2023年初級銀行從業資格之初級風險管

理題庫及精品答案

單選題(共50題)

1、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是

()o

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風險管理水平

C.資本金規模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風險管理水平

【答案】D

2、假定股票市場1年后可能出現4種情況，每種情況所對應的收益

率和概率如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

3、在商業銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是

Oo

A.風險管理知識

B.業績考核方法

C.風險管理制度

D.風險管理理念

【答案】D

4、新產品/業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，

是全面風險管理的重要工作內容。這體現了新產品/業務風險管理

的（）原則。

A.適應性

B.統籌性

C.有效性

D.統一性

【答案】D

5、影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（）o

A.行業因素

B.項目因素

C.地區因素

D.宏觀經濟因素

【答案】B

6、前臺交易系統無法處理執行交易時的延誤，特別是資金調撥與

證券結算系統發生故障時，商業銀行的流動性（）o

A.不會受到影響

B.受到顯著影響

C.受到輕微影響

D.與之沒有關系

【答案】B

7、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元,

年初資產總額為150萬元，年末資產總額為220萬元，則其總資產

周轉率約為（）。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

【答案】B

8、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產

A=2000億元，負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負

債加權平均久期為Dl=3年，根據久期分析法，如果市場利率從4%

下降到3.5%0則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22億元

B.增加22億元

C.增加26億元

D.減少26億元

【答案】B

9、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。

A.市場變動

B.產品價格

C.員工水平

D.客戶滿意度

【答案】B

10、風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。

A.風險管理理念

B.風險管理人員

C.風險管理哲學

D.風險管理價值觀

【答案】B

11、下列關于風險計量/評估的描述中，錯誤的是（?）。

A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將

導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平

的過程

B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量

C.商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類

別的風險選擇適當的計量方法

D.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經驗，并根據風險類型、風

險分析的目的以及信息數據的可獲得性，采取定性、定量或兩者相

結合的方式

【答案】B

12、下列關于商業銀行業務外包的概述，最不恰當的是（）。

A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程序進行評

估

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

【答案】C

13、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據（包括損失事件信

息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監控、分析和報

告工作。商業銀行對操作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其

中，“應及時確認、完整記錄、準確統計因操作風險事件導致的實

際資產損失，避免因提前或延后造成當期統計數據不準確。對因操

作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量

化損失”屬于（）原則。

A.準確性原則

B.重要性原則

C.謹慎性原則

D.全面性原則

【答案】A

14、從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為

（）。

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

【答案】B

15、下列有關商業銀行信用風險的描述，正確的是（）。

A.衍生產品交易的信用風險造成的損失不大，通常可以忽略不計

B.信用風險存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于

信用擔保、貸款承諾等表外業務

C.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失

D.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

【答案】C

16、依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風

險管理大體經過四種風險管理模式的發展階段，不包括（）。

A.資產風險管理階段

B.負債風險管理階段

C.資產負債管理階段

D.市場風險管理階段

【答案】D

17、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包

括下列（）因素。

A.監管要求

B.風險偏好與利益相關人的期望

C.充分考慮壓力測試

D.風險模型管理

【答案】D

18、下列不屬于商業銀行風險管理職能的是（）。

A.風險監控

B.模型創建

C.降低風險

D.技術支持

【答案】C

19、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯合

角的合縫，使風管成型。

A.自動風管生產線

B.角鋼法蘭液壓鉀接機

C.主要用于矩形風管的折方

D.電動聯合角合縫機

【答案】D

20、（）可以說是概率論與數理統計中最重要的一個分布，同時也

是在金融研究中運用最為廣泛的一個分布，在金融風險管理中，很

多隨機變量的概率分布都可以運用他描述或近似描述。

A.二項分布

B.泊松分布

C.均勻分布

D.正態分布

【答案】D

21、某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，

2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公

司2016年存貨周轉天數為（）天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

22、（2018年真題）（）是指監管部門采取行政許可手段審查、批

準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。

A.高級管理人員準入

B.業務準入

C.機構準入

D.市場準入

【答案】D

23、（2019年真題）下列屬于現金流量分析中經營活動的現金流的

是（）。

A.分得股利、利潤

B.處置固定資產、無形資產收到現金

C.購買貨物支付的現金

D.發行債券收到現金

【答案】C

24、假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元

年利率為3%,英鎊年利率為4%,則按照利率平價理論，1年期美

元兌英鎊遠期匯率為（）。

A.1英鎊=1.9702美元

B.1英鎊=2.0194美元

C.1英鎊=2.0000美元

D.1英鎊=1.9808美元

【答案】D

25、監管機構要求商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，

其中0風險敏感度最高。

A.替代標準法

B.高級計量法

C.標準法

D.內部評級法

【答案】B

26、銀行機構的信息披露主要分為監管要求的信息披露和（）。

A.會計信息披露

B.內部控制披露

C.債權債務披露

D.風險狀況披露

【答案】A

27、（）是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同

時為巴塞爾委員會所采用。

A.累計總敞口頭寸法

B.短邊法

C.凈敞口頭寸法

D.專家判斷法

【答案】B

28、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列關于商業銀行第二

支柱建設的描述，最不恰當的是（）o

A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資

本規劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程

序

C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

【答案】D

29、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）o

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押資產

C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產

【答案】A

30、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）o

A.間接責任

B.最終責任

C.連帶責任

D.保證責任

【答案】B

31、一旦商業銀行采用了（），未經監管當局批準不可退回使用相對

簡單的方法。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.流程分析法

【答案】C

32、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計人資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期資產減去即期負債

C.包括變化較小的結構性資產或負債

D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

【答案】C

33、信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從

貸款組合的層面進行（）o

A.識別、計量、監測和控制

B.預測、識別、監測和控制

C.識別、預測、控制和調整

D.預測、記錄、控制和調整

【答案】A

34、某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金

為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準

備金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

35、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。

A.債權人，國家

B.債務人，債權人

C.債權人所在國的行為，國家

D.債務人所在國的行為，債權人

【答案】D

36、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者

權益。

A.賬面資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本

【答案】A

37、申請人向土地登記機關申請土地登記，應當提交的文件資料不

包括（）o

A.土地登記申請書

B.申請人身份證明

C.地上附著物權屬證明

D.土地利用現狀證明

【答案】D

38、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資

產組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產組合（）。

A.在未來1天的交易中,有95%的可能性其損失超過9500美元

B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元

C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元

D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元

【答案】D

39、（）是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業

務或市場風險的策略性選擇。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險規避

【答案】D

40、勘察設計目標的確定、可投人的力量及其工作效率、各專業設

計的配合，以及業主和設計單位的配合等影響進度管理的因素屬于

（）。

A.業主

B.勘察設計單位

C.承包人

D.建設環境

【答案】B

41、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問

題，商業銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警

機制，其中中長期預警機制為（）級，短期預警機制為（）級。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三

【答案】B

42、（2018年真題）下列不屬于市場風險的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.法律風險

D.商品風險

【答案】C

43、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會

Oo

A.呈水平狀態

B.變得陡

C.呈垂直狀態

D.變得平滑

【答案】B

44、商業銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分

析判斷至關重要。

A.高層人事安排

B.資本來源

C.子公司的經營情況

D.集團內關聯交易

【答案】D

45、金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭

寸造成損失的風險是（）o

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.國家風險

【答案】C

46、某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015

年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類

貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（）。

A.20.0%

B.60.0%

C.75.0%

D.100.0%

【答案】C

47、銀行機構的市場準入不包括（）。

A.機構準入

B.業務準入

C.風險機構準入

D.高級管理人員準入

【答案】C

48、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的事項不包括

（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.風險偏好與戰略規劃有機結合

C.向業務條線和分支機構傳導

D.內部控制和風險隔離

【答案】D

49、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷,

引起銀行部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應

的操作風險成因是（）。

A.違反內部流程

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件

【答案】D

50、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概

率事件

C.對風險管理的具體作用有限

D.無法將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

【答案】D

多選題（共20題）

1、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組

織架構應當能夠（）。

A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市

場風險報告

B.由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限

額的遵守情況

C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結

算和款項收付

D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立

E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突

【答案】BD

2、審慎經營類指標包括（）。

A.總資產凈回報率

B.資本充足率

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比

【答案】BCD

3、下列關于銀行賬簿利率風險管理的描述正確的有（）

A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20%

的銀行

B.利率預測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉折點

的預測

C.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法

D.監管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿

利率風險水平

E.銀行賬簿利率風險包括定價風險、基差風險、收益率曲線風險和

期權性風險

【答案】BD

4、下列各項屬于操作風險的有（）。

A.員工罷工

B.火災、恐怖襲擊

C.黑客攻擊、盜取密碼

D.內部人員信貸欺詐

E.賄賂、回扣、內部交易

【答案】ABCD

5、根據有關規定，在居民密集區進行強噪聲施工作業時，夜間作業

時間不得超過（），施工現場早晨作業時間不得早于6時。

A.20時

B.21時

C.22時

D.23時

【答案】C

6、通過出讓方式取得國有土地使用權，最高使用期限為40年的是

()。

A.居住用地

B.工業用地

C.商業、旅游、娛樂用地

D.科教文體衛用地

【答案】C

7、常見電線型號中，BLV是代表()。

A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線

B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線

C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線

D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線

【答案】C

8、資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。從該業務的流程來看

可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。其中后臺清

算需注意的操作風險點主要包括()。

A.因錄入錯誤而錯誤清算資金

B.交易定價模型或定價機制錯誤

C.因系統中斷而不能及時將資金清算到位

D.未履行監管部門所要求的強制性報告義務

E.未及時監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化

【答案】ACD

9、監管機構對銀行業金融機構進行審慎有效監管的主要目標有（）o

A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.增進市場信心

C.推動銀行業資產規模的快速增長

D.努力減少金融犯罪，維護金融穩定

E.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾

對現代金融的了解

【答案】ABD

10、固定成本是（）。

A.指在一定期間和一定的工程量范圍內，成本額不受工程量增減變

動的影響而相對固定的成本

B.指為施工準備、組織管理施工作業而發生的費用支出，這些設計

施工生產必須發生的

C.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和

D.指成本發生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用

【答案】A

H、商業銀行劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。

A.實施有效的市場風險管理

B.準確計量市場風險監管資本

C.建立管理會計系統

D.以公允價值計量銀行資產

E.真實反映銀行財務狀況

【答案】AB

12、我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方

法有()。

A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險

B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況

C.進行動態的、精確的流動性缺口管理

D.建立和運用資產負債管理信息系統

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計

【答案】BCD

13、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有

()。

A.內部交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.財務報表真實性差

D.系統性風險較低

E.風險識別和貸后監督難度較大

【答案】ABC

14、下列關于信用風險控制限額管理的說法，正確的有0。

A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高

債務承受額度

C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統一授信一分為三

步走

D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢

查一次

E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總