2022年初級銀行從業資格之初級風險管理基礎試題庫和答案要點單選題（共100題）1、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C2、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C3、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D4、某企業2015年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C5、下列關于商業銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應能夠激勵商業銀行的董事會和管理層一致追求符合商業銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業銀行有效管控風險，實現持續健康發展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業銀行破產C.商業銀行公司治理應建立、健全以監事會為核心的監督機制D.商業銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B6、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是（）。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A7、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C8、某商業銀行由X、Y兩個核心業務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業務部門配置的經濟資本分別為（??）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C9、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C10、國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（）。A.風險資本回報率B.風險資產回報率C.風險調整資產回報率D.風險調整資產收益率【答案】D11、用聲級計測定噪聲時，選點在房間中心離地面高度（）。A.1.1m處B.1.2m處C.1.3m處D.1.4m處【答案】B12、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是()。A.符合標準的微型和小型企業的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D13、關于以下銀行資本監管的說法中，不正確的是（）。A.監管實踐中，對資本充足率的監管不應該作為監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的依據B.國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原因C.在現代銀行體系中，對各類銀行提出統一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭D.資本監管是銀行宏觀審慎監管的核心【答案】A14、（2018年真題）監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.非現場監測和現場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A15、下列關于不良資產清收處置的說法中，錯誤的是()。A.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債B.按照是否采用法律手段，清收可分為常規催收、依法收貸等C.按照對于債務人資產等處置的方式，處置可分為處置抵(質)押物、以物抵債及抵債資產處置、破產清算等D.不良貸款清收是指不良貸款本息以非貨幣資金凈收回【答案】D16、商業銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監督制衡機制B.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系【答案】A17、關于風險管理與商業銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求【答案】C18、在單一客戶授信限額管理中，商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B19、公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是()的責任。A.風險管理部門B.監事會C.高級管理層D.業務管理部門【答案】C20、（2018年真題）（）是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。A.法律風險B.戰略風險C.合規風險D.國別風險【答案】B21、某銀行流動性資產余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D22、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B23、國有建設用地使用權作價出資（入股）是國家為了支持國有企業改革和發展，進一步推行______，對改制的國有企業涉及的______進行資產處置的一種方式。（）A.土地有償使用制度；出讓國有建設用地使用權B.土地無償使用制度；劃撥國有建設用地使用權C.土地有償使用制度；劃撥國有建設用地使用權D.土地無償使用制度；出撥國有建設用地使用權【答案】C24、風險偏好和風險戰略應由()審批。A.監事會B.風險管理委員會C.董事會D.股東大會【答案】C25、對于我國多數商業銀行而言，開發風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握C.計算機系統無法支持復雜的模型運算D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障【答案】D26、借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的()。A.關注B.次級C.可疑D.損失【答案】C27、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估內容的是（）：A.風險評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規劃【答案】B28、若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D29、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失)÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失)÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失)÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失)÷收益【答案】A30、工序未執行施工操作規程，無證上崗引起的質量事故屬于（）。A.操作責任事故B.指導責任事故C.一般質量事故D.嚴重質量問題【答案】B31、如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C32、（）是商業銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預期收益率【答案】C33、下面關于區域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內，實施區域風險限額管理是有必要的【答案】D34、下列不屬于信貸審批原則的是()。A.職責分離原則B.統一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A35、ZETA信用風險分析模型中用來衡量償債能力的指標是（）。A.息稅前利潤/總利息支出B.流動資產/流動負債C.留存收益/總資產D.普通股/總資本【答案】A36、商業銀行從同業機構交易對手獲得的資金占總負債的比例指的是()。A.流動性比例B.核心負債比例C.凈穩定資金比例D.同業市場負債比例【答案】D37、國土資源行政主管部門發現土地登記簿記載的事項確有錯誤的，應當（）進行更正登記。A.報經人民政府批準后B.依法直接C.通知土地權利人D.通知土地權利人，并由土地權利人提出申請【答案】A38、（2018年真題）（）是審慎監管的核心。A.資本監管B.風險監管C.管理人員監管D.運營監管【答案】A39、核心負債比率中核心負債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發行債券B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發行債券C.活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發行債券【答案】A40、商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B41、關于劃撥國有土地使用權的法律特征，下列說法不正確的是（）。A.劃撥國有土地使用權的取得受范圍限制B.劃撥國有土地使用權一般沒有明確的時間期限C.城鎮范圍內的使用權人應繳納土地使用稅D.劃撥國有土地使用權是以政府行為而獲得的權利【答案】D42、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是()。A.符合標準的微型和小型企業的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D43、內部欺詐是指（）。A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B44、風險識別包括（）環節。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險【答案】A45、風險管理部門在()的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作。A.股東大會B.董事會C.監事會D.首席風險官【答案】D46、從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息的風險數據是（）。A.內部數據B.外部數據C.一手數據D.二手數據【答案】A47、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C48、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據年代背景和一國監管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D49、對于商業銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（）。A.動產留置B.不動產抵押C.外資企業連帶責任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A50、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經濟資本配置限制高風險業務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D51、垂直風管的支架，間距應小于等于（）m，每支垂直風管的支架不少于（）個。A.33B.32C.23D.22【答案】B52、商業銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰略風險管理是否有效實施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B53、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業風險分析的內容的是()。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業競爭力及替代性分析C.行業的成本及盈利性分析D.行業監管政策和有關環境分析【答案】A54、以下關于商業銀行國家風險限額管理的表述，不恰當的是（）。A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理【答案】D55、（2018年真題）有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.系統性風險較高D.風險監控難度較小【答案】D56、商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C57、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B58、在市場風險管理實踐中，商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A59、用來衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外匯敞口分析【答案】D60、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B61、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C62、最常見的資產負債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致【答案】A63、（2019年真題）商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B64、下列關于我國商業銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C65、（2019年真題）在商業銀行經營管理活動中，風險管理始終是由（）來推動并承擔最終風險責任的。A.代表公司利益的監事會B.代表資本利益的股東大會C.代表公司利益的理事會D.代表資本利益的董事會【答案】D66、如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定【答案】B67、巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、其他可在市場上交易的證券、商業銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產。下列不屬于流動性最差的資產的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產D.存在嚴重問題的信貸資產【答案】C68、商業銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D69、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關重要的因素是()。A.資本金規模和商業銀行的風險管理水平B.資產總規模和商業銀行的風險管理水平C.資產總規模和商業銀行的獲利水平D.資本金規模和商業銀行的獲利水平【答案】A70、某商業銀行在發放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規避【答案】C71、關于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】A72、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()是根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.三者均【答案】A73、下列土地變更登記需要報經人民政府審批的有（）。A.國家授權經營國有土地使用權設定登記B.土地使用權出租設定登記C.土地使用權出租權的變更登記D.劃撥國有土地使用權變更登記E.集體土地使用權抵押權的設定登記【答案】A74、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D75、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D76、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。A.從下至上B.從上至下C.自內至外D.自外至內【答案】B77、（2018年真題）央行對商業銀行實施宏觀審慎監管（MPA）的核心工具是（）。A.內部控制B.公司治理C.資本監管D.信息披露【答案】C78、若其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的說法，正確的是()。A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B79、下列屬于商業銀行風險管理戰略內容的是(?)。A.戰略目標和戰略方式B.戰略目標和實現路徑C.戰略目標和實現方式D.戰略目標和戰略管理【答案】B80、甲銀行向乙企業承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現乙企業已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C81、以下關于久期的論述，正確的是(?)。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要具體分析【答案】A82、商業銀行應當定期、及時向（）報告國別風險情況。A.董事會和監事會B.監事會和高級管理層C.董事會和風險管理部門D.董事會和高級管理層【答案】D83、下列選項中，關于《商業銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B84、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予()的權重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A85、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理箱控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A86、客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務損失B.正常損失和非正常損失C.實際損失和理論損失D.經濟損失和會計損失【答案】D87、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關【答案】A88、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D89、（）的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行風險管理的主導策略。A.風險轉移B.風險規避C.風險分散D.風險補償【答案】B90、2018年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C91、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受（）的監督。A.中央銀行B.政府或其授權機構C.行業協會D.評級機構【答案】B92、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產規模盲目擴張C.監管不到位D.銀行業務創新不足【答案】B93、下列不屬于戰略風險流程的是()。A.戰略風險識別B.外部審計C.戰略風險評估D.監測和報告【答案】B94、集中型風險管理部門所需的主要專業技能中，（）是商業銀行核心競爭力的重要體現。A.風險監控和分析能力B.數量分析能力C.價格核準能力D.模型創建能力【答案】C95、合格循環零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A96、銀監會公布的風險監管核心指標不包括()。A.風險水平B.風險遷徙C.風險抵補D.風險價值【答案】D97、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統B.中壓系統C.高壓系統D.超高壓系統【答案】A98、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監測B.事前控制C.風險計量D.事中控制【答案】B99、風險識別包括（）兩個環節。A.感知風險和檢測風險B.計量風險和分析風險C.感知風險和分析風險D.計量風險和監控風險【答案】C100、（2018年真題）在商業銀行國別風險管理中，借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險，被稱為（）。A.傳染風險B.外匯風險C.轉移風險D.政治風險【答案】C多選題（共50題）1、個人住房按揭貸款的風險分析主要關注()。A.經銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.借款人的經濟狀況變動風險E.抵押權實現困難的風險【答案】ABCD2、使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專家判斷法B.歷史違約經驗C.統計模型D.外部評級映射E.情景模擬法【答案】BCD3、市場風險計量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響D.主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.忽略了與期權有關的頭寸在收人敏感性方面的差異【答案】ABCD4、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮的因素方面，屬于與借款人有關的因素是（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期E.宏觀經濟政策【答案】ABC5、變動成本是（）。A.指在一定期間和一定的工程量范圍內，成本額不受工程量增減變動的影響而相對固定的成本B.指為施工準備、組織管理施工作業而發生的費用支出，這些設計施工生產必須發生的C.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和D.指成本發生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用【答案】D6、市場風險存在于銀行的交易和非交易業務中，包括()。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險E.信用風險【答案】ABCD7、銀行風險管理流程包括的環節有（）。A.風險計量B.風險識別C.風險監測D.風險控制E.風險補償【答案】ABCD8、在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有（）。A.黃金B.美元現金C.我國商業銀行發行的債券D.評級為AA-的國家發行的債券E.銀行存單【答案】ABCD9、滑輪的分類，按使用方法分有（）。A.定滑輪和動滑輪B.定滑輪、動滑輪以及動、定滑輪組成的滑輪組C.導向滑輪和平衡滑輪D.硬質滑輪和鋼滑輪【答案】B10、良好的銀行公司治理的特征包括()。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.對經營中各種風險有充分的認識和衡量C.完善內部控制和風險管理體系D.科學的激勵約束機制E.建立良好的控制結構和具體控制措施【答案】ACD11、下列屬于行業經營風險因素的有（）。A.產業成熟度B.市場供求C.產業依賴度D.行業盈虧系數E.銷售利潤率【答案】ABC12、以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發生前進行的有f)。A.風險轉移B.風險規避C.風險對沖D.風險分散E.風險補償【答案】ABCD13、以下（）屬于個人零售貸款。A.汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.個人住宅抵押貸款D.助學貸款E.個人經營貸款【答案】ABD14、商業銀行應當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數量和資質C.信息科技系統訪問權限D.專門的信息系統建設E.商業銀行內部信息渠道【答案】ABCD15、土地登記代理人和代理機構違規執業的法律責任范圍不包括（）。A.社會責任B.民事責任C.刑事責任D.行政責任【答案】A16、銀行監管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質論B.利益沖突論C.債權保護論D.銀行風險論E.適度競爭論【答案】ABCD17、商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用【答案】AB18、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括A.風險狀況B.損失事件C.誘因及對策D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD19、下列屬于操作風險的關鍵鳳險指標的是()。A.從業年限B.系統數量C.地區數量D.交易量E.產品復雜程度【答案】CD20、以下屬于主要金融交易產品的有()。A.即期B.遠期C.期貨D.互換E.期權【答案】ABCD21、我國大部分商業銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，存在許多薄弱環節，主要表現在(?)。A.商業銀行的所有權和經營權的分離和制衡機制還有待完善B.內部控制的組織架構已經形成C.內部控制的管理水平有待提高D.內部控制監督及評價的及時性和有效性亟待提高E.內部控制評價體系已經完善【答案】ACD22、我國銀行監督領域所依托的主要法律包括()。A.《商業銀行法>B.《行政許可法》C.《中國人民銀行法》D.《巴塞爾新資本協議》E.《銀行業監督管理法》【答案】ABC23、在業務外包管理活動中，高級管理層管理的內容包括()。A.負責制定外包戰略發展規劃B.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度C.定期審閱本機構外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監督E.負責執行外包管理的政策、操作流程和內控制度【答案】ABD24、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括（）。A.厭惡風險B.偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數D.偏好風險E.風險中性【答案】ABC25、商業銀行的預期損失主要由（）來彌補和吸收。A.購買保險B.計提損失準備金C.沖減經營利潤D.變現資產E.計提資本金【答案】BC26、某企業購人一臺設備，價款為20000元，增值稅額為3400元，使用年限為8年。根據企業會計準則及其相關規定。該設備的實際成本為（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A27、我國商業銀行監管當局提出的商業銀行公司治理要求的主要內容包括()。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監事會為核心的監督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD28、關于信用風險，下列說法正確的有（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險B.對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業務中D.信用風險觀察數據多且易獲取，具有明顯的系統性風險特征E.信用風險是商業銀行最復雜的風險種類【答案】ABC29、下列屬于商業銀行流動性風險的原則是（）。A.保障性B.流動性C.安全性D.盈利性E.競爭性【答案】BCD30、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突【答案】BD31、當土地登記簿記載的事項有誤或有遺漏時，由土地權利人和利害關系人申請更正原登記內容的土地登記稱為（）。A.預告登記B.變更登記C.注銷登記D.更正登記【答案】D32、下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。A.在到期日管理中，銀行需要控制資產的到期日結構，特別是控制與負債的期限錯配程度B.流動性的到期日管理常常用來應對中長期的結構性流動性風險C.短期資產具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率D.活期存款和現金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風險取向以風險容忍度等方式公布出來，在銀行內部取得共識【答案】ABCD33、下列關于資本作用的說法，正確的有()。A.商業銀行資本是商業銀行發放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一B.在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源C.在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能D.在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用E.現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的【答案】AC34、交底時安全方面不包括（）A.要在豎井每個門口設警戒標志，提醒安全作業不要跌入井道內B.電纜盤的架設要穩固C.核對每盤重量是否被施工升降梯所允許承載D.電纜盤滾動搬運要平穩減速進行，防止碾壓傷人【答案】D35、關于商業銀行戰略與風險管理關系的表述，正確的有（）A