1、學習資料收集于網絡，僅供參考一、判斷正誤（20 分）1.隨機誤差項ui 和殘差項 ei 是一回事。（ F ）2. 給定顯著性水平 a 及自由度， 若計算得到的 t 值超過臨界的 t 值，我們將接受零假設（F）3.利用 OLS 法求得的樣本回歸直線?b1b2 X t 通過樣本均值點 ( X ,Y ) 。（ T）Yt4.判定系數 R 2TSS ESS。（F ）5. 整個多元回歸模型在統計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統計顯著的。（ F ）6. 雙對數模型的 R2 值可以與對數線性模型的相比較，但不能與線性對數模型的相比較。（T）7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m 類，

2、則要引入 m 個虛擬變量。（ F ）8. 在存在異方差情況下，常用的OLS 法總是高估了估計量的標準差。 （ T ）9.識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。（ T ）10. 如果零假設 H0：B 2=0，在顯著性水平 5%下不被拒絕， 則認為 B 2 一定是 0。 （ F ）六、什么是自相關？杜賓瓦爾森檢驗的前提條件和步驟是什么？（15 分）解：自相關，在時間（如時間序列數據）或者空間（如在截面數據中）上按順序排列的序列的各成員之間存在著相關關系。 在計量經濟學中指回歸模型中隨機擾動項之間存在相關關系。用符號表示：cov(ui , u j )E uiu j0ij杜賓瓦

3、爾森檢驗的前提條件為：（ 1）回歸模型包括截距項。（2）變量 X 是非隨機變量。（3）擾動項 ut 的產生機制是utut 1 vt( 11 , 表示自相關系數）上述這個描述機制我們稱為一階自回歸模型，通常記為AR(1) 。（ 4）在回歸方程的解釋變量中，不包括把因變量的滯后變量。即檢驗對于自回歸模型是不使用的。杜賓瓦爾森檢驗的步驟為：(1) 進行 OLS 的回歸并獲得 et 。(2) 計算 d 值。(3) 給定樣本容量n 和解釋變量k 的個數，從臨界值表中查得dL 和 dU。(4) 根據相應的規則進行判斷。一、判斷正誤（ 20 分）1.回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關

4、系。（ F ）2.擬合優度 R2 的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（ T ）學習資料學習資料收集于網絡，僅供參考3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現線性關系。（ F ）4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（ T ）5. 多重共線性是總體的特征。 （ F ）6.任何兩個計量經濟模型的R2 都是可以比較的。 （ F ）7.異方差會使 OLS 估計量的標準誤差高估，而自相關會使其低估。（ F ）8.杜賓瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。（ F ）9.異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在于時間序列數據中。（ F ）10. 內生變

5、量的滯后值仍然是內生變量。 （ F ）二、選擇題（ 20 分）1. 在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（D ）A. 原始數據B. Pool數據C. 時間序列數據D. 截面數據2. 下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C）A. Y01 ln X uB. Y01 X2 Z uC. Y0X 1uD. Y01 / X u3. 半對數模型 Y01 ln Xu 中，參數1 的含義是（C）A. X 的絕對量變化，引起Y 的絕對量變化B. Y 關于 X 的邊際變化C. X 的相對變化，引起Y 的期望值絕對量變化D.Y 關于 X 的彈性4.模型中其數值由模型本身決定的變量是（B）A 、外生變量

6、B、內生變量C、前定變量D、滯后變量5.在模型 Yt12 X 2 t3 X 3tut 的回歸分析結果報告中，F 統計量的p值0.0000，則表明（C）A. 解釋變量 X 2 t 對 Yt 的影響是顯著的B. 解釋變量 X 3t 對 Yt 的影響是顯著的C. 解釋變量 X 2 t 和 X 3t 對 Yt 的聯合影響是顯著的D. 解釋變量 X 2 t 和 X 3t 對 Yt 的聯合影響不顯著學習資料學習資料收集于網絡，僅供參考6.根據樣本資料估計人均消費支出Y 對人均收入 X 的回歸模型為?2.00 0.75 ln X i ，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（B ）ln YiA. 0.2

7、%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%7.如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（A ）A. 無偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 無偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 在回歸模型滿足 DW 檢驗的前提條件下，當d 統計量等于2 時，表明（C ）A. 存在完全的正自相關B. 存在完全的負自相關C. 不存在自相關D. 不能判定9. 將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數為 （ C ）A.5B.4C. 3D.210. 在聯立方程結構模型中， 對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數是（ B ）A. 有偏但一致

8、的B. 有偏且不一致的C. 無偏且一致的D. 無偏但不一致的三、下表給出了三變量模型的回歸的結果：（10 分）方差來源平方和自由度（ d.f）平方和的均值 （MSS）來自回歸 (ESS)106.58253.29來自殘差 (RSS)0.1061.817總離差 (TSS)108.3819注：保留 3 位小數，可以使用計算器。在5%的顯著性水平下，本題的F4.45 。1. 完成上表中空白處內容。2. 求R2與R2。學習資料學習資料收集于網絡，僅供參考3. 利用 F 統計量檢驗 X 2 和 X 3 對 Y 的聯合影響，寫出簡要步驟。答案： 1. 見題R2ESS106.580.9822.TSS108.3

9、8R 21 (1R2 ) n11 (10.982) 190.980nk173. 可以利用 F 統計量檢驗 X 2 和 X 3 對 Y 的聯合影響。ESS/ 253.29502.736FR2 /(k 1)F0.1062) /( n k) ）RSS/17（或(1 R因為 FF4.45 ， X 2 和 X 3 對 Y 的聯合影響是顯著的。一、二、判斷正誤（10 分）1、2、 隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯）3、 線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）4、 ESSTSSRSS。（錯）5、 對于多元回歸模型，如果聯合檢驗結果是統計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統計顯著的。 （錯）6、 雙對數模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）7、 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m 類，則要引入 m 個虛擬變量。（錯）8、 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。（錯）9、 在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數的標準差會趨于變小，相應的t 值會趨于變大。（錯）10、 在任何情況下 OLS 估計量都是待估參數的最優線性無偏估計。（錯）10、一個聯立方程模型中的外生變量在另一個聯立方程模型