2022-2023年初級銀行從業資格之初級風險管理押題練習試題A卷含答案

單選題（共100題）1、下列關于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.資產負債率=(負債總額／資產總額)×100％B.有形凈值債務率=[負債總額／(股東權益-無形資產凈值)]×100％C.利息償付比率(利息保障倍數)=(稅前凈利潤+利息費用)／利息費用D.利息償付比率(利息保障倍數)=[(凈利潤+折舊+無形資產攤銷)+利息費用一所得稅]／利息費用【答案】D2、關于表外項目，說法錯誤的是（)。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的經濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現金暴露法計算D.商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B3、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確的是（）。A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D4、內部審計的主要內容不包括（）。A.經營管理的合規性及合規部門工作情況B.風險狀況及風險識別、計量、監測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況D.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造【答案】D5、商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險是指()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A6、()是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。A.會計資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B7、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D8、以下選項中，不屬于方差——協方差法的缺點的是（）。A.對于非線性產品估值準確性較低B.對于期權類產品，VaR值準確性較低C.計算效率較低D.結果解釋說明較難【答案】C9、下列關于商業銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是()。A.驗證應評估風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監管當局進行【答案】D10、（）是商業銀行和其利益相關群體保持密切聯系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A11、（2018年真題）下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統性風險D.風險規避可分為保險規避和非保險規避【答案】B12、關于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】A13、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性C.會計資料規范性D.財務報表檢查【答案】A14、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D15、（2018年真題）（）是商業銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內按規定匯率購買或出售一定數量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B16、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B17、商業銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守的原則不包括()。A.審慎評估法律和管制風險B.確保客戶信息的安全C.選擇資金較多的境外服務提供商D.選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家或地區監管當局已與我國銀行業監督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定【答案】C18、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C19、()是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.會計資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A20、在銀行監管實踐中，()貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產收益率【答案】C21、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調查工作的是（）。A.鄉人民政府B.鄉土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D22、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D23、風險監測是一個（）的過程。A.動態、連續B.靜態、連續C.動態、間斷D.靜態、間斷【答案】A24、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A25、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。A.技術和經濟B.重要和經濟C.技術和重要D.方案和經濟【答案】A26、下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.現金B.活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C27、事前質量控制指在正式施工前的質量控制，其控制重點是（）A.全面控制施工過程，重點工序質量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質量文件有檔案【答案】B28、（2018年真題）（）是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】C29、（2018年真題）按照商業銀行操作風險監管資本計量標準法的規定，私人銀行業務應屬于（）業務條線。A.資產管理B.公司金融C.代理服務D.零售銀行【答案】D30、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是()。A.價內期權和平價期權的內在價值為零B.賣權的執行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值C.買權的執行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值D.內在價值是指在期權存續期間，將期權履約執行所能獲得的收益或利潤【答案】A31、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代化信息技術共同作用的結果D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B32、下列關于銀行資產計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.存貸款業務通常采用攤余成本法計價【答案】A33、下列屬于流動性風險外部因素的是()。A.負債集中度高、來源不穩定B.經營戰略過于激進，導致資產負債期限結構嚴重不匹配C.流動性資產儲備不足造成流動性風險D.同業機構授信政策的變化，導致在銀行間市場上融資困難或融資成本提升【答案】D34、商業銀行通常將()看做對經濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發生任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業銀行的信心。A.戰略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D35、查封、預查封登記的申請人為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D36、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態/交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究/開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C37、一般來說，商業銀行規模越大，抵抗風險的能力（），商業銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C38、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.經濟資本也稱風險資本B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D39、橋架連接處應根據橋架規格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B40、2007年美國次貸危機引發了全球金融危機，此次危機的發生反映出各國金融監管存在的諸多問題，但不包括()。A.監管標準不一致導致監管套利B.金融監管標準過于寬松C.金融監管標準過于嚴苛D.金融監管制度建設未及時跟進金融創新的步伐【答案】C41、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B42、()是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C43、在分析單一法人客戶的非財務因素時，在管理層風險方面不需要關注的是（）。A.某機械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險公司客戶主管的素質【答案】B44、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業的資產規模B.企業的目標C.全面風險管理要素D.企業的各個層級【答案】A45、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D46、記錄正確是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數據要正確，用數字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規范標準規定的語言來替代D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】C47、（2021年真題）針對企業申請短期貸款，商業銀行對企業現金流量的分析應側重于（）A.企業正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A48、巴塞爾委員會根據()，把商業銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發生的范圍D.商業銀行的業務特征及誘發風險的原因【答案】D49、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D50、下列不屬于商業銀行風險管理發展階段的是()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C51、土地登記領導小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權市、縣【答案】B52、下列選項中，關于國別風險等級說法錯誤的是（）。A.國家或地區政體穩定，經濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力被稱為低國別風險B.某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失被稱為較低國別風險C.國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失被稱為較高國別風險D.某一國家或地區出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分被稱為高國別風險【答案】B53、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B54、新產品（業務）因市場價格的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規風險C.操作風險D.市場風險【答案】D55、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)。·A.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C56、（2018年真題）戰略風險的來源不包括（）。A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性B.商業銀行經營目標不能按時實現C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷D.為實現戰略目標所需要的資源匱乏【答案】B57、商業銀行同樣面臨諸如產品研發失敗、系統建設失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風險，描述的是（）。A.品牌風險B.項目風險C.行業風險D.競爭對手風險【答案】B58、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別的是（）。A.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”B.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失D.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂／好處協助騙貸【答案】B59、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來()進行滾動規劃。A.1年或兩年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】D60、（）是商業銀行的最高風險管理決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C61、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D62、假設某商業銀行存在負債敏感性缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.下降B.無法判斷C.上升D.不變【答案】A63、由于貸款組合的相關性，貸款組合的整體風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B64、在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.層次分析法【答案】B65、某企業2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產總額為180萬元，則該企業的資產回報率為()。A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】C66、（2018年真題）如果資產組合中各資產存在相關性，假設其他條件不變，當相關系數為（）時，風險分散效果較好。A.正B.負C.零D.不確定【答案】B67、下列法律法規或管理要求，不屬于我國商業銀行監事會履行職責的依據的是()A.本行章程B.《巴賽爾協議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業銀行資本管理辦法(試行)》【答案】B68、經濟資本的重要意義在于強調資本的(?)，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。A.有償占用B.風險溢價C.價格補償D.邊際收益【答案】A69、內部資本充足評估報告應涵蓋的主要內容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規劃D.壓力測試【答案】B70、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A71、在質量管理的PDCA循環中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D72、（2019年真題）計算總敞口頭寸比較激進的方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B73、根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B74、（2018年真題）下列不屬于柜面業務環節的是（）。A.賬戶開立B.現金存取款C.柜員管理D.評級授信【答案】D75、根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風險B.權責風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】B76、下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業盈虧系數B.行業產品產銷率C.行業銷售利潤率D.行業資本積累率【答案】A77、地役權是一種獨立的（），是指當事人按照合同約定利用他人的不動產，以提高自己不動產效益的權利。A.使役物權B.用益物權C.占有權D.利用權【答案】B78、土地權利經（）方可產生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權屬審核【答案】B79、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監管資本D.相應置信水平下的經濟資本【答案】B80、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發的風險。A.人員因素B.系統缺陷C.內部流程D.外部事件【答案】D81、進度統計是（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發現進度計劃執行發生偏差先兆或已發生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執行效果的主要手段，可以發現進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協調各專業間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】C82、下列不屬于銀行建立流動性應急機制主要原因的是（）。A.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性B.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性C.流動性應急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分D.流動性應急機制是滿足監管合規的重要條件【答案】C83、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A84、（2020年真題）下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B85、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質審查主義D.物的編成主義【答案】C86、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險【答案】A87、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D88、商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“()”的資產負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短【答案】C89、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C90、“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B91、根據國土資源部相關規定，對于采取租賃方式供應工業用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C92、下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D93、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C94、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險【答案】A95、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性C.會計資料規范性D.財務報表檢查【答案】A96、風險規避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C97、常用的市場風險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風險限額D.止損限額【答案】A98、在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C99、下列()產品線的B因子等于15%。A.公司金融B.零售銀行C.零售經紀D.商業銀行【答案】D100、（2018年真題）商業銀行的資產為1000億元，資產加權平均久期為3年；負債為900億元，負債加權平均久期為2．5年。根據久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。A.不變B.增強C.無法判斷D.減弱【答案】B多選題（共80題）1、目前，我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD2、各國政府及監管機構加強并深化銀行監管的原因有（）。A.銀行業為各行業廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動C.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的D.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益E.銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD3、商業銀行考查保證人的有效性時，應關注（）方面。A.保證人的資格B.保證人的財務實力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系E.保證人的法律責任【答案】ABCD4、有效的信用監測體系應實現的目標包括（）。A.識別貸款組合的信用風險B.監測對合同條款的遵守情況C.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類D.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢E.對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序【答案】BCD5、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者（）。A.違約風險的大小B.開戶后給商業銀行帶來潛在收益C.破產風險的大小D.壞賬風險的大小E.風險偏好【答案】AD6、下列屬于有效的聲譽風險管理體系內容的有（）。A.建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現B.利用自身的價值理念、道德規范影響合作伙伴、供應商和客戶C.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念D.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監管機構、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD7、（2022年7月真題）關于商業銀行資本管理和風險管理的關系，下列表述正確的有（）。A.資本管理在現代商業銀行風險管理中具有核心地位B.商業銀行應建立以資本約束為核心的風險管理體系C.商業銀行抵御風險的能力與其資本數量呈線性相關D.商業銀行的資本充足率水平越高越好E.商業銀行應促使資本管理和風險管理實現有機融合【答案】AB8、下列對商業銀行聲譽風險管理的表述中,正確的有()。A.所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素B.聲譽風險是一種多維的風險C.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術的綜合能力體現D.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測E.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽【答案】ABC9、以下不屬于DSY-6MPa電動試壓泵性能參數的是（）。A.額定壓力B.功率C.流速D.頻率【答案】C10、土地登記簿記載的權利人不同意更正的，利害關系人可以申請（）。A.更正登記B.異議登記C.預告登記D.查封登記【答案】B11、如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括（）。A.流動性風險B.市場風險C.戰略風險D.國別風險E.信用風險【答案】AB12、商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響，包括()。A.微觀經濟因素B.宏觀經濟因素C.行業風險D.聲譽風險E.區域風險【答案】BC13、下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有()。A.能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.能夠減少進入新市場的阻礙D.能夠吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力E.能夠完全避免風險事件和未來損失【答案】ABCD14、決定商業銀行風險承擔能力的有()。A.資本充足率水平B.風險管理水平C.資產管理水平D.負債管理水平E.資產負債管理水平【答案】AB15、商業銀行貸款擔保方式主要有()。A.保證B.抵押C.質押D.留置E.定金【答案】ABCD16、主要施工管理計劃包括（）。A.綠色施工管理計劃B.質量管理計劃C.安全管理計劃D.防火保安管理計劃E.安全管理計劃【答案】BC17、在戰略風險評估中，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，包括（）。A.整體經濟指標B.利率變化及預期C.戰略風險的影響效果D.信用風險參數E.風險發生的可能性【答案】ABD18、戰略風險是指()，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。A.經營決策錯誤B.決策執行不當C.對行業變化束手無策D.監管不力E.解決爭議問題【答案】ABC19、風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有（）。A.了解機構B.準備風險為本的現場檢查C.對監管結果匯總報告D.實施風險為本的現場檢查并確定評級E.監管措施、效果評價和持續的非現場監測【答案】ABD20、商業銀行資本發揮的作用主要體現在（）。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統的穩定性D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABCD21、商業銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）。A.對成員企業分別授信，單獨管理并進行匯總B.了解集團內部重大的資金流向以及應收、應付款項C.分析企業集團內部的關聯關系D.及時收集、調查核實企業集團內客戶及其關聯方的授信信息E.識別企業集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD22、美國行為科學家麥格雷戈提出了”（）”。A.理論-理論B.理論-F理論C.I理論-L理論D.X理論-Y理論【答案】D23、下列選項中，關于貸款風險遷徙指標計算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】ACD24、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業因素D.地區因素E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD25、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括()。A.金融市場業務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬戶利率風險分析D.反映具體業務組合風險狀況的報告E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】D26、下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）。A.商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架B.商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件C.商業銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩健標準D.商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序E.任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據【答案】ABCD27、經濟資本對商業銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。A.經濟資本有助于商業銀行提高風險管理水平B.經濟資本應與商業銀行的整體風險水平成反比C.商業銀行會計資本的數量應該不大于經濟資本的數量D.經濟資本是銀行為未來資產的非預期損失而持有的資本金E.經濟資本有助于商業銀行制度科學的業績評估體系【答案】AD28、行業風險預警中經濟周期因素主要作用有（）。A.分析宏觀周期與行業周期的相關性B.判斷宏觀經濟所處階段C.影響某行業資金供給D.判斷行業自身的周期性E.影響出口企業產品出口【答案】ABD29、商業銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD30、商業銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）。A.對成員企業分別授信，單獨管理并進行匯總B.了解集團內部重大的資金流向以及應收、應付款項C.分析企業集團內部的關聯關系D.及時收集、調查核實企業集團內客戶及其關聯方的授信信息E.識別企業集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD31、商業銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（）。A.計算資產組合可能產生的最高收益B.識別和管理“尾部”風險對模型假設進行評估C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證D.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失E.協助銀行制定改進措施【答案】B32、根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為()。A.內部數據B.外部數據C.中間計量數據D.組合結果數據E.歷史數據【答案】AB33、巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有（）。A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法C.銀行的資本充足率應該達到12.5%D.銀行應該連續三年盈利E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統【答案】AB34、國家風險主權評級的實質是對中央政府作為債務人履行償債責任的意愿與能力的一種判斷。其作用主要體現在()。A.能夠反映該國的違約損失率水平B.決定一個國家違約風險暴露的具體情況C.能夠影響一個國家國際資本的流向D.決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本E.在很大程度上影響了這一個國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本【答案】CD35、商業銀行風險管理信息系統的理解正確的是（）。A.風險信息各業務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點B.風險管理信息系統需要從內部和外部獲得信息數據C.風險管理信息系統必須確保采取一種顯而易見的方式來區分系統“真實的”和交易人員“假設的”分析操作D.風險信息管理系統是商業銀行核心“無形資產”E.風險管理信息系統可以制約數據的特性【答案】ABCD36、根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，通常將商業銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業銀行面臨的風險。A.信用風險B.操作風險C.擔保風險D.聲譽風險E.金融風險【答案】C37、下列屬于行業經營風險因素的有（）。A.產業成熟度B.市場供求C.產業依賴度D.行業盈虧系數E.銷售利潤率【答案】ABC38、遠期匯率的決定因素包括()。A.兩種貨幣之間的利率差B.金額C.期限D.即期匯率E.商品價格【答案】ACD39、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產的內在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發生更大的損失D.資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC40、在戰略風險評估中,應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數E.公司的整體戰略【答案】ABD41、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.根據經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數B.利用歷史數據進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關變量代入函數式算出數值，作為決策是否貸款的標準D.在使用模型的過程中，不斷根據新獲得的數據對模型進行修正E.不斷利用數字模擬對模型進行壓力測試和修正【答案】ABC42、下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規劃B.從投訴和批評中積累早期預警經驗C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶/公眾的透明度E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之一【答案】ABCD43、關于同業拆借，敘述不正確的有()。A.拆借雙方僅限于商業銀行B.拆入資金只能用于發放流動資金貸款C.拆借利率由中央銀行預先規定D.隔夜拆借一般不需要抵押E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足【答案】ABC44、對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法有()。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避E.風險補償【答案】CD45、客戶違約給商業銀行帶來的損失包括（）。A.經營損失B.經濟損失C.隱性損失D.會計損失E.聲譽損失【答案】BD46、土地登記代理人和代理機構違規執業的法律責任范圍不包括（）。A.社會責任B.民事責任C.刑事責任D.行政責任【答案】A47、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容有()。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.向業務條線和分支機構傳導D.風險限額設定E.持續地監測與報告【答案】ABC48、國家風險暴露包含（）。A.經營環境惡化B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件情景D.國家信用風險暴露E.政策法規變化【答案】BCD49、為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業務部門的業績。A.經濟增加值(EVA)B.資本充足率(CAR)C.資產收益率(ROA)D.經風險調整的收益率(RAROC)E.風險價值(VaR)【答案】AD50、商業銀行戰略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰略規劃和實施方案，其中的戰略規劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經營管理的規范【答案】ACD51、有效的信用風險監測體系應實現的目標有（）。A.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類B.監測對合同條款的遵守情況C.確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢D.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序E.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢【答案】ABCD52、商業銀行通常可以采用下列()手段管理信用風險。A.限額管理B.加強貸后管理C.配置經濟成本D.資產證券化及信用衍生產品E.加強信貸審批【答案】ABD53、流動性比率/指標法是各國監管部門和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產的比率D.總資產報酬率E.易變負債與總資產的比率【答案】ABC54、下列關于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術對操作風險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度【答案】C55、盈利能力比率主要有()。A.銷售毛利率B.銷售凈利率C.資產負債率D.總資產周轉率E.凈資產收益率【答案】AB56、下列屬于商業銀行核心一級資本的有（）。A.優先股B.資本公積C.損失準備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股【答案】BD57、資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB58、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業文化B.制定與業務戰略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風險管理氛圍D.規避監管，在內部解決問題E.商業銀行內部追求盈利高于控制風險【答案】ABC59、下列關于戰略風險管理的說法，正確的有()A.強化內部控制系統和信息B.有助于將風險挑戰轉變為成長機會C.不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險D.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本E.減少法律爭議/訴訟事件【答案】ABD60、流動性風險是()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險B.匯率風險C.操作風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ACD61、風險偏好指標選取需要體現()。A.全面性B.公平性C.公開性D.公正性E.重要性【答案】A62、按照執行價格劃分，期權可以分為()。A.美式期權B.歐式期權C.價內期權D.平價期權E.價外期權【答案】CD63、土地使用權的申報以（）為單位組織進行。A.市、縣B.轄區C.街坊D.宗地【答案】A64、當前提倡技能環保和綠色施工，所以技術交底時要注意（）。A.保護好作業環境B.環保要求C.妥善處理作業中產生的固體廢棄物D.防止廢氣、噪聲、強光的污染E.做好施工安全設施【答案】ABCD65、常用的事后控制方法有（）。A.風險轉移B.風險定價C.風險資本重新分配D.風險緩釋E.提高風險資本水平【答案】ACD66、人力資源計劃中應解決