2022年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、ZSTP15的額定動作溫度為（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A2、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A3、馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為()，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C4、商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。A.因果關系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A5、（2018年真題）抵押權證、房產證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B6、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失，據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B7、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系A.監事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B8、（2018年真題）下列關于風險限額監測的說法中，錯誤的是（）。A.限額監測是為了檢查銀行的經營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現象B.限額監測的范圍應該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業務的限額C.限額監測作為風險監測的一部分，由董事會負責，并定期發布監測報告D.如果經營部門認為限額已不能滿足業務發展而需要調整，應正式提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調整，則重新測算限額和經濟資本，并在所授權限內對限額進行修正，超出授權的要提交上一級風險管理部門【答案】C9、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失，據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B10、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權人，國家B.債務人，債權人C.債權人所在國的行為，國家D.債務人所在國的行為，債權人【答案】D11、關于劃撥國有土地使用權的法律特征，下列說法不正確的是（）。A.劃撥國有土地使用權的取得受范圍限制B.劃撥國有土地使用權一般沒有明確的時間期限C.城鎮范圍內的使用權人應繳納土地使用稅D.劃撥國有土地使用權是以政府行為而獲得的權利【答案】D12、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入距到期日還有半年的債券B.賣出永久債券C.買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】D13、下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D14、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C15、高級管理層所需要的風險報告是（）。A.具體頭寸報告B.整體風險報告C.最佳避險報告D.詳細客戶報告【答案】B16、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結果C.情景分析結果D.重要的模型假設和參數【答案】C17、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C18、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額X100%B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民市各項存款期末余額X100%C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心期末余額X100%D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產X100%【答案】D19、商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，用于轉移操作風險，常見的外包工作不包括（）。A.業務連續性管理計劃B.技術外包C.業務營銷外包D.程序外包【答案】A20、中央銀行可以通過發行中央銀行票據和()從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據到期和()為市場注入流動性。A.正回購；正回購B.逆回購；逆回購C.正回購：逆回購D.逆回購；正回購【答案】C21、不屬于情景分析應遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態性【答案】A22、某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D23、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（）屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長B.交易不公開C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動【答案】A24、()被定義為未來結果出現收益或損失的()。A.保險；確定性B.風險；不確定性C.保險；不確定性D.風險；確定性【答案】B25、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約B.抵押權益實現困難C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C26、（2018年真題）下列關于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2012年中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監管要求比率之上C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風險加權資產D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風險加權資產+8×市場風險資本要求）【答案】A27、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B28、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內期限錯配金額等于（）。A.資產方的資金流入加負債方的資金流出B.資產方的資金流入減負債方的資金流出C.資產方的資金流入乘負債方的資金流出D.資產方的資金流入除負債方的資金流出【答案】B29、下列不是商業銀行通常運用的風險管理策略的是（）。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避【答案】A30、商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的因素不包括（）。A.工作人員的專業水平和經驗B.定價、估值和市場風險計量系統C.業務經營部門的未來預期業績D.自身業務性質、規模和復雜程度【答案】C31、（2018年真題）根據商業銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述中，恰當的是（）。A.風險管理能力有限的商業銀行可以將風險識別、計量、監測和控制的職能外包B.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立C.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執行D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任【答案】B32、()是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現金流法【答案】A33、按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C34、當資金剩余額與總資產之比小于(?)，甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況給予高度重視。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B35、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失)÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失)÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失)÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失)÷收益【答案】A36、()是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰略風險D.法律風險【答案】C37、在工程量清單計價中，分部分項工程綜合單價的組成包括（）。A.人工費+材料費+施工機械使用費+規費+企業管理費B.人工費+材料費+施工機械使用費+稅金+企業管理費C.人工費+材料費十施工機械使用費+規費一+利潤D.人工費+材料費+施工機械使用費+利潤+企業管理費【答案】D38、（2018年真題）我國規定，商業銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A39、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關于恐怖融資表述最不恰當的是（）。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發展的基礎C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C40、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產組合的預期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B41、下列關于財務比率的表述，正確的是(?)。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A42、根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計入所有者權益的資產是（）。A.持有到期的投資B.持有待售類資產C.貸款D.應收款【答案】B43、某商業銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B44、《中華人民共和國銀行業監督管理法》明確規定，銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C45、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C46、（2021年真題）針對企業申請短期貸款，商業銀行對企業現金流量的分析應側重于（）A.企業正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A47、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式【答案】B48、下列關于銀行資產計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.存貸款業務通常采用攤余成本法計價【答案】A49、下列()不屬于全面風險管理模式所體現的風險管理理念和方法。A.全面的風險管理范圍B.區域的風險管理體系C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】B50、一個債務人只能有（）客戶信用評級，同一債務人的不同交易可能會有（）債項評級。A.一個；一個B.多個；多個C.一個；多個D.多個；一個【答案】C51、方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（）。A.方差一協方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B52、下列選項中，（）是最具流動性的資產。A.現金B.票據C.股票D.貸款【答案】A53、（）是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A54、要明確技術交底的責任，責任人員不包括（）。A.項目技術負責人B.業主C.作業隊長D.作業班組長【答案】B55、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。A.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備B.根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備C.針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險計提的準備D.在利潤分配中計提的一般風險準備【答案】A56、（2020年真題）我國商業銀行應按照（商業銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C57、商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合所具有的對沖特性進行風險對沖是指()。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C58、（2021年真題）某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.系統缺陷C.人員因素D.內部流程【答案】D59、以下指標中（）數值越高說明商業銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產與總資產的比率【答案】C60、操作風險報告的主要內容不包括（）。A.信息系統B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A61、現行最全面、最集中規定土地登記程序的文件是（）。A.《土地登記辦法》B.《確定土地所有權和使用權的若干規定》C.《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》D.《土地權屬爭議調查處理辦法》【答案】A62、（2018年真題）國內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.無資格提供擔保C.有資格提供擔保D.經銀行同意即可提供擔保【答案】B63、銀行風險監管的()是指通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A64、因處分抵押財產涉及國有土地使用權轉讓的，申請人不包括（）。A.抵押人B.土地所有者C.抵押權人D.受讓人【答案】B65、()通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理總監【答案】A66、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A67、下列關于銀行資產計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.存貸款業務通常采用攤余成本法計價【答案】A68、商業銀行絕大多數流動性危機的根源都在于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.宏觀經濟背景的惡化D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D69、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經濟計量學理論D.資產組合理論【答案】B70、（2020年真題）《商業銀行資本管理辦法（試行）》對國內系統重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A71、商業銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A.內部審計機構B.外部審計機構C.市場風險承擔部門D.市場風險管理部門【答案】D72、目前普遍認為有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業網點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經驗【答案】A73、A銀行的總資產為800億元，總負債為600億元，核心存款為200億元，應收存款為40億元，現金頭寸為160億元，則該銀行的現金頭寸指標等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C74、下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱【答案】C75、當資金來源()資金使用時，出現資金“剩余”，表明商業銀行擁有一個“流動性緩沖器”。A.小于B.等于C.大于D.不確定【答案】C76、下列不屬于商業銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風險計量和監測機制D.人員安全【答案】C77、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。A.外匯交易風險B.外匯結構性風險C.折算風險D.利率風險【答案】B78、下列不屬于中國銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監事和高級管理人的權利、義務【答案】B79、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A80、對于我國多數商業銀行而言，開發風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握C.計算機系統無法支持復雜的模型運算D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障【答案】D81、下列關于商業銀行風險文化的描述，錯誤的是（）。A.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成B.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正C.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的D.商業銀行應當將風險管理理論固化到規章制度并輔之以合規和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化【答案】A82、（2018年真題）下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估、監測和控制聲譽風險D.征詢最大多數員工的意見和建議【答案】D83、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式【答案】B84、戰略風險管理的基本做法不包括（）。A.強化內部控制系統和流程B.明確董事會和高級管理層的責任C.建立清晰的戰略風險管理流程D.采取恰當的戰略風險管理辦法【答案】A85、風管連接處嚴密度合格標準為中壓風管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D86、核心負債比例是指中長期較為穩定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日（）個月以上（含）的定期存款和發行債券，以及活期存款中的穩定部分。A.1B.2C.3D.4【答案】C87、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】A88、如果商業銀行的流動性需求和流動性來派之間出現了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A89、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D90、下列不屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產品成熟度【答案】A91、某商業銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B92、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B93、核心負債比例是指中長期較為穩定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日（）個月以上（含）的定期存款和發行債券，以及活期存款中的穩定部分。A.1B.2C.3D.4【答案】C94、下列風管材質中，不屬于金屬風管的是（）。A.普通鋼板B.鋁板C.不銹鋼板D.玻璃鋼【答案】D95、以下不屬于與借款人有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D96、（）業務是最容易引起操作風險的業務環節。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A97、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】A98、（2018年真題）在商業銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量金融資產的價格對（）因素的敏感度。A.股票價格B.匯率C.商品價格D.利率【答案】D99、以下關于風險對沖的說法，不正確的是()。A.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風險對沖不能應用于信用風險管理領域C.自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖D.通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，可以沖銷標的資產潛在損失【答案】B100、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.賬面資本是銀行資本金的靜態反映，反映了銀行實際擁有的資本水平B.經濟資本在數額上與非預期損失相等C.監管資本是監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D多選題（共50題）1、（2022年7月真題）商業銀行發生聲譽風險可能造成的后果是（）A.引發信用風險、流動性風險、法律風險B.由造成聲譽事件的員工承擔風險責任C.對于銀行董事會和高管層產生不利影響D.對于銀行業務開展產生不利影響E.面臨監管處罰【答案】ACD2、下列屬于巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵守的原則有（）。A.董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則B.董事會應當監督高級管理層執行董事會政策C.公司治理應維護股東的權利D.商業銀行應保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應了解商業銀行的運營架構【答案】ABD3、在融資集中度的管理中，最大十家同業融入比例是（）與總負債的比率。A.同業存放B.同業拆借C.賣出回購款項D.最大十家存款客戶存款合計E.最大十家同業機構交易對手同業拆借【答案】AC4、商業銀行的風險對沖策略是用于管理（）。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.市場風險E.國別風險【答案】AD5、保證法律責任一般包括（）。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC6、柴油發電機周圍（）m內不得使用火爐火噴燈，不得存放易燃物。A.6B.5C.4D.7【答案】C7、在流動性應急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的內容包括（）。A.緊急情況下的對內對外溝通聯系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責分工E.不同溝通重點的轉變【答案】ABCD8、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下，為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括（）。A.制定戰略性的危機溝通機制B.提高解決問題的能力C.危機現場處理D.提高發言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD9、在資產負債風險管理階段中出現的重要分析手段有()。A.定量分析B.實證分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C10、市場約束的參與方除了銀行監管部門以外，還包括（）。A.其他債權人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介機構E.銀行業協會【答案】ABCD11、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的敘述，正確的有()。A.市場利率不變，銀行整體價值不變B.市場利率下降，銀行整體價值減少C.市場利率下降，銀行整體價值增加D.市場利率上升，銀行整體價值增加E.市場利率上升，銀行整體價值減少【答案】AC12、柜面業務范圍廣泛，包括（）。A.存取款B.會計核算C.現金庫箱D.賬戶管理E.票據憑證審核【答案】ABCD13、費用本質上是企業資源的流出，是資產的耗費，其目的是為了（）。A.取得收人B.減低成本C.增加權益D.減少負債【答案】A14、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責任制，劃分區域，明確管理負責人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現場不隨意堆垃圾，要按規劃地點分類堆放，定期處理，并按規定分類清理【答案】A15、商業銀行的風險暴露分類有（）。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類E.股權類【答案】ABCD16、有效的信用風險監測體系應實現的目標有（）。A.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類B.監測對合同條款的遵守情況C.確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢D.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序E.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢【答案】ABCD17、風險監管是一種()的監管模式。A.計劃性強B.計劃性弱C.目標明確D.提高效率E.節省資源【答案】ACD18、商業銀行信用風險計量經歷了()三個主要發展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD19、下列屬于流動性風險預警融資指標的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產質量E.融資成本上升【答案】B20、下列屬于國際會計準則對金融資產劃分優點的有()。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關系【答案】ABD21、清除殘余燃料的方法：清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A22、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調整貸款利率C.增加控制措施D.調整信貸產品E.調整信貸業務的期限【答案】ABCD23、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.根據經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數B.利用歷史數據進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關變量代入函數式算出數值，作為決策是否貸款的標準D.在使用模型的過程中，不斷根據新獲得的數據對模型進行修正E.不斷利用數字模擬對模型進行壓力測試和修正【答案】ABC24、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容有()。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.向業務條線和分支機構傳導D.風險限額設定E.持續地監測與報告【答案】ABC25、以下（）屬于商業銀行內部風險控制部門。A.財務控制部門B.內部審計部門C.法律合規部門D.風險管理委員會E.風險管理部門【答案】ABCD26、根據《中華人民共和國刑法》的規定，下列能夠成為洗錢罪對象的有（）。A.走私活動所得B.股票投資所得C.期貨投機所得D.貪污受賄所得E.金融詐騙所得【答案】AD27、根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，通常將商業銀行面臨的風險劃分為（）。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險E.聲譽風險【答案】ABCD28、保持良好的流動性將會對商業銀行運營產生的積極作用有（）。A.增進市場信心，向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系C.避免商業銀行的資產廉價出售D.降低商業銀行借人資金所需支付的風險溢價E.有效減少商業銀行所面臨的信用風險【答案】ABCD29、我國監管當局出臺的貸款分類包含（）。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD30、銀行應該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態E.金融工具類型【答案】ABCD31、使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D32、關于商業銀行集中型風險管理部門的設置，下列說法正確的有()。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業銀行C.涉及的風險管理領域非常全面D.不利于絕對控制商業銀行的敏感信息E.無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力【答案】ABC33、目前，我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD34、資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB35、（），由施工員向所管轄的作業隊組進行安全技術交底。A.分項、分部工程施工前B.工程項目開工前C.單位施工開工前D.單位項目工程施工前【答案】A36、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產的內在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發生更大的損失D.資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC37、商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（）。A.達到或超過目標信用級別B.確保資本充足C.對壓力事件保持較低的風險暴露D.維持現有的紅利水平E.滿足監管要求和期望【答案】ABCD38、下列屬于授信權限管理應遵循的原則有（）。A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準B.集團內分支機構根據自身業務特點遵循不同的標準C.抵押結構的改變要得到一定權力層次的批準D.每一決策都應建立在風險～收益分析基礎之上E.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ACD39、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值E.方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素【答案】ABCD40、應急調度是指（）。