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富榮量化周觀察：大小盤風格近期有所收斂 國慶假期前的交易周，市場受長假影響投交情緒出現(xiàn)下降，該情況符合我們9月27日周觀察報告內(nèi)做出的判斷。在假期期間雖然外盤震蕩較大，但市場情緒消化極快，節(jié)后回來的首個交易日A股市場情緒比較樂觀，滬深300和上證50股指期貨處于升水狀態(tài)，大小盤風格近期有收斂的態(tài)勢。從節(jié)后首個交易日市場各寬基指數(shù)表現(xiàn)來看（如圖1）：上證指數(shù)上漲0.67%、滬深300指數(shù)上漲1.31%、上證50上漲1.85%、深證成指上漲0.73%、創(chuàng)業(yè)板指微跌0.04%、中證500下跌0.17%、中證1000小幅度上漲0.27%，科創(chuàng)板50表現(xiàn)最弱，最終下跌0.31%。從寬基指數(shù)的表現(xiàn)來看，節(jié)后市場大小盤風格繼續(xù)收斂，前期漲幅過快的中證500和中證1000繼續(xù)調(diào)整，而下跌過多的上證50與滬深300在消費行業(yè)帶領下繼續(xù)反彈。從行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)來看，收益率前5的行業(yè)：農(nóng)林牧漁（4.29%）、休閑服務（3.88%）、紡織服裝（3.12%）、非銀金融（2.88%）以及家用電器（2.82%），跌幅最大的行業(yè)為：公用事業(yè)（-1.78%）、采掘（-1.58%）、鋼鐵（-1.51%）、電氣設備（-1.36%）以及國防軍工（-1.22%）。圖1：各寬基指數(shù)以及行業(yè)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：wind從資金流動來看，節(jié)后首個交易日北向資金為凈流出狀態(tài)，合計流出25.72億，其中滬股通流出3.57億，深股通流出22.15億。滬深300、上證50股指期貨出現(xiàn)升水狀態(tài)，隱含波動率大幅度快速回落，節(jié)前的避險情緒釋放，或許未來1-2周市場的大小盤風格有繼續(xù)收斂的機會。圖2：期權市場隱含波動率數(shù)據(jù)來源：富榮基金量化組風險提示：1、本報告中的信息均來源于我們認為可靠的已公開資料和合作客戶的研究成果，但本公司及研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證本報告所包含的信息或建議在本報告發(fā)出后不會發(fā)生任何變更，且本報告僅反映發(fā)布時的資料、觀點和預測，可能在隨后會作出調(diào)整。2、本報告中的資

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