1、第12章 面板數據（Panel Data）模型 重點內容： Pool對象的建立 Pool對象數據分析 Pool對象模型估計,一、Panel Data模型原理,面板數據模型的基本形式是 y it = it + xit it + it 其中， i t是模型的常數項； i t是k1維參數向量，k是模型中解釋變量的個數； xit是外生變量向量；i t是均值為0且同方差的隨機誤差項，并且不同樣本下的隨機誤差項是相互獨立的；T是每個截面樣本下的時期總數，N是截面樣本總數。,一、Panel Data模型原理,當參數值不隨截面數據成員的不同而改變時，可將面板數據模型寫為如下形式 yi = i + xi i +

2、 i yi和xi向量中的每一分量代表第i個截面樣本下的數據序列，常數項i 和參數i不受不同截面樣本數據的影響。,一、Panel Data模型原理,分類： 通常情況下，可將面板數據模型分為三類： 變截距模型：當模型中系數向量 i t相同即均為，而截距項 i t是不同時，則應建立變截距模型； 變系數模型：當模型中系數向量 i t和截距項 i t均發生變化時，則應建立變系數模型； 截距和系數均不變的模型：當模型中系數向量 i t和截距項 i t均相同時，即同為 和，則應建立截距和系數均不變的模型。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在創建Pool對象前應首先建立一個能進行面板數據分

3、析的工作文件。首先打開EViews軟件，在主菜單欄中選擇“File”|“New”|“Workfile”選項，在彈出的對話框“Workfile structure type”的下拉菜單中選擇“Balanced Panel”（平衡面板）選項。在右側的“Frequency”中選擇數據頻率，在“Start”和“End”中輸入起至日期，在“Number of cross”中輸入截面數據成員的個數。在“Names”中為該工作文件命名，再單擊“OK”按鈕即可生成一個給定頻率的平衡面板工作文件。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在建立好的工作文件中創建Pool對象。選擇工作文件工具欄中的“

4、Object”|“New Object”選項，在打開的對話框中選擇“Pool”選項，將彈出圖12-1所示的Pool對象窗口。單擊該窗口工具欄中的“Name”功能鍵可為該Pool對象命名。系統默認的名稱為“pool01”“pool02”等。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在Pool對象的編輯窗口中輸入截面成員的標識名稱，例如做中國省際面板數據分析時，選取中部五省份為截面成員，即湖南、湖北、河南、江西和安徽，分布用字母HN,HB，HE，JX，AH表示。這些截面成員各名稱之間可用空格隔開，也可以通過回車鍵進行換行，即每一個名稱占一行。需注意的是，截面成員的標識名稱的設定需簡單，

5、便于操作。通常可以在截面成員標識名稱前加下劃線“_”。如下圖所示。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在將標識名稱輸入完畢后，可直接關閉該Pool對話框。系統會自動保存在Pool對象中輸入的信息。需說明的是，Pool對象本身不包含任何時間序列和數據，它只是對數據結構的一個基本描述。因此，當刪除所建立的Pool對象時，并不同時刪除它所使用的序列對象。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數據的輸入,在實際應用中，通常將三維數據轉化為二維數據。首先向讀者介紹一下堆積數據和非堆積數據兩種數據結構形式，然后分別介紹每一種數據結構的導入方法。 （1）堆積數據 Pool數據的堆積

6、形式為將一個變量的所有數據放在一起，并與其他變量的數據分開。數據堆積的方式有兩種，一種是按截面成員堆積，一種是按日期堆積。按截面成員堆積的數據是將不同截面成員的數據從上至下排列，每一列代表一個變量。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數據的輸入,對于堆積形式的數據可以采用手動方式輸入，也可以采用Pool對象中的數據導入方式輸入。但要注意的是，數據必須是平衡的，如果采用導入方式，則源文件中截面成員的排列順序與Pool對象中的截面成員標識名稱的順序要保持一致。對于截面成員堆積數據，每個截面成員的樣本期應該是一致的；對于時期堆積數據，每個時期必須包含相同數目的截面成員，并且排列順差應該是一

7、致的。當觀測值為空值（NA）時，應用“”代替，以保證數據總體結構平衡。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數據的輸入,（1）堆積數據 在含有Pool對象的工作文件中，打開Pool對象，單擊其工具欄中的“View”|“Spreadsheet（stacked data）”選項，在彈出的對話框中輸入序列名稱。如果是已經存在的序列，EViews會顯示出序列中的數據；如果是不存在的序列，EViews會根據Pool對象的截面成員標識名稱建立新的序列對象。在該對話框中輸入完序列名稱后單擊“OK”按鈕，即可得到圖12-3所示的堆積形式的數據表。點擊工具欄中的“Edit+/-”鍵可對數據進行編輯，用戶

8、可用手動方式逐個進行輸入，也可以通過“復制粘帖”方式輸入。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數據的輸入,（1）堆積數據 如果用戶采用導入方式輸入數據，可在Pool對象窗口工具欄中選擇“Proc”|“Import Pool data（ASCII,XLS,WK?）”選項，然后在彈出的窗口中選擇源文件的路徑和名稱后會得到下圖所示的導入數據的對話框。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數據的輸入,（1）堆積數據 在“Series order”中指定數據的排列方式，“In Columns”為縱向排列，“In Rows”為橫向排列。在“Group observations”中指定數據

9、堆積形式，“By Cross-section”為按截面成員堆積，“By Date”為按時期堆積。在“Upper-left data cell”的編輯欄中指定EXCEL工作表中數據的起始單元格。在“Ordinary and Pool”的編輯欄中輸入序列名稱，例如，I? M?。如果輸入的系列名是Pool序列名，EViews軟件會用截面成員的標識名稱創建序列或命名序列；如果是普通序列名，則會創建單個序列。其他各項內容的設定與第三章介紹的數據導入相同。設定好各項內容后單擊“OK”按鈕就完成了數據的讀入。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數據的輸入,（2）非堆積數據 在非堆積數據中，給定的截

10、面數據和變量是放在一起的，但同其他的截面成員和變量的數據是分開的。每一個截面成員的觀測值被放在一縱列中，每一列是截面成員不同時期的樣本觀測值。 非堆積數據形式的導入方法與第三章所介紹的數據導入方法相同。,二、Pool對象的基本操作 3.Pool對象數據的分析,打開Pool對象窗口，選擇工具欄中的“View”|“Descriptive Statistics”選項，得到下圖所示的對話框。,二、Pool對象的基本操作 3.Pool對象數據的分析,在編輯欄中輸入要計算描述統計量的序列名稱，可以是普通序列，也可以是Pool序列； 在“Sample”中選定樣本類型； 在“Data organization

11、”中指定計算方法。,三、Pool對象模型估計,通過Pool對象可以對固定影響、隨機影響變截距模型和固定影響變系數模型進行估計。常用的方法有最小二乘估計法、加權最小二乘法等。,三、Pool對象模型估計,在EViews操作中，單擊Pool對象工具欄中的“Estimate”或者選擇“Proc”|“Estimate”選項，將彈出下圖所示的對話框。,三、Pool對象模型估計,在“Dependent variable”（因變量）中輸入Pool變量或者Pool變量的表達式； 在“Estimation method”中設定估計形式； 在“Cross-section”（截面成員）和“Period”（時期）的下拉菜單中可對影響方式進行設定； 在“Regressors and AR() terms”中輸入解釋變量； “