2023年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫及精品答案單選題（共100題）1、下列不屬于外部數據的是（）。A.通過專業數據供應商所獲得的數據B.從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數據D.從征信系統獲得的數據【答案】B2、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C3、監管部門監督檢查與（）共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C4、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關客戶的信息經常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D5、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C6、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D7、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A8、某商業銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C9、某商業銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C10、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B11、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B12、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C13、下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B14、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C15、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A16、商業銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C17、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B18、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B19、在現金金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A20、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C21、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B22、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A23、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C24、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A25、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D26、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A27、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A28、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A29、下列屬于國際性金融監管機構的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C30、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A31、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C32、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A33、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B34、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D35、下列關于風險監管的內容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平B.監管部門對商業銀行人力資源狀況的監管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業銀行人事政策和管理程序進行評估C.監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量【答案】B36、（）是指債務人所在國發生政治沖突、非正常政權更替、戰爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】D37、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】A38、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C39、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務和（）。A.高級管理人員準入B.產品準入C.注冊資本準入D.區域準入【答案】A40、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監管部門將商業銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監管干預措施B.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A41、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A42、監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】C43、商業銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業務部門D.信息科技部門【答案】D44、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A45、商業銀行的零售存款通常被認為是（）。A.核心資本B.附屬存款C.核心存款D.附屬資本【答案】C46、高級法體現原則導向，銀監會（）。A.明確了計量規則B.僅明確數據原則C.僅明確數據、計量原則D.僅明確計量原則【答案】C47、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A48、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C49、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】B50、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C51、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現客觀性D.具有動態性【答案】B52、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C53、客戶評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B54、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A55、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業銀行增加網點數量【答案】D56、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C57、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D58、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A59、（）已經成為銀行監管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C60、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B61、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B62、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D63、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B64、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C65、如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B66、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉移風險【答案】D67、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B68、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B69、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A70、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B71、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D72、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D73、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D74、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。A.操作風險情況B.銀行賬戶利率風險測量的頻度C.逾期的定義D.不良貸款的定義【答案】A75、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D76、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C77、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A78、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監事會D.風險管理委員會【答案】A79、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A80、下列不屬于商業銀行內部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環境【答案】C81、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B82、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B83、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域【答案】C84、商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.操作風險【答案】D85、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A86、（）可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A87、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A88、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為【答案】B89、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監管D.員工培訓【答案】A90、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D91、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰略風險D.流動性風險【答案】D92、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A93、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A94、商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A95、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A96、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C97、商業銀行風險管理的發展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A98、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D99、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B100、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B多選題（共50題）1、假設其他條件相同，則下列關于商業銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高B.銀行現金頭寸指標越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD2、銀行監管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監管執法和行為標準公開C.監管立法和政策標準公開D.監管職權的信息公開E.監管范圍的信息公開【答案】ABC3、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業務環境和內部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數據清晰標準和適用規則D.高級計量法將商業銀行的所有業務劃分為九條業務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC4、監管機構對銀行業金融機構進行審慎有效的監管，其主要目標有（）。A.推動銀行業資產規模的快速增長B.努力減少金融犯罪，維護金融穩定C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解D.增進市場信心E.保護廣大存款人和金融消費者的利益【答案】BCD5、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaRC.CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC6、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用的時期為（）。A.一日B.一周C.半個月D.一個月E.兩年【答案】ABD7、下列關于風險管理信息系統的說法中，正確的有()。A.風險管理信息系統高度重視數據的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持B.風險管理信息系統需要收集的風險信息數據通常分為內部數據和外部數據C.風險管理信息系統中，有些數據是靜態的，有些則是動態的，系統不能制約數據的特性D.風險管理信息系統的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息E.風險管理信息系統作為商業銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行【答案】ABC8、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD9、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，屬于現金類資產的有（）。A.外幣現金B.評級AA一以上地區政府發行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發行的債券【答案】ACD10、下列關于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎D.體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產可以視為違約【答案】BCD11、商業銀行通常用來吸收預期損失的方法是（）。A.提取準備金B.發行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC12、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB13、商業銀行的風險管理環境包括下列哪些要素？（）A.內部控制B.風險偏好C.公司治理D.管理戰略E.風險文化【答案】ABCD14、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD15、在商業銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優點有（）。A.使不同業務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD16、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險D.內部欺詐、失職違規屬于人員風險E.監管規定的變化屬于流程風險【答案】ABCD17、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行()等職責。A.信息科技預算和支出B.信息科技內部控制C.監督各項職責的落實D.信息安全管理E.信息科技項目發起和管理【答案】ABD18、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。A.風險偏好與利益相關人的期望B.充分了解所有風險C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險D.監管要求E.充分考慮壓力測試【答案】ACD19、以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現金流量不足的工作程序【答案】ABC20、關于商業銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC21、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD22、商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB23、商業銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理知識B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.風險管理制度【答案】AD24、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD25、根據監管機構的要求，商業銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業銀行系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監督執行【答案】CD26、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數為0的資產B.投資于2種收益率相關系數為－1的資產C.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數為1的資產E.投資于2種收益率相關系數為－0.5的資產【答案】ABC27、商業銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD28、下列很有可能對商業銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業務缺乏足夠的安全性和穩定性C.缺乏社會責任感D.內控缺失導致違規案件層出不窮E.缺乏經營特色【答案】ABCD29、損失數據收集工作應明確的內容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統計標準D.損失形態E.報告路徑【答案】ABCD30、以下關于商業銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確有()。A.驗證是一個循環過程B.驗證是商業銀行優化內部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協議》對內部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB31、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。A.風險偏好與利益相關人的期望B.充分了解所有風險C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險D.監管要求E.充分考慮壓力測試【答案】ACD32、操作風險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監督控制B.高級管理層的職責C.適當的組織架構D.操作風險管理政策、方法、程序E.操作風險信息系統【答案】ABCD33、()的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。A.機構存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業E.零售客戶【答案】AC34、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）A.監控交易規模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監控E.至少逐月重新估值【答案】ACD35、按照風險來源的不同，利率風險通常可以分為（）。A.期權性風險B.結構性風險C.重新定價風險D.基準風險E.收益率曲線風險【答案】ACD36、下列關于商業銀行風險數據管理系統的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行建立的數據管理系統應滿足資本計量和內部資本