基于12模型的我國上市公司違約概率度量研究的開題報告一、研究背景和研究意義近年來，隨著經濟環境的變動和金融市場的風險逐漸增大，公司違約的現象日益突出，成為了國內外金融領域面臨的一個重要挑戰問題。而公司違約對于金融市場的穩定、投資者權益的保障以及銀行風險管理等方面都具有著非常重要的影響。因此，如何準確、全面地預測公司違約概率成為了一個研究熱點和前沿問題。盡管公司違約的預測方法和研究工具已經非常成熟，但是目前的研究針對中國企業的情況同樣需要進一步探索和研究。基于12模型的研究方法，已被證實在許多國家和地區的企業違約預測中具有相當的準確度和可行性。但是，這種方法在中國企業中的應用還比較缺乏，因此，本研究旨在探討基于12模型的中國上市公司違約概率度量研究。二、研究內容和方法基于以上研究背景和研究意義，本研究將立足于當前的中國上市公司違約情況，采用基于12模型的方法，綜合運用財務報表和宏觀經濟指標，構建中國上市公司違約概率度量模型，并進行實證分析。主要研究內容和方法如下：1.綜述國內外關于基于12模型的上市公司違約概率度量研究的相關文獻和成果。2.分析上市公司違約的特征和影響因素，構建并驗證基于12模型的中國上市公司違約概率度量模型，以確定其可行性和準確性。3.運用所構建的模型，對中國上市公司分類并計算其違約概率，從而為投資者、風險評估機構和銀行提供科學的參考和建議。4.對研究所得數據和實證結果進行分析和解釋，并提出后續研究的方向和建議。三、預期成果本研究的意義在于，能夠通過構建基于12模型的中國上市公司違約概率度量模型，全面、系統地探究中國上市公司的違約情況，并為國內外投資和風險管理機構提供科學的參考和建議。同時，本研究還將探討中國上市公司違約風險的影響因素，為政策制定提供參考和借鑒。預期成果如下：1.構建基于12模型的中國上市公司違約概率度量模型，及其具體操作流程。2.對中國上市公司違約情況進行深入剖析，并得出相應的結論和結果。3.得出相應的數據和結果，為投資者、銀行和其他金融機構提供科學參考和建議。4.提出該研究的局限性和不足之處，并給出后續研究的發展方向和建議。四、研究計劃和時間表本研究的研究計劃和時間表如下：2021年9月–2021年11月：綜述文獻，確定研究方向和構建研究框架。2021年12月–2022年3月：收集研究所需的數據，建立相應的數據倉庫，運用R、Python等軟件編寫相關代碼，實現數據清洗、變量篩選、模型訓練等操作。2022年4月–2022年8月：運用所構建的基于12模型的中國上市公司違約概率度量模型進行模型測試和驗證，分析模型結果，并檢查模型是否能夠滿足研究要求和預期成果。2022年9月–2022年12月：撰寫和修改研究報告，整理和分析實證結果和數據，并準備發表和宣講成果。五、參考文獻1.Altman,E.I.(1968).Financialratios,discriminantanalysisandthepredictionofcorporatebankruptcy.TheJournalofFinance,23(4),589-609.2.Beaver,W.(1968).Alternativeaccountingmeasuresaspredictorsoffailure.TheAccountingReview,43(1),113-122.3.Chen,K.C.,Chen,Z.,Wu,X.,&Yang,J.(2009).Anotherlookatthedeterminantsofabank’sinterestmargin:ThecaseofChina.JournalofComparativeEconomics,37(4),697-712.4.Chen,M.,Sun,C.,&Wu,S.(2016).AnempiricalstudyonthefinancialstabilityofChina'sruralandurbancommercialbanks.Pacific-BasinFinanceJournal,40,1-14.5.Rui,O.M.,Lim,G.H.,&Zhuang,H.(2017).Theimpactofaccountingqualityonthecre