāo)識(shí)OTC衍生品，并由一組特定的參考數(shù)據(jù)元素來(lái)所定義，以便向交易存儲(chǔ)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)管報(bào)告。盡管設(shè)立UPI的初衷是為了監(jiān)管報(bào)送，UPI也能用于服務(wù)市場(chǎng)參與者執(zhí)行交易前和交易后的流程以及金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。OTC衍生品分配一個(gè)唯一的UPI金融服務(wù)全球唯一產(chǎn)品識(shí)別碼范圍本文件規(guī)定了明確方案的要素，以識(shí)別能向交易存儲(chǔ)庫(kù)報(bào)告的OTC衍生品，具體來(lái)說(shuō)包括——UPI代碼的結(jié)構(gòu)和格式；——UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)的最少數(shù)據(jù)元素，及其允許值；UPOT參見GB/T3594202/ISO1092:221：——互換（S）；——遠(yuǎn)期合約（J）；——非上市期權(quán)和復(fù)合上市期權(quán)（H）；注1：《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》第三條第二款中規(guī)定本法所稱衍生品交易，是指期貨交易以外的，以互換合約，遠(yuǎn)期合約和非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約及其組合為交易標(biāo)的的交易活動(dòng)。注2：非上市期權(quán)和復(fù)合上市期權(quán)（H）屬于非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約的范疇。——其他（雜類）（M）。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。GB/T17710—2008/ISO/IEC7064:2003 信息技術(shù) 安全技術(shù) 校驗(yàn)字符系統(tǒng)術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。OTC衍生工具 OTCderivativeinstrument能通過(guò)具有“EZ”或“ZZ”前綴的ISIN碼識(shí)別的金融工具。注1：能在ISO6166:2021附件1中找到如何確定ISIN前綴的詳細(xì)信息。注2：GB/T21076—2017修改采用了ISO6166:2013。OTC衍生產(chǎn)品 OTCderivativeproduct由UPI服務(wù)提供商（3.4）確定和發(fā)布的一組OTC衍生工具（3.1），共享UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)（3.3）中指定的一組數(shù)據(jù)元素的共同值。UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù) UPIreferencedatalibrary包括具有共同描述產(chǎn)品的特定值的參考數(shù)據(jù)元素的數(shù)據(jù)集合。UPI服務(wù)提供商 UPIserviceprovider由外部金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的組織，負(fù)責(zé)分配UPI并運(yùn)營(yíng)UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)（3.3）。注1：在本文件發(fā)布時(shí)，該外部機(jī)構(gòu)是監(jiān)管委員會(huì)（RegulatoryOversightCommittee，ROC），經(jīng)金融穩(wěn)定委員會(huì)確認(rèn)的全球統(tǒng)一標(biāo)識(shí)（用于跟蹤OTC衍生品交易）國(guó)際治理機(jī)構(gòu)。注2：金融穩(wěn)定委員會(huì)于2019年5月2日宣布，指定衍生品服務(wù)局（DSB）為UPI以及UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)的唯一服務(wù)提供商。UPIUPI代碼由12個(gè)字母數(shù)字字符組成，分解如下：——2個(gè)字符的前綴“QZ”；——9（A～Z，0～9A，E，I，O，UY），不含分隔符或特殊字符；——1AZ，～9AIU和字符Y，CUPIUPIUPI代碼與參考數(shù)據(jù)元素的值相關(guān)聯(lián)，以保證這些參考數(shù)據(jù)元素能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行表征。更多有關(guān)UPI參考數(shù)據(jù)元素和定義的信息，請(qǐng)參見附錄A。更多有關(guān)UPI參考數(shù)據(jù)元素與不同金融資產(chǎn)或工具類型關(guān)聯(lián)的信息，請(qǐng)參見附錄B。附 錄 A（資料性）UPI參考數(shù)據(jù)元素最小集合的定義數(shù)據(jù)元素名稱數(shù)據(jù)元素描述資產(chǎn)類別衍生工具合約下的資產(chǎn)、基準(zhǔn)或其他衍生工具合約是否為或參考權(quán)益、利率、信用、商品或外匯資產(chǎn)。工具類型衍生工具是否為互換、期權(quán)或者其他種類的金融衍生品。與參考匯率關(guān)聯(lián)的貨幣與市場(chǎng)參考匯率或指數(shù)有關(guān)的貨幣。交付類型在衍生品合約結(jié)算時(shí)，是交付實(shí)物資產(chǎn)或現(xiàn)金等價(jià)物。名義本金時(shí)間表名義本金是常量、攤銷、累積還是自定義。期權(quán)風(fēng)格Canary和Verde型期權(quán)。期權(quán)類型期權(quán)給予買方購(gòu)買標(biāo)的物的權(quán)利，即看漲期權(quán)；期權(quán)給予買方出售標(biāo)的物的權(quán)力，即看跌期權(quán)。收益和定價(jià)模型或引發(fā)支付收益率確定合約的支付，定價(jià)方法確定合約的價(jià)值，支付觸發(fā)值引發(fā)合約支付的事件。優(yōu)先級(jí)單一債務(wù)、一籃子債務(wù)或衍生品標(biāo)的指數(shù)的優(yōu)先級(jí)。結(jié)算貨幣在現(xiàn)金結(jié)算合約中，結(jié)算時(shí)交付的貨幣。單一或多種貨幣衍生品合約是由單一貨幣或多種貨幣結(jié)算。標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)范現(xiàn)有文件或參考文件的名稱，該文件或參考文件提供了適用于合約的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件，該合約的標(biāo)的資產(chǎn)或基準(zhǔn)由指定UPI的標(biāo)的資產(chǎn)ID和標(biāo)的資產(chǎn)ID來(lái)源確定標(biāo)的資產(chǎn)ID一種識(shí)別碼，可用來(lái)確定合約的資產(chǎn)、指數(shù)或基準(zhǔn)，對(duì)于外匯衍生品，可用來(lái)確定貨幣對(duì)或指數(shù)。標(biāo)的資產(chǎn)ID源相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)ID的來(lái)源或發(fā)布者。標(biāo)的資產(chǎn)種類對(duì)資產(chǎn)、指數(shù)、商品基礎(chǔ)產(chǎn)品或衍生品基礎(chǔ)合約特征的高級(jí)描述。標(biāo)的資產(chǎn)子類（第一級(jí)）對(duì)資產(chǎn)、指數(shù)、商品子產(chǎn)品或衍生品基礎(chǔ)合約特征的低級(jí)描述。標(biāo)的資產(chǎn)子類（第二級(jí)）對(duì)資產(chǎn)、指數(shù)、商品子產(chǎn)品或衍生品基礎(chǔ)合約特征的更低一級(jí)描述基本信貸指數(shù)系列反映給定時(shí)間段內(nèi)指數(shù)成分的數(shù)字。基礎(chǔ)信貸指數(shù)版本一個(gè)數(shù)字，反映在序列的生命周期內(nèi)指數(shù)成分的變化。基本利率指數(shù)期限指數(shù)期限的時(shí)間單位（如：日，周，月。基本利率指數(shù)期限乘數(shù)索引期限的時(shí)間單位數(shù)。PAGEPAGE2附 錄 B（資料性）按資產(chǎn)類別和工具類型劃分的最小UPI參考數(shù)據(jù)元素?cái)?shù)據(jù)元素名稱信貸利率大宗商品權(quán)益外匯多元資產(chǎn)其他資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別aSOFSOFSOFSOFSOFSOF工具類型MMMMMMMMMMMMMMMMMM與參考匯率關(guān)聯(lián)的貨幣bMMMCCC交付類型MMMMMMMMMMMMMMMMMM名義本金MC期權(quán)風(fēng)格MMMMMM期權(quán)類型MMMMMM收益和定價(jià)模型或觸發(fā)支付MMMMMMMMMMMMMMMM優(yōu)先級(jí)MMMCCC結(jié)算貨幣CCCCCC單一或多種貨幣MC標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)范CCCCCC標(biāo)的資產(chǎn)IDcCCCCCCCCCCCCCCCCCC標(biāo)的資產(chǎn)ID源CCCCCCCCCCCCCCCCCC標(biāo)的資產(chǎn)種類MMMMMMMMMMMMMMMMMM標(biāo)的資產(chǎn)子類（第一級(jí)）MMMMMMCCC標(biāo)的資產(chǎn)子類（第二級(jí)）CCCCCC基本信貸指數(shù)系列CCCCCC基礎(chǔ)信貸指數(shù)版本CCCCCC基本利率指數(shù)期限CCCCCC基本利率指數(shù)CCCCCC期限乘數(shù)鍵F遠(yuǎn)期O期權(quán)S互換C條件（如符合適用條件）M強(qiáng)制性空白不適用a多資產(chǎn)產(chǎn)品需要兩個(gè)或多個(gè)實(shí)例。b可以重復(fù)，如交叉貨幣互換。c自定義資產(chǎn)組合不需要底層識(shí)別碼及其來(lái)源。dUPI附 錄 C（資料性）MOD31,30GB/T17710—2008910（AEIOGB/T17710—2008中的表4替換為表C.1。表C.1賦給字符的值字符系統(tǒng)中用于字母數(shù)字字符串的值字符系統(tǒng)中用于字母數(shù)字字符串的值字符系統(tǒng)中用于字母數(shù)字字符串的值00B10N2011C11P2122D12Q2233F13R2344G14S2455H15T2566J16V2677K17W2788L18X2899M19Z29在下面的示例中，計(jì)算的起始值定義為30，這是兩個(gè)系數(shù)中的一個(gè)，其值等于字符集中的字符數(shù)。涉及30和31兩個(gè)系數(shù)的操作定義如下：||30是除以30的余數(shù)，如果這個(gè)數(shù)為0，那么值30將被替換。|31是除以31的余數(shù)，這個(gè)操作后余數(shù)不為零。示例：如果基代碼(前綴+字母數(shù)字字符)是QZNX2JD91QC，將被轉(zhuǎn)換為表C.1中的值，如下所示：QZNX2JD91QC2229202821612912211然后對(duì)這些值執(zhí)行如下操作：30+22=52||30=22×2=44|31=1313+29=42||30=12×2=24|31=2424+20=44||30=14×2=28|31=2828+28=56||30=26×2=52|31=2121+2=23||30=23×2=46|31=1515+16=31||30=1×2=2|31=22+12